PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MDBU.DE с IUSM.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MDBU.DE с IUSM.DE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

MDBU.DE (UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) A-dis) and IUSM.DE (iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist)) are both Government Bonds funds - MDBU.DE tracks the Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped Index while IUSM.DE tracks the ICE US Treasury 7-10 Year. Both are passively managed. Over the past 5 years, MDBU.DE returned 1.99%/yr vs 0.13%/yr for IUSM.DE. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MDBU.DE charges 0.18%/yr vs 0.07%/yr for IUSM.DE.

Доходность

Сравнение доходности MDBU.DE и IUSM.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) A-dis (MDBU.DE) и iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) (IUSM.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MDBU.DE показывает доходность 3.62%, что значительно выше, чем у IUSM.DE с доходностью 3.43%.

MDBU.DE

1 день
-0.21%
1 месяц
2.58%
С начала года
3.62%
6 месяцев
3.96%
1 год
5.31%
3 года*
2.62%
5 лет*
1.99%
10 лет*
—

IUSM.DE

1 день
-0.08%
1 месяц
3.24%
С начала года
3.43%
6 месяцев
3.92%
1 год
6.04%
3 года*
1.53%
5 лет*
0.13%
10 лет*
0.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MDBU.DE и IUSM.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
MDBU.DE
UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) A-dis		3.62%-5.25%8.54%0.91%-1.87%6.72%-4.48%7.59%-11.06%
IUSM.DE
iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist)		3.43%-3.56%5.27%0.00%-9.60%5.10%-0.01%11.55%3.87%

Correlation

The correlation between MDBU.DE and IUSM.DE is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2018 г.

0.79

The correlation between MDBU.DE and IUSM.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) A-dis

iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist)

Часто сравнивают с MDBU.DE:
MDBU.DE с MDBA.DEMDBU.DE с UEFI.DEMDBU.DE с 2B7S.DEMDBU.DE с SXRL.DEMDBU.DE с CBU0.DEMDBU.DE с CEMF.DEMDBU.DE с PR1T.DE
Часто сравнивают с IUSM.DE:
IUSM.DE с IS04.DEIUSM.DE с SXRM.DEIUSM.DE с TRSX.LIUSM.DE с ILTBIUSM.DE с IEFIUSM.DE с SXR8.DEIUSM.DE с VUAA.L

Доходность на риск

MDBU.DE vs. IUSM.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MDBU.DE
Ранг доходности на риск MDBU.DE: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDBU.DE: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDBU.DE: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDBU.DE: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDBU.DE: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDBU.DE: 2727
Ранг коэф-та Мартина
IUSM.DE
Ранг доходности на риск IUSM.DE: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSM.DE: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSM.DE: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSM.DE: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSM.DE: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSM.DE: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MDBU.DE c IUSM.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) A-dis (MDBU.DE) и iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) (IUSM.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MDBU.DEIUSM.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.96
1.04

-0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.45
1.58

-0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.19

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.40

1.35

+0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.65

3.48

+0.17

MDBU.DE vs. IUSM.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MDBU.DE на текущий момент составляет 0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IUSM.DE равному 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDBU.DE и IUSM.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MDBU.DE и IUSM.DE

Максимальная просадка MDBU.DE за все время составила -12.83%, что меньше максимальной просадки IUSM.DE в -21.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDBU.DE и IUSM.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MDBU.DEIUSM.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.83%

-21.00%

+8.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.78%

-4.45%

+0.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.05%

-10.66%

+0.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.03%

-15.56%

+3.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-21.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.04%

-13.51%

+9.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.47%

-9.60%

+3.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.45%

1.73%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности MDBU.DE и IUSM.DE

Текущая волатильность для UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) A-dis (MDBU.DE) составляет 1.29%, в то время как у iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) (IUSM.DE) волатильность равна 1.43%. Это указывает на то, что MDBU.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUSM.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MDBU.DEIUSM.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.29%

1.43%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.92%

4.10%

-0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.49%

5.78%

-0.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.20%

8.96%

-1.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.09%

8.21%

-0.12%

Сравнение комиссий MDBU.DE и IUSM.DE

MDBU.DE берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии IUSM.DE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDBU.DE и IUSM.DE

Дивидендная доходность MDBU.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, что меньше доходности IUSM.DE в 4.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IUSM.DE
iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist)		4.20%4.25%3.91%3.15%2.01%1.12%1.71%2.49%2.39%2.07%1.85%2.03%
MDBU.DE
UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) A-dis		3.06%4.10%2.09%1.92%0.79%0.71%1.79%1.56%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MDBU.DE and IUSM.DE have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IUSM.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IUSM.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.18% for MDBU.DE.

MDBU.DE tracks Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped Index, while IUSM.DE tracks ICE US Treasury 7-10 Year. They also come from different issuers: UBS and iShares. Their fees differ too: 0.18% for MDBU.DE and 0.07% for IUSM.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MDBU.DE и IUSM.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор