Сравнение MDCPX с SIFAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Balanced Capital Fund Investor A Shares (MDCPX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX).
MDCPX - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 8 нояб. 1973 г.. SIFAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности MDCPX и SIFAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MDCPX и SIFAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDCPX BlackRock Balanced Capital Fund Investor A Shares | -0.29% | 15.32% | 12.47% | 16.59% | -15.70% | 16.49% | 15.07% | 21.59% | -3.48% | 14.24% |
SIFAX SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund | 8.96% | 7.82% | 4.08% | -1.74% | 8.48% | 10.83% | -1.59% | 5.68% | -3.64% | -1.96% |
Доходность по периодам
С начала года, MDCPX показывает доходность -0.29%, что значительно ниже, чем у SIFAX с доходностью 8.96%. За последние 10 лет акции MDCPX превзошли акции SIFAX по среднегодовой доходности: 9.38% против 3.91% соответственно.
MDCPX
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- -3.92%
- С начала года
- -0.29%
- 6 месяцев
- 1.55%
- 1 год
- 14.36%
- 3 года*
- 12.40%
- 5 лет*
- 7.40%
- 10 лет*
- 9.38%
SIFAX
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 1.77%
- С начала года
- 8.96%
- 6 месяцев
- 10.57%
- 1 год
- 10.85%
- 3 года*
- 7.16%
- 5 лет*
- 6.83%
- 10 лет*
- 3.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MDCPX и SIFAX
MDCPX берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии SIFAX в 0.90%.
Доходность на риск
MDCPX vs. SIFAX — Ранг доходности на риск
MDCPX
SIFAX
Сравнение MDCPX c SIFAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Balanced Capital Fund Investor A Shares (MDCPX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MDCPX | SIFAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.41 | 2.03 | -0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.98 | 2.86 | -0.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.40 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 3.49 | -1.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.99 | 8.92 | -0.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MDCPX | SIFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.41 | 2.03 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 1.25 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | 0.76 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.36 | +0.28 |
Корреляция
Корреляция между MDCPX и SIFAX составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDCPX и SIFAX
Дивидендная доходность MDCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.63%, что больше доходности SIFAX в 4.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDCPX BlackRock Balanced Capital Fund Investor A Shares | 8.63% | 8.61% | 7.44% | 2.63% | 3.82% | 12.27% | 4.02% | 5.25% | 7.84% | 19.39% | 4.67% | 5.04% |
SIFAX SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund | 4.18% | 4.55% | 3.25% | 3.82% | 11.90% | 7.89% | 1.45% | 1.49% | 1.90% | 1.39% | 1.15% | 0.48% |
Просадки
Сравнение просадок MDCPX и SIFAX
Максимальная просадка MDCPX за все время составила -41.98%, что больше максимальной просадки SIFAX в -23.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDCPX и SIFAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MDCPX | SIFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.98% | -23.62% | -18.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.90% | -3.07% | -4.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.99% | -8.32% | -13.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.58% | -14.69% | -9.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.53% | -0.35% | -4.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.12% | -8.65% | +3.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.70% | 1.25% | +0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности MDCPX и SIFAX
BlackRock Balanced Capital Fund Investor A Shares (MDCPX) имеет более высокую волатильность в 4.09% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX) с волатильностью 2.04%. Это указывает на то, что MDCPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MDCPX | SIFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.09% | 2.04% | +2.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.30% | 3.93% | +2.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.50% | 5.30% | +5.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.02% | 5.50% | +5.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.42% | 5.16% | +6.26% |