Сравнение MDAA с HIDE
MDAA (Myriad Dynamic Asset Allocation ETF) and HIDE (Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF) are both Diversified Portfolio funds. Both are actively managed. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. MDAA charges 0.97%/yr vs 0.29%/yr for HIDE.
Доходность
Сравнение доходности MDAA и HIDE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MDAA показывает доходность 22.13%, что значительно выше, чем у HIDE с доходностью 6.79%.
MDAA
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- 8.24%
- С начала года
- 22.13%
- 6 месяцев
- 22.52%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HIDE
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -1.06%
- С начала года
- 6.79%
- 6 месяцев
- 6.65%
- 1 год
- 10.85%
- 3 года*
- 4.42%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MDAA и HIDE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MDAA Myriad Dynamic Asset Allocation ETF | 22.13% | -0.27% |
HIDE Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF | 6.79% | 1.10% |
Correlation
The correlation between MDAA and HIDE is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2025 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MDAA vs. HIDE — Ранг доходности на риск
MDAA
HIDE
Сравнение MDAA c HIDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Myriad Dynamic Asset Allocation ETF (MDAA) и Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF (HIDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MDAA | HIDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.46 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.47 | 0.91 | +0.56 |
Просадки
Сравнение просадок MDAA и HIDE
Максимальная просадка MDAA за все время составила -14.59%, что больше максимальной просадки HIDE в -5.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDAA и HIDE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MDAA | HIDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.59% | -5.15% | -9.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.31% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -5.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.11% | -1.73% | +0.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.93% | -0.94% | -1.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.56% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MDAA и HIDE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MDAA | HIDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.45% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.92% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.89% | 4.43% | +19.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.89% | 4.25% | +19.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.89% | 4.25% | +19.64% |
Сравнение комиссий MDAA и HIDE
MDAA берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии HIDE в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDAA и HIDE
Дивидендная доходность MDAA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности HIDE в 2.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
HIDE Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF | 2.96% | 3.16% | 2.86% | 3.90% | 6.25% |
MDAA Myriad Dynamic Asset Allocation ETF | 0.38% | 0.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MDAA and HIDE have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HIDE is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HIDE is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.97% for MDAA.
HIDE has the higher dividend yield at 2.96%, compared with 0.38% for MDAA.
They also come from different issuers: Myriad and Alpha Architect. Their fees differ too: 0.97% for MDAA and 0.29% for HIDE.
Подберите оптимальное распределение для MDAA и HIDE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор