Сравнение MDDAX с HDCTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MassMutual Diversified Value Fund (MDDAX) и Rational Equity Armor Fund (HDCTX).
MDDAX управляется MassMutual. Фонд был запущен 15 окт. 2004 г.. HDCTX управляется Rational Funds. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности MDDAX и HDCTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MDDAX и HDCTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDDAX MassMutual Diversified Value Fund | 2.88% | 16.56% | 16.62% | 8.97% | -2.70% | 28.07% | -1.14% | 32.34% | -8.88% | 15.88% |
HDCTX Rational Equity Armor Fund | -1.36% | 12.64% | 16.85% | 2.95% | -10.68% | 14.52% | 15.85% | 11.32% | -11.94% | -1.99% |
Доходность по периодам
С начала года, MDDAX показывает доходность 2.88%, что значительно выше, чем у HDCTX с доходностью -1.36%. За последние 10 лет акции MDDAX превзошли акции HDCTX по среднегодовой доходности: 11.48% против 4.46% соответственно.
MDDAX
- 1 день
- 1.54%
- 1 месяц
- -3.71%
- С начала года
- 2.88%
- 6 месяцев
- 7.15%
- 1 год
- 16.27%
- 3 года*
- 15.36%
- 5 лет*
- 10.64%
- 10 лет*
- 11.48%
HDCTX
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -3.07%
- С начала года
- -1.36%
- 6 месяцев
- -1.82%
- 1 год
- 12.88%
- 3 года*
- 11.04%
- 5 лет*
- 5.16%
- 10 лет*
- 4.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MDDAX и HDCTX
MDDAX берет комиссию в 1.12%, что меньше комиссии HDCTX в 1.17%.
Доходность на риск
MDDAX vs. HDCTX — Ранг доходности на риск
MDDAX
HDCTX
Сравнение MDDAX c HDCTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MassMutual Diversified Value Fund (MDDAX) и Rational Equity Armor Fund (HDCTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MDDAX | HDCTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 1.20 | -0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 1.75 | -0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.23 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 1.96 | -0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.27 | 5.25 | +1.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MDDAX | HDCTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 1.20 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.49 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.39 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.36 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между MDDAX и HDCTX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDDAX и HDCTX
Дивидендная доходность MDDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 31.53%, что больше доходности HDCTX в 0.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDDAX MassMutual Diversified Value Fund | 31.53% | 32.44% | 40.33% | 4.62% | 12.85% | 12.66% | 1.64% | 11.68% | 18.94% | 37.06% | 5.94% | 1.22% |
HDCTX Rational Equity Armor Fund | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.17% | 0.78% | 1.21% | 1.10% | 5.37% | 7.86% | 5.60% | 3.28% | 15.32% |
Просадки
Сравнение просадок MDDAX и HDCTX
Максимальная просадка MDDAX за все время составила -63.45%, что больше максимальной просадки HDCTX в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDDAX и HDCTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MDDAX | HDCTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.45% | -59.05% | -4.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.99% | -6.95% | -4.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.00% | -18.22% | -5.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.72% | -19.43% | -19.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.99% | -6.07% | +1.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.24% | -6.45% | -4.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.75% | 2.59% | +0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности MDDAX и HDCTX
MassMutual Diversified Value Fund (MDDAX) имеет более высокую волатильность в 3.64% по сравнению с Rational Equity Armor Fund (HDCTX) с волатильностью 2.15%. Это указывает на то, что MDDAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDCTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MDDAX | HDCTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.64% | 2.15% | +1.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.12% | 6.30% | +1.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.34% | 11.06% | +4.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.00% | 10.49% | +6.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.73% | 11.44% | +7.29% |