Сравнение MDDAX с MIEYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MassMutual Diversified Value Fund (MDDAX) и MM S&P 500 Index Fund (MIEYX).
MDDAX управляется MassMutual. Фонд был запущен 15 окт. 2004 г.. MIEYX - это пассивный фонд от MassMutual, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 27 февр. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности MDDAX и MIEYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MDDAX и MIEYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDDAX MassMutual Diversified Value Fund | 1.32% | 16.56% | 16.62% | 8.97% | -2.70% | 28.07% | -1.14% | 32.34% | -8.88% | 15.88% |
MIEYX MM S&P 500 Index Fund | -7.16% | 17.27% | 24.36% | 25.76% | -18.63% | 28.02% | 17.87% | 30.98% | -5.26% | 18.90% |
Доходность по периодам
С начала года, MDDAX показывает доходность 1.32%, что значительно выше, чем у MIEYX с доходностью -7.16%. За последние 10 лет акции MDDAX уступали акциям MIEYX по среднегодовой доходности: 11.31% против 12.71% соответственно.
MDDAX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -5.07%
- С начала года
- 1.32%
- 6 месяцев
- 5.14%
- 1 год
- 14.16%
- 3 года*
- 14.77%
- 5 лет*
- 10.48%
- 10 лет*
- 11.31%
MIEYX
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- -7.69%
- С начала года
- -7.16%
- 6 месяцев
- -4.84%
- 1 год
- 13.91%
- 3 года*
- 16.63%
- 5 лет*
- 10.82%
- 10 лет*
- 12.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MDDAX и MIEYX
MDDAX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии MIEYX в 0.46%.
Доходность на риск
MDDAX vs. MIEYX — Ранг доходности на риск
MDDAX
MIEYX
Сравнение MDDAX c MIEYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MassMutual Diversified Value Fund (MDDAX) и MM S&P 500 Index Fund (MIEYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MDDAX | MIEYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 0.80 | +0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 1.25 | +0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.19 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 1.00 | +0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.15 | 4.87 | +0.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MDDAX | MIEYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 0.80 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.43 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.57 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.37 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между MDDAX и MIEYX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDDAX и MIEYX
Дивидендная доходность MDDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 32.02%, что больше доходности MIEYX в 18.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDDAX MassMutual Diversified Value Fund | 32.02% | 32.44% | 40.33% | 4.62% | 12.85% | 12.66% | 1.64% | 11.68% | 18.94% | 37.06% | 5.94% | 1.22% |
MIEYX MM S&P 500 Index Fund | 18.99% | 17.63% | 32.89% | 7.13% | 33.24% | 13.29% | 16.29% | 6.38% | 19.14% | 21.81% | 4.19% | 2.29% |
Просадки
Сравнение просадок MDDAX и MIEYX
Максимальная просадка MDDAX за все время составила -63.45%, что больше максимальной просадки MIEYX в -55.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDDAX и MIEYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MDDAX | MIEYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.45% | -55.63% | -7.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.99% | -12.18% | +1.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.00% | -36.63% | +12.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.72% | -36.63% | -2.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.44% | -18.72% | +12.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.24% | -12.60% | +1.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.73% | 2.51% | +0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности MDDAX и MIEYX
Текущая волатильность для MassMutual Diversified Value Fund (MDDAX) составляет 3.18%, в то время как у MM S&P 500 Index Fund (MIEYX) волатильность равна 4.26%. Это указывает на то, что MDDAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MIEYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MDDAX | MIEYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.18% | 4.26% | -1.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.98% | 9.09% | -1.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.30% | 18.14% | -2.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.98% | 25.48% | -8.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.72% | 22.54% | -3.82% |