Сравнение MDA.TO с XCHP.TO
MDA.TO (MDA Space Ltd.) is a stock, while XCHP.TO (iShares Semiconductor Index ETF) is Semiconductors fund tracking the NYSE Semiconductor Index. Over the past year, MDA.TO returned 100.04% vs 185.03% for XCHP.TO. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MDA.TO и XCHP.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MDA.TO показывает доходность 114.15%, что значительно выше, чем у XCHP.TO с доходностью 103.75%.
MDA.TO
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- 37.07%
- С начала года
- 114.15%
- 6 месяцев
- 125.14%
- 1 год
- 100.04%
- 3 года*
- 91.37%
- 5 лет*
- 30.38%
- 10 лет*
- —
XCHP.TO
- 1 день
- -1.50%
- 1 месяц
- 28.19%
- С начала года
- 103.75%
- 6 месяцев
- 98.13%
- 1 год
- 185.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MDA.TO и XCHP.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MDA.TO MDA Space Ltd. | 114.15% | -9.79% | 156.34% | -4.64% |
XCHP.TO iShares Semiconductor Index ETF | 103.75% | 33.58% | 21.73% | 15.27% |
Correlation
The correlation between MDA.TO and XCHP.TO is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2023 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MDA.TO vs. XCHP.TO — Ранг доходности на риск
MDA.TO
XCHP.TO
Сравнение MDA.TO c XCHP.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MDA Space Ltd. (MDA.TO) и iShares Semiconductor Index ETF (XCHP.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MDA.TO | XCHP.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.72 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | 13.44 | -11.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.03 | 48.02 | -43.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MDA.TO | XCHP.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.58 | 5.62 | -4.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 1.88 | -1.26 |
Просадки
Сравнение просадок MDA.TO и XCHP.TO
Максимальная просадка MDA.TO за все время составила -68.33%, что больше максимальной просадки XCHP.TO в -38.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDA.TO и XCHP.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MDA.TO | XCHP.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.33% | -38.95% | -29.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.77% | -14.22% | -39.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.77% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.02% | -1.50% | -13.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.71% | -8.66% | -22.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.89% | 3.95% | +20.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности MDA.TO и XCHP.TO
MDA Space Ltd. (MDA.TO) имеет более высокую волатильность в 19.28% по сравнению с iShares Semiconductor Index ETF (XCHP.TO) с волатильностью 13.19%. Это указывает на то, что MDA.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XCHP.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MDA.TO | XCHP.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.28% | 13.19% | +6.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.43% | 26.79% | +17.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.70% | 34.01% | +29.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.08% | 38.52% | +10.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.21% | 38.52% | +10.69% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDA.TO и XCHP.TO
MDA.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XCHP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
MDA.TO MDA Space Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XCHP.TO iShares Semiconductor Index ETF | 0.21% | 0.43% | 0.29% | 0.17% |
Часто задаваемые вопросы
MDA.TO and XCHP.TO have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для MDA.TO и XCHP.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор