Сравнение MDDAX с VALAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MassMutual Diversified Value Fund (MDDAX) и Al Frank Fund (VALAX).
MDDAX управляется MassMutual. Фонд был запущен 15 окт. 2004 г.. VALAX управляется Al Frank. Фонд был запущен 1 мая 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности MDDAX и VALAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MDDAX и VALAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDDAX MassMutual Diversified Value Fund | 1.32% | 16.56% | 16.62% | 8.97% | -2.70% | 28.07% | -1.14% | 32.34% | -8.88% | 15.88% |
VALAX Al Frank Fund | 1.54% | 23.57% | 13.35% | 14.05% | -13.50% | 24.97% | 10.22% | 33.98% | -7.87% | 18.09% |
Доходность по периодам
С начала года, MDDAX показывает доходность 1.32%, что значительно ниже, чем у VALAX с доходностью 1.54%. За последние 10 лет акции MDDAX уступали акциям VALAX по среднегодовой доходности: 11.31% против 12.38% соответственно.
MDDAX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -5.07%
- С начала года
- 1.32%
- 6 месяцев
- 5.14%
- 1 год
- 14.16%
- 3 года*
- 14.77%
- 5 лет*
- 10.48%
- 10 лет*
- 11.31%
VALAX
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- -6.61%
- С начала года
- 1.54%
- 6 месяцев
- 7.86%
- 1 год
- 29.09%
- 3 года*
- 17.10%
- 5 лет*
- 8.94%
- 10 лет*
- 12.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MDDAX и VALAX
MDDAX берет комиссию в 1.12%, что меньше комиссии VALAX в 1.24%.
Доходность на риск
MDDAX vs. VALAX — Ранг доходности на риск
MDDAX
VALAX
Сравнение MDDAX c VALAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MassMutual Diversified Value Fund (MDDAX) и Al Frank Fund (VALAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MDDAX | VALAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 1.63 | -0.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 2.23 | -0.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.34 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 2.13 | -0.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.15 | 9.00 | -3.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MDDAX | VALAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 1.63 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.51 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.64 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.39 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между MDDAX и VALAX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDDAX и VALAX
Дивидендная доходность MDDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 32.02%, что больше доходности VALAX в 8.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDDAX MassMutual Diversified Value Fund | 32.02% | 32.44% | 40.33% | 4.62% | 12.85% | 12.66% | 1.64% | 11.68% | 18.94% | 37.06% | 5.94% | 1.22% |
VALAX Al Frank Fund | 8.52% | 8.65% | 10.32% | 5.95% | 8.62% | 6.83% | 7.17% | 13.51% | 10.73% | 10.66% | 5.32% | 9.53% |
Просадки
Сравнение просадок MDDAX и VALAX
Максимальная просадка MDDAX за все время составила -63.45%, примерно равная максимальной просадке VALAX в -61.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDDAX и VALAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MDDAX | VALAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.45% | -61.26% | -2.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.99% | -13.03% | +2.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.00% | -25.81% | +1.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.72% | -38.22% | -0.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.44% | -8.56% | +2.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.24% | -10.83% | -0.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.73% | 3.08% | -0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности MDDAX и VALAX
Текущая волатильность для MassMutual Diversified Value Fund (MDDAX) составляет 3.18%, в то время как у Al Frank Fund (VALAX) волатильность равна 4.61%. Это указывает на то, что MDDAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VALAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MDDAX | VALAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.18% | 4.61% | -1.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.98% | 10.48% | -2.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.30% | 18.57% | -3.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.98% | 17.70% | -0.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.72% | 19.29% | -0.57% |