Сравнение MDCPX с LIVIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Balanced Capital Fund Investor A Shares (MDCPX) и BlackRock LifePath Index 2055 Fund (LIVIX).
MDCPX - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 8 нояб. 1973 г.. LIVIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 мая 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности MDCPX и LIVIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MDCPX и LIVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDCPX BlackRock Balanced Capital Fund Investor A Shares | -0.29% | 15.32% | 12.47% | 16.59% | -15.70% | 16.49% | 15.07% | 21.59% | -3.48% | 14.24% |
LIVIX BlackRock LifePath Index 2055 Fund | -1.33% | 21.57% | 13.60% | 21.62% | -18.38% | 18.75% | 14.99% | 26.76% | -7.83% | 21.38% |
Доходность по периодам
С начала года, MDCPX показывает доходность -0.29%, что значительно выше, чем у LIVIX с доходностью -1.33%. За последние 10 лет акции MDCPX уступали акциям LIVIX по среднегодовой доходности: 9.38% против 10.77% соответственно.
MDCPX
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- -3.92%
- С начала года
- -0.29%
- 6 месяцев
- 1.55%
- 1 год
- 14.36%
- 3 года*
- 12.40%
- 5 лет*
- 7.40%
- 10 лет*
- 9.38%
LIVIX
- 1 день
- 3.07%
- 1 месяц
- -5.50%
- С начала года
- -1.33%
- 6 месяцев
- 1.19%
- 1 год
- 20.91%
- 3 года*
- 15.72%
- 5 лет*
- 8.52%
- 10 лет*
- 10.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MDCPX и LIVIX
MDCPX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии LIVIX в 0.10%.
Доходность на риск
MDCPX vs. LIVIX — Ранг доходности на риск
MDCPX
LIVIX
Сравнение MDCPX c LIVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Balanced Capital Fund Investor A Shares (MDCPX) и BlackRock LifePath Index 2055 Fund (LIVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MDCPX | LIVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.41 | 1.25 | +0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.98 | 1.85 | +0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.28 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 1.81 | -0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.99 | 8.47 | -0.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MDCPX | LIVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.41 | 1.25 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.54 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | 0.65 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.59 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между MDCPX и LIVIX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDCPX и LIVIX
Дивидендная доходность MDCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.63%, что больше доходности LIVIX в 2.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDCPX BlackRock Balanced Capital Fund Investor A Shares | 8.63% | 8.61% | 7.44% | 2.63% | 3.82% | 12.27% | 4.02% | 5.25% | 7.84% | 19.39% | 4.67% | 5.04% |
LIVIX BlackRock LifePath Index 2055 Fund | 2.52% | 2.48% | 0.01% | 2.04% | 1.96% | 2.04% | 1.56% | 2.95% | 2.35% | 2.27% | 1.54% | 2.88% |
Просадки
Сравнение просадок MDCPX и LIVIX
Максимальная просадка MDCPX за все время составила -41.98%, что больше максимальной просадки LIVIX в -34.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDCPX и LIVIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MDCPX | LIVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.98% | -34.44% | -7.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.90% | -11.82% | +3.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.99% | -26.45% | +4.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.58% | -34.44% | +9.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.53% | -6.66% | +2.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.12% | -4.56% | -0.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.70% | 2.53% | -0.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности MDCPX и LIVIX
Текущая волатильность для BlackRock Balanced Capital Fund Investor A Shares (MDCPX) составляет 4.09%, в то время как у BlackRock LifePath Index 2055 Fund (LIVIX) волатильность равна 6.29%. Это указывает на то, что MDCPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LIVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MDCPX | LIVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.09% | 6.29% | -2.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.30% | 9.78% | -3.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.50% | 17.10% | -6.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.02% | 15.77% | -4.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.42% | 16.67% | -5.25% |