Сравнение MDCX с JNJ
MDCX (Medicus Pharma Ltd) and JNJ (Johnson & Johnson) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — MDCX in Biotechnology, JNJ in Drug Manufacturers - General. Over the past year, MDCX returned -83.70% vs 64.83% for JNJ. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности MDCX и JNJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MDCX показывает доходность -70.92%, что значительно ниже, чем у JNJ с доходностью 19.64%.
MDCX
- 1 день
- 4.63%
- 1 месяц
- 52.40%
- С начала года
- -70.92%
- 6 месяцев
- -71.29%
- 1 год
- -83.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JNJ
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- 6.39%
- С начала года
- 19.64%
- 6 месяцев
- 19.16%
- 1 год
- 64.83%
- 3 года*
- 17.77%
- 5 лет*
- 11.41%
- 10 лет*
- 10.70%
Сравнение доходности по годам MDCX и JNJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MDCX Medicus Pharma Ltd | -70.92% | -37.04% | -21.61% |
JNJ Johnson & Johnson | 19.64% | 47.48% | -4.87% |
Correlation
The correlation between MDCX and JNJ is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 2024 г. | -0.02 |
Фундаментальные показатели
MDCX:
-$1.93
JNJ:
$8.65
MDCX:
$0.00
JNJ:
$96.36B
MDCX:
$0.00
JNJ:
$66.60B
MDCX:
-$36.18M
JNJ:
$31.62B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MDCX vs. JNJ — Ранг доходности на риск
MDCX
JNJ
Сравнение MDCX c JNJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Medicus Pharma Ltd (MDCX) и Johnson & Johnson (JNJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MDCX | JNJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.67 | -0.80 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | 5.95 | -6.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.38 | 17.29 | -18.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MDCX и JNJ
Максимальная просадка MDCX за все время составила -96.47%, что больше максимальной просадки JNJ в -50.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDCX и JNJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MDCX | JNJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.47% | -50.67% | -45.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -91.91% | -10.96% | -80.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.95% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.41% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.28% | -0.91% | -93.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.94% | -11.89% | -46.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 60.60% | 3.76% | +56.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности MDCX и JNJ
Medicus Pharma Ltd (MDCX) имеет более высокую волатильность в 36.50% по сравнению с Johnson & Johnson (JNJ) с волатильностью 7.00%. Это указывает на то, что MDCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JNJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MDCX | JNJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 36.50% | 7.00% | +29.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 119.24% | 12.74% | +106.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 126.46% | 17.44% | +109.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 131.55% | 17.00% | +114.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 131.55% | 18.54% | +113.01% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDCX и JNJ
MDCX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JNJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JNJ Johnson & Johnson | 2.14% | 2.48% | 3.40% | 3.00% | 2.52% | 2.45% | 2.53% | 2.57% | 2.74% | 2.38% | 2.73% | 2.87% |
MDCX Medicus Pharma Ltd | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MDCX и JNJ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Medicus Pharma Ltd и Johnson & Johnson. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MDCX and JNJ have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MDCX has higher volatility (36.50%) compared to JNJ (7.00%). In terms of maximum drawdown, MDCX dropped -96.47% vs JNJ's -50.67%.
JNJ currently has the higher Sharpe Ratio (3.74 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MDCX и JNJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор