Сравнение MDAA с CMCI
MDAA (Myriad Dynamic Asset Allocation ETF) and CMCI (VanEck CMCI Commodity Strategy ETF) are both exchange-traded funds - MDAA is a Diversified Portfolio fund actively managed by Myriad, while CMCI is a Commodities fund tracking the UBS Bloomberg CMCI Composite Total Return Index. MDAA is actively managed, while CMCI is passively managed. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. MDAA charges 0.97%/yr vs 0.65%/yr for CMCI.
Доходность
Сравнение доходности MDAA и CMCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MDAA показывает доходность 21.57%, а CMCI немного выше – 21.96%.
MDAA
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- 5.56%
- С начала года
- 21.57%
- 6 месяцев
- 21.91%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CMCI
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- -1.73%
- С начала года
- 21.96%
- 6 месяцев
- 22.52%
- 1 год
- 29.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MDAA и CMCI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MDAA Myriad Dynamic Asset Allocation ETF | 21.57% | -0.27% |
CMCI VanEck CMCI Commodity Strategy ETF | 21.96% | 2.62% |
Correlation
The correlation between MDAA and CMCI is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2025 г. | 0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MDAA vs. CMCI — Ранг доходности на риск
MDAA
CMCI
Сравнение MDAA c CMCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Myriad Dynamic Asset Allocation ETF (MDAA) и VanEck CMCI Commodity Strategy ETF (CMCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MDAA | CMCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.46 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.42 | 0.91 | +0.51 |
Просадки
Сравнение просадок MDAA и CMCI
Максимальная просадка MDAA за все время составила -14.59%, что больше максимальной просадки CMCI в -11.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDAA и CMCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MDAA | CMCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.59% | -11.54% | -3.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.56% | -3.94% | +2.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.92% | -3.54% | +0.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.93% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MDAA и CMCI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MDAA | CMCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.29% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.19% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.82% | 12.23% | +11.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.82% | 12.63% | +11.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.82% | 12.63% | +11.19% |
Сравнение комиссий MDAA и CMCI
MDAA берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии CMCI в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDAA и CMCI
Дивидендная доходность MDAA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности CMCI в 8.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CMCI VanEck CMCI Commodity Strategy ETF | 8.11% | 9.89% | 3.93% | 1.64% |
MDAA Myriad Dynamic Asset Allocation ETF | 0.38% | 0.46% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MDAA and CMCI have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CMCI is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CMCI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.97% for MDAA.
CMCI has the higher dividend yield at 8.11%, compared with 0.38% for MDAA.
MDAA is categorized as Diversified Portfolio, while CMCI is Commodities. They also come from different issuers: Myriad and VanEck. Their fees differ too: 0.97% for MDAA and 0.65% for CMCI.
Подберите оптимальное распределение для MDAA и CMCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор