PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MDCPX с BLNDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MDCPX с BLNDX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MDCPX (BlackRock Balanced Capital Fund Investor A Shares) and BLNDX (Standpoint Multi-Asset Fund Institutional) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 5 years, MDCPX returned 8.32%/yr vs 9.51%/yr for BLNDX. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MDCPX charges 0.78%/yr vs 1.27%/yr for BLNDX.

Доходность

Сравнение доходности MDCPX и BLNDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Balanced Capital Fund Investor A Shares (MDCPX) и Standpoint Multi-Asset Fund Institutional (BLNDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MDCPX показывает доходность 8.29%, что значительно ниже, чем у BLNDX с доходностью 17.17%.

MDCPX

1 день
-0.64%
1 месяц
2.29%
С начала года
8.29%
6 месяцев
9.12%
1 год
19.01%
3 года*
14.84%
5 лет*
8.32%
10 лет*
10.22%

BLNDX

1 день
0.00%
1 месяц
0.99%
С начала года
17.17%
6 месяцев
18.61%
1 год
31.17%
3 года*
12.15%
5 лет*
9.51%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MDCPX и BLNDX

2026 (YTD)202520242023202220212020
MDCPX
BlackRock Balanced Capital Fund Investor A Shares		8.29%15.32%12.47%16.59%-15.70%16.49%15.07%
BLNDX
Standpoint Multi-Asset Fund Institutional		17.17%4.12%13.11%5.79%3.71%20.16%16.30%

Correlation

The correlation between MDCPX and BLNDX is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2020 г.

0.63

The correlation between MDCPX and BLNDX has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.63 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Balanced Capital Fund Investor A Shares

Standpoint Multi-Asset Fund Institutional

Часто сравнивают с MDCPX:
MDCPX с FSAAXMDCPX с IOEZXMDCPX с SICIXMDCPX с PALDXMDCPX с NWQIXMDCPX с BWBIXMDCPX с GDE
Часто сравнивают с BLNDX:
BLNDX с DBMFBLNDX с REMIXBLNDX с COMBLNDX с MAFIXBLNDX с QDSIXBLNDX с SPYBLNDX с TRTY

Доходность на риск

MDCPX vs. BLNDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MDCPX
Ранг доходности на риск MDCPX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDCPX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDCPX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDCPX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDCPX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDCPX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
BLNDX
Ранг доходности на риск BLNDX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLNDX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLNDX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLNDX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLNDX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLNDX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MDCPX c BLNDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Balanced Capital Fund Investor A Shares (MDCPX) и Standpoint Multi-Asset Fund Institutional (BLNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MDCPXBLNDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.36
2.52

-0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.36
3.28

+0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.44

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.15

6.71

-3.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.71

21.52

-7.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MDCPX vs. BLNDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MDCPX на текущий момент составляет 2.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BLNDX равному 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDCPX и BLNDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MDCPXBLNDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.36

2.52

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.82

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.89

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

1.06

-0.40

Просадки

Сравнение просадок MDCPX и BLNDX

Максимальная просадка MDCPX за все время составила -41.98%, что больше максимальной просадки BLNDX в -17.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDCPX и BLNDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MDCPXBLNDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.98%

-17.69%

-24.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.22%

-4.75%

-1.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.65%

-17.69%

+7.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.99%

-17.69%

-4.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.58%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.64%

-1.14%

+0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.09%

-3.19%

-1.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.42%

1.48%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности MDCPX и BLNDX

Текущая волатильность для BlackRock Balanced Capital Fund Investor A Shares (MDCPX) составляет 2.67%, в то время как у Standpoint Multi-Asset Fund Institutional (BLNDX) волатильность равна 2.92%. Это указывает на то, что MDCPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLNDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MDCPXBLNDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.67%

2.92%

-0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.72%

9.49%

-2.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.29%

12.71%

-4.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.06%

11.66%

-0.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.46%

11.75%

-0.29%

Сравнение комиссий MDCPX и BLNDX

MDCPX берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии BLNDX в 1.27%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDCPX и BLNDX

Дивидендная доходность MDCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.95%, что больше доходности BLNDX в 0.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BLNDX
Standpoint Multi-Asset Fund Institutional		0.63%0.73%5.74%3.71%2.67%6.11%1.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MDCPX
BlackRock Balanced Capital Fund Investor A Shares		7.95%8.61%7.44%2.63%3.82%12.27%4.02%5.25%7.84%19.39%4.67%5.04%

Часто задаваемые вопросы

MDCPX and BLNDX have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BLNDX has higher volatility (2.92%) compared to MDCPX (2.67%). In terms of maximum drawdown, MDCPX dropped -41.98% vs BLNDX's -17.69%.

BLNDX currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 2.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MDCPX и BLNDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор