Сравнение MDDAX с GQHPX
MDDAX (MassMutual Diversified Value Fund) and GQHPX (GQG Partners US Quality Dividend Income Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 3 years, MDDAX returned 18.85%/yr vs 11.61%/yr for GQHPX. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MDDAX charges 1.12%/yr vs 0.57%/yr for GQHPX.
Доходность
Сравнение доходности MDDAX и GQHPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MDDAX показывает доходность 11.78%, что значительно выше, чем у GQHPX с доходностью 8.68%.
MDDAX
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 1.86%
- С начала года
- 11.78%
- 6 месяцев
- 10.32%
- 1 год
- 25.81%
- 3 года*
- 18.85%
- 5 лет*
- 11.41%
- 10 лет*
- 12.54%
GQHPX
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -2.29%
- С начала года
- 8.68%
- 6 месяцев
- 8.50%
- 1 год
- 11.94%
- 3 года*
- 11.61%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MDDAX и GQHPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MDDAX MassMutual Diversified Value Fund | 11.78% | 16.56% | 16.62% | 8.97% | -2.70% | 7.40% |
GQHPX GQG Partners US Quality Dividend Income Fund | 8.68% | 7.53% | 12.69% | 3.94% | 6.73% | 10.34% |
Correlation
The correlation between MDDAX and GQHPX is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2021 г. | 0.73 |
Over the past year, the correlation between MDDAX and GQHPX has dropped to 0.38 - well below their long-term average of 0.73, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MDDAX vs. GQHPX — Ранг доходности на риск
MDDAX
GQHPX
Сравнение MDDAX c GQHPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MassMutual Diversified Value Fund (MDDAX) и GQG Partners US Quality Dividend Income Fund (GQHPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MDDAX | GQHPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.18 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.64 | 1.68 | +1.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.92 | 4.81 | +8.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MDDAX и GQHPX
Максимальная просадка MDDAX за все время составила -63.45%, что больше максимальной просадки GQHPX в -17.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDDAX и GQHPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MDDAX | GQHPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.45% | -17.26% | -46.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.99% | -6.50% | -0.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.14% | -8.71% | -5.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.00% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.53% | -4.88% | +4.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.13% | -3.35% | -7.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.96% | 2.26% | -0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности MDDAX и GQHPX
Текущая волатильность для MassMutual Diversified Value Fund (MDDAX) составляет 3.18%, в то время как у GQG Partners US Quality Dividend Income Fund (GQHPX) волатильность равна 4.28%. Это указывает на то, что MDDAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GQHPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MDDAX | GQHPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.18% | 4.28% | -1.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.05% | 8.31% | -0.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.96% | 10.33% | +0.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.92% | 12.69% | +4.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.68% | 12.69% | +5.99% |
Сравнение комиссий MDDAX и GQHPX
MDDAX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии GQHPX в 0.57%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDDAX и GQHPX
Дивидендная доходность MDDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 29.03%, что больше доходности GQHPX в 3.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GQHPX GQG Partners US Quality Dividend Income Fund | 3.66% | 2.98% | 3.14% | 2.64% | 3.24% | 0.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MDDAX MassMutual Diversified Value Fund | 29.03% | 32.44% | 40.33% | 4.62% | 12.85% | 12.66% | 1.64% | 11.68% | 18.94% | 37.06% | 5.94% | 1.22% |
Часто задаваемые вопросы
MDDAX and GQHPX have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GQHPX has higher volatility (4.28%) compared to MDDAX (3.18%). In terms of maximum drawdown, MDDAX dropped -63.45% vs GQHPX's -17.26%.
MDDAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MDDAX и GQHPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор