PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MDBA.DE с UBUD.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MDBA.DE с UBUD.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MDBA.DE (UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) Acc) and UBUD.DE (UBS ETF (IE) Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF (USD) Dist) are both exchange-traded funds - MDBA.DE is a Government Bonds fund tracking the Solactive UBS Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped, while UBUD.DE is a Precious Metals fund tracking the Solactive Global Pure Gold Miners. Both are passively managed. Over the past 5 years, MDBA.DE returned 1.90%/yr vs 24.10%/yr for UBUD.DE. At a correlation of -0.16, they often move in opposite directions. MDBA.DE charges 0.15%/yr vs 0.43%/yr for UBUD.DE.

Доходность

Сравнение доходности MDBA.DE и UBUD.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) Acc (MDBA.DE) и UBS ETF (IE) Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF (USD) Dist (UBUD.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MDBA.DE показывает доходность 1.20%, что значительно выше, чем у UBUD.DE с доходностью -6.38%.

MDBA.DE

1 день
0.00%
1 месяц
0.92%
С начала года
1.20%
6 месяцев
0.59%
1 год
1.94%
3 года*
1.12%
5 лет*
1.90%
10 лет*
—

UBUD.DE

1 день
-0.04%
1 месяц
-9.59%
С начала года
-6.38%
6 месяцев
0.61%
1 год
48.89%
3 года*
42.44%
5 лет*
24.10%
10 лет*
14.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MDBA.DE и UBUD.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
MDBA.DE
UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) Acc		1.20%-5.19%8.65%0.89%-1.84%6.67%-4.47%7.64%0.37%
UBUD.DE
UBS ETF (IE) Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF (USD) Dist		-6.38%144.52%34.69%6.34%0.11%-8.41%15.71%40.46%15.86%

Correlation

The correlation between MDBA.DE and UBUD.DE is -0.29, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 2018 г.

-0.16

The correlation between MDBA.DE and UBUD.DE shifts across timeframes, from -0.29 (1 year) to -0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) Acc

UBS ETF (IE) Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF (USD) Dist

Часто сравнивают с MDBA.DE:
MDBA.DE с 36BD.DEMDBA.DE с UEFI.DEMDBA.DE с MDBU.DEMDBA.DE с XT01.DEMDBA.DE с TRDS.DEMDBA.DE с TRD7.DEMDBA.DE с 4UBF.DE
Часто сравнивают с UBUD.DE:
UBUD.DE с VVMX.DEUBUD.DE с 3GOL.LUBUD.DE с ETLX.DEUBUD.DE с GDMNUBUD.DE с NUKL.DEUBUD.DE с SPMOUBUD.DE с ARKW

Доходность на риск

MDBA.DE vs. UBUD.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MDBA.DE
Ранг доходности на риск MDBA.DE: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDBA.DE: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDBA.DE: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDBA.DE: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDBA.DE: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDBA.DE: 1414
Ранг коэф-та Мартина
UBUD.DE
Ранг доходности на риск UBUD.DE: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UBUD.DE: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBUD.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBUD.DE: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBUD.DE: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBUD.DE: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MDBA.DE c UBUD.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) Acc (MDBA.DE) и UBS ETF (IE) Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF (USD) Dist (UBUD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MDBA.DEUBUD.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.31
1.04

-0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.48
1.54

-1.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.20

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.43

1.65

-1.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.04

4.06

-3.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MDBA.DE vs. UBUD.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MDBA.DE на текущий момент составляет 0.31, что ниже коэффициента Шарпа UBUD.DE равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDBA.DE и UBUD.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MDBA.DEUBUD.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

1.04

-0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.67

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.41

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.26

-0.02

Просадки

Сравнение просадок MDBA.DE и UBUD.DE

Максимальная просадка MDBA.DE за все время составила -12.17%, что меньше максимальной просадки UBUD.DE в -57.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDBA.DE и UBUD.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MDBA.DEUBUD.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.17%

-57.79%

+45.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.81%

-28.94%

+25.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.11%

-28.94%

+18.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.02%

-38.21%

+26.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-50.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.13%

-27.15%

+21.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.56%

-28.07%

+22.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.55%

11.75%

-10.20%

Волатильность

Сравнение волатильности MDBA.DE и UBUD.DE

Текущая волатильность для UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) Acc (MDBA.DE) составляет 0.85%, в то время как у UBS ETF (IE) Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF (USD) Dist (UBUD.DE) волатильность равна 13.71%. Это указывает на то, что MDBA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UBUD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MDBA.DEUBUD.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.85%

13.71%

-12.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.65%

35.92%

-32.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.31%

45.63%

-40.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.26%

35.68%

-28.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.03%

35.58%

-28.55%

Сравнение комиссий MDBA.DE и UBUD.DE

MDBA.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии UBUD.DE в 0.43%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDBA.DE и UBUD.DE

MDBA.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UBUD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MDBA.DE
UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UBUD.DE
UBS ETF (IE) Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF (USD) Dist		0.59%0.40%0.56%1.74%1.12%1.15%0.44%0.42%0.48%0.46%0.43%1.38%

Часто задаваемые вопросы

MDBA.DE and UBUD.DE have a correlation of -0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, MDBA.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

MDBA.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.43% for UBUD.DE.

MDBA.DE is categorized as Government Bonds, while UBUD.DE is Precious Metals. MDBA.DE tracks Solactive UBS Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped, while UBUD.DE tracks Solactive Global Pure Gold Miners. Their fees differ too: 0.15% for MDBA.DE and 0.43% for UBUD.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MDBA.DE и UBUD.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор