PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MCSRX с FFGAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MCSRX с FFGAX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

MCSRX (MFS Commodity Strategy Fund) and FFGAX (Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class A) are both Commodities funds. Over the past 10 years, MCSRX returned 6.47%/yr vs 12.04%/yr for FFGAX. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MCSRX charges 0.82%/yr vs 1.23%/yr for FFGAX.

Доходность

Сравнение доходности MCSRX и FFGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Commodity Strategy Fund (MCSRX) и Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class A (FFGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MCSRX показывает доходность 14.13%, а FFGAX немного ниже – 13.74%. За последние 10 лет акции MCSRX уступали акциям FFGAX по среднегодовой доходности: 6.47% против 12.04% соответственно.

MCSRX

1 день
-1.20%
1 месяц
-8.44%
С начала года
14.13%
6 месяцев
12.57%
1 год
26.79%
3 года*
12.93%
5 лет*
10.17%
10 лет*
6.47%

FFGAX

1 день
-1.80%
1 месяц
-7.29%
С начала года
13.74%
6 месяцев
13.29%
1 год
34.98%
3 года*
16.54%
5 лет*
12.03%
10 лет*
12.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MCSRX и FFGAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MCSRX
MFS Commodity Strategy Fund		14.13%18.63%5.18%-6.07%13.19%27.96%-0.36%7.80%-12.77%3.83%
FFGAX
Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class A		13.74%28.27%2.63%-5.35%20.37%25.70%5.78%17.54%-13.44%17.38%

Correlation

The correlation between MCSRX and FFGAX is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2013 г.

0.56

The correlation between MCSRX and FFGAX has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.63 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Commodity Strategy Fund

Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class A

Часто сравнивают с MCSRX:
MCSRX с MEIAXMCSRX с MDIJXMCSRX с PCLPXMCSRX с PCLAXMCSRX с MINIXMCSRX с MITTXMCSRX с FFGIX
Часто сравнивают с FFGAX:
FFGAX с FDEVFFGAX с SGGDXFFGAX с PCLPXFFGAX с BRCYXFFGAX с BRCAXFFGAX с FFGCXFFGAX с BICSX

Доходность на риск

MCSRX vs. FFGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MCSRX
Ранг доходности на риск MCSRX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCSRX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCSRX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCSRX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCSRX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCSRX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
FFGAX
Ранг доходности на риск FFGAX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFGAX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFGAX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFGAX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFGAX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFGAX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MCSRX c FFGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Commodity Strategy Fund (MCSRX) и Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class A (FFGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MCSRXFFGAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.47
1.98

-0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.96
2.60

-0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.34

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.11

3.36

-1.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.55

13.56

-5.02

MCSRX vs. FFGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MCSRX на текущий момент составляет 1.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFGAX равному 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCSRX и FFGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MCSRX и FFGAX

Максимальная просадка MCSRX за все время составила -72.07%, что больше максимальной просадки FFGAX в -57.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCSRX и FFGAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MCSRXFFGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.07%

-57.71%

-14.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.21%

-10.09%

-1.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.21%

-19.46%

+8.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.76%

-27.29%

-10.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.07%

-48.61%

-23.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.63%

-10.09%

-14.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.77%

-19.77%

-22.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

2.50%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности MCSRX и FFGAX

Текущая волатильность для MFS Commodity Strategy Fund (MCSRX) составляет 3.69%, в то время как у Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class A (FFGAX) волатильность равна 5.60%. Это указывает на то, что MCSRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MCSRXFFGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.69%

5.60%

-1.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.86%

14.00%

-0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.08%

17.11%

-1.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.76%

21.41%

+13.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

59.92%

22.41%

+37.51%

Сравнение комиссий MCSRX и FFGAX

MCSRX берет комиссию в 0.82%, что меньше комиссии FFGAX в 1.23%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MCSRX и FFGAX

Дивидендная доходность MCSRX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.17%, что больше доходности FFGAX в 1.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFGAX
Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class A		1.97%2.24%2.32%1.79%1.68%3.16%1.30%2.84%1.93%0.36%1.29%2.51%
MCSRX
MFS Commodity Strategy Fund		14.17%16.18%3.39%2.30%27.57%56.15%0.91%1.88%3.50%3.13%0.61%0.47%

Часто задаваемые вопросы

MCSRX and FFGAX have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FFGAX has higher volatility (5.60%) compared to MCSRX (3.69%). In terms of maximum drawdown, MCSRX dropped -72.07% vs FFGAX's -57.71%.

FFGAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MCSRX и FFGAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор