PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MDDAX с MDVAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MDDAX с MDVAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MassMutual Diversified Value Fund (MDDAX) и MassMutual Diversified Bond Fund (MDVAX).

MDDAX управляется MassMutual. Фонд был запущен 15 окт. 2004 г.. MDVAX управляется MassMutual. Фонд был запущен 3 мая 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности MDDAX и MDVAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MassMutual Diversified Value Fund (MDDAX) и MassMutual Diversified Bond Fund (MDVAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MDDAX и MDVAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MDDAX
MassMutual Diversified Value Fund		2.88%16.56%16.62%8.97%-2.70%28.07%-1.14%32.34%-8.88%15.88%
MDVAX
MassMutual Diversified Bond Fund		-0.09%8.40%2.47%5.81%-17.01%1.95%8.08%10.12%-1.55%4.52%

Доходность по периодам

С начала года, MDDAX показывает доходность 2.88%, что значительно выше, чем у MDVAX с доходностью -0.09%. За последние 10 лет акции MDDAX превзошли акции MDVAX по среднегодовой доходности: 11.48% против 2.08% соответственно.

MDDAX

1 день
1.54%
1 месяц
-3.71%
С начала года
2.88%
6 месяцев
7.15%
1 год
16.27%
3 года*
15.36%
5 лет*
10.64%
10 лет*
11.48%

MDVAX

1 день
0.36%
1 месяц
-1.52%
С начала года
-0.09%
6 месяцев
0.64%
1 год
5.04%
3 года*
4.73%
5 лет*
0.08%
10 лет*
2.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MassMutual Diversified Value Fund

MassMutual Diversified Bond Fund

Часто сравнивают с MDDAX:
MDDAX с VDIGXMDDAX с DLHYXMDDAX с MOSAXMDDAX с MSTDXMDDAX с MCBDXMDDAX с MGFAXMDDAX с DLBMX
Часто сравнивают с MDVAX:
MDVAX с FRIAXMDVAX с SSASXMDVAX с MCBDXMDVAX с MGFAXMDVAX с AMFIXMDVAX с ARINXMDVAX с HOBIX

Сравнение комиссий MDDAX и MDVAX

MDDAX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии MDVAX в 1.07%.

MDDAX
MassMutual Diversified Value Fund
MDVAX
MassMutual Diversified Bond Fund

Доходность на риск

MDDAX vs. MDVAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MDDAX
Ранг доходности на риск MDDAX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDDAX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDDAX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDDAX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDDAX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDDAX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
MDVAX
Ранг доходности на риск MDVAX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDVAX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDVAX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDVAX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDVAX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDVAX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MDDAX c MDVAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MassMutual Diversified Value Fund (MDDAX) и MassMutual Diversified Bond Fund (MDVAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MDDAXMDVAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

1.46

-0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.53

2.10

-0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.28

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.57

2.05

-0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.27

7.79

-1.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MDDAX vs. MDVAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MDDAX на текущий момент составляет 1.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MDVAX равному 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDDAX и MDVAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MDDAXMDVAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

1.46

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.01

+0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.40

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.69

-0.28

Корреляция

Корреляция между MDDAX и MDVAX составляет -0.12. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDDAX и MDVAX

Дивидендная доходность MDDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 31.53%, что больше доходности MDVAX в 3.59%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MDDAX
MassMutual Diversified Value Fund		31.53%32.44%40.33%4.62%12.85%12.66%1.64%11.68%18.94%37.06%5.94%1.22%
MDVAX
MassMutual Diversified Bond Fund		3.59%3.91%2.45%4.87%3.76%4.06%7.20%2.90%2.86%2.64%2.11%0.53%

Просадки

Сравнение просадок MDDAX и MDVAX

Максимальная просадка MDDAX за все время составила -63.45%, что больше максимальной просадки MDVAX в -23.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDDAX и MDVAX.

Загрузка...

Показатели просадок

MDDAXMDVAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.45%

-23.02%

-40.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.99%

-3.00%

-7.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.00%

-23.02%

-0.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.72%

-23.02%

-15.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.99%

-5.91%

+0.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.24%

-3.46%

-7.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

0.79%

+1.96%

Волатильность

Сравнение волатильности MDDAX и MDVAX

MassMutual Diversified Value Fund (MDDAX) имеет более высокую волатильность в 3.64% по сравнению с MassMutual Diversified Bond Fund (MDVAX) с волатильностью 1.02%. Это указывает на то, что MDDAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDVAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MDDAXMDVAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.64%

1.02%

+2.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.12%

1.99%

+6.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.34%

3.86%

+11.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.00%

6.45%

+10.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.73%

5.26%

+13.47%