PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MDBU.DE с UBUD.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MDBU.DE с UBUD.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MDBU.DE (UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) A-dis) and UBUD.DE (UBS ETF (IE) Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF (USD) Dist) are both exchange-traded funds - MDBU.DE is a Government Bonds fund tracking the Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped Index, while UBUD.DE is a Precious Metals fund tracking the Solactive Global Pure Gold Miners. Both are passively managed. Over the past 5 years, MDBU.DE returned 1.69%/yr vs 24.10%/yr for UBUD.DE. At a correlation of -0.16, they often move in opposite directions. MDBU.DE charges 0.18%/yr vs 0.43%/yr for UBUD.DE.

Доходность

Сравнение доходности MDBU.DE и UBUD.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) A-dis (MDBU.DE) и UBS ETF (IE) Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF (USD) Dist (UBUD.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MDBU.DE показывает доходность 1.02%, что значительно выше, чем у UBUD.DE с доходностью -6.38%.

MDBU.DE

1 день
0.09%
1 месяц
0.95%
С начала года
1.02%
6 месяцев
0.32%
1 год
1.43%
3 года*
0.83%
5 лет*
1.69%
10 лет*
—

UBUD.DE

1 день
-0.04%
1 месяц
-9.59%
С начала года
-6.38%
6 месяцев
0.61%
1 год
48.89%
3 года*
42.44%
5 лет*
24.10%
10 лет*
14.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MDBU.DE и UBUD.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
MDBU.DE
UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) A-dis		1.02%-5.52%8.42%0.69%-1.90%6.58%-4.66%7.40%0.42%
UBUD.DE
UBS ETF (IE) Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF (USD) Dist		-6.38%144.52%34.69%6.34%0.11%-8.41%15.71%40.46%15.86%

Correlation

The correlation between MDBU.DE and UBUD.DE is -0.32, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 2018 г.

-0.16

The correlation between MDBU.DE and UBUD.DE shifts across timeframes, from -0.32 (1 year) to -0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) A-dis

UBS ETF (IE) Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF (USD) Dist

Часто сравнивают с MDBU.DE:
MDBU.DE с UEFI.DEMDBU.DE с MDBA.DEMDBU.DE с 2B7S.DEMDBU.DE с SXRL.DEMDBU.DE с CBU0.DEMDBU.DE с CEMF.DEMDBU.DE с PR1T.DE
Часто сравнивают с UBUD.DE:
UBUD.DE с VVMX.DEUBUD.DE с 3GOL.LUBUD.DE с ETLX.DEUBUD.DE с GDMNUBUD.DE с NUKL.DEUBUD.DE с SPMOUBUD.DE с ARKW

Доходность на риск

MDBU.DE vs. UBUD.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MDBU.DE
Ранг доходности на риск MDBU.DE: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDBU.DE: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDBU.DE: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDBU.DE: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDBU.DE: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDBU.DE: 1212
Ранг коэф-та Мартина
UBUD.DE
Ранг доходности на риск UBUD.DE: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UBUD.DE: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBUD.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBUD.DE: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBUD.DE: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBUD.DE: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MDBU.DE c UBUD.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) A-dis (MDBU.DE) и UBS ETF (IE) Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF (USD) Dist (UBUD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MDBU.DEUBUD.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.21
1.04

-0.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.34
1.54

-1.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.20

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.30

1.65

-1.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.72

4.06

-3.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MDBU.DE vs. UBUD.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MDBU.DE на текущий момент составляет 0.21, что ниже коэффициента Шарпа UBUD.DE равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDBU.DE и UBUD.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MDBU.DEUBUD.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

1.04

-0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.67

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.41

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.26

-0.04

Просадки

Сравнение просадок MDBU.DE и UBUD.DE

Максимальная просадка MDBU.DE за все время составила -12.38%, что меньше максимальной просадки UBUD.DE в -57.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDBU.DE и UBUD.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MDBU.DEUBUD.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.38%

-57.79%

+45.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.81%

-28.94%

+25.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.06%

-28.94%

+18.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.09%

-38.21%

+26.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-50.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.60%

-27.15%

+20.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.71%

-28.07%

+22.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.57%

11.75%

-10.18%

Волатильность

Сравнение волатильности MDBU.DE и UBUD.DE

Текущая волатильность для UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) A-dis (MDBU.DE) составляет 0.90%, в то время как у UBS ETF (IE) Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF (USD) Dist (UBUD.DE) волатильность равна 13.71%. Это указывает на то, что MDBU.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UBUD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MDBU.DEUBUD.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.90%

13.71%

-12.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.83%

35.92%

-32.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.40%

45.63%

-40.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.21%

35.68%

-28.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.88%

35.58%

-28.70%

Сравнение комиссий MDBU.DE и UBUD.DE

MDBU.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии UBUD.DE в 0.43%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDBU.DE и UBUD.DE

Дивидендная доходность MDBU.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что больше доходности UBUD.DE в 0.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MDBU.DE
UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) A-dis		2.66%3.79%1.92%1.75%0.75%0.59%1.58%1.40%0.00%0.00%0.00%0.00%
UBUD.DE
UBS ETF (IE) Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF (USD) Dist		0.59%0.40%0.56%1.74%1.12%1.15%0.44%0.42%0.48%0.46%0.43%1.38%

Часто задаваемые вопросы

MDBU.DE and UBUD.DE have a correlation of -0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, MDBU.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

MDBU.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.43% for UBUD.DE.

MDBU.DE is categorized as Government Bonds, while UBUD.DE is Precious Metals. MDBU.DE tracks Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped Index, while UBUD.DE tracks Solactive Global Pure Gold Miners. Their fees differ too: 0.18% for MDBU.DE and 0.43% for UBUD.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MDBU.DE и UBUD.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор