Сравнение MDAA с HIDE
MDAA (Myriad Dynamic Asset Allocation ETF) and HIDE (Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF) are both Diversified Portfolio funds. Both are actively managed. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. MDAA charges 0.97%/yr vs 0.29%/yr for HIDE.
Доходность
Сравнение доходности MDAA и HIDE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MDAA показывает доходность 15.21%, что значительно выше, чем у HIDE с доходностью 7.33%.
MDAA
- 1 день
- -1.55%
- 1 месяц
- -3.50%
- 6 месяцев
- 9.73%
- С начала года
- 15.21%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HIDE
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 0.97%
- 6 месяцев
- 5.96%
- С начала года
- 7.33%
- 1 год
- 10.61%
- 3 года*
- 4.52%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MDAA и HIDE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MDAA Myriad Dynamic Asset Allocation ETF | 15.21% | -0.25% |
HIDE Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF | 7.33% | 1.28% |
Correlation
The correlation between MDAA and HIDE is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2025 г. | 0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MDAA vs. HIDE — Ранг доходности на риск
MDAA
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
HIDE
Сравнение MDAA c HIDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Myriad Dynamic Asset Allocation ETF (MDAA) и Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF (HIDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MDAA | HIDE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.45 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.22 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.47 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MDAA и HIDE
Максимальная просадка MDAA за все время составила -14.59%, что больше максимальной просадки HIDE в -5.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDAA и HIDE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MDAA | HIDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.59% | -5.15% | -9.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.31% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -5.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.71% | -1.24% | -5.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.27% | -0.98% | -2.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.02% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MDAA и HIDE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MDAA | HIDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.69% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.06% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.76% | 4.72% | +20.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.76% | 4.30% | +20.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.76% | 4.30% | +20.46% |
Сравнение комиссий MDAA и HIDE
MDAA берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии HIDE в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDAA и HIDE
Дивидендная доходность MDAA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, что меньше доходности HIDE в 2.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
HIDE Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF | 2.95% | 3.16% | 2.86% | 3.90% | 6.25% |
MDAA Myriad Dynamic Asset Allocation ETF | 0.40% | 0.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MDAA and HIDE have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HIDE is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HIDE is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.97% for MDAA.
HIDE has the higher dividend yield at 2.95%, compared with 0.40% for MDAA.
They also come from different issuers: Myriad and Alpha Architect. Their fees differ too: 0.97% for MDAA and 0.29% for HIDE.
Подберите оптимальное распределение для MDAA и HIDE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор