Сравнение MCSMX с WICGX
MCSMX (Matthews China Small Companies Fund) and WICGX (William Blair China Growth Fund) are both China Equities funds. Over the past 3 years, MCSMX returned 21.20%/yr vs 9.41%/yr for WICGX. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MCSMX charges 1.41%/yr vs 1.01%/yr for WICGX.
Доходность
Сравнение доходности MCSMX и WICGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MCSMX показывает доходность 42.66%, что значительно выше, чем у WICGX с доходностью 9.95%.
MCSMX
- 1 день
- 1.94%
- 1 месяц
- 10.79%
- С начала года
- 42.66%
- 6 месяцев
- 44.25%
- 1 год
- 73.85%
- 3 года*
- 21.20%
- 5 лет*
- 1.54%
- 10 лет*
- 13.83%
WICGX
- 1 день
- 3.46%
- 1 месяц
- 6.85%
- С начала года
- 9.95%
- 6 месяцев
- 10.71%
- 1 год
- 25.92%
- 3 года*
- 9.41%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MCSMX и WICGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MCSMX Matthews China Small Companies Fund | 42.66% | 28.85% | 2.82% | -17.50% | -24.60% |
WICGX William Blair China Growth Fund | 9.95% | 24.24% | 10.36% | -24.29% | -26.26% |
Correlation
The correlation between MCSMX and WICGX is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2022 г. | 0.74 |
The correlation between MCSMX and WICGX has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MCSMX vs. WICGX — Ранг доходности на риск
MCSMX
WICGX
Сравнение MCSMX c WICGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews China Small Companies Fund (MCSMX) и William Blair China Growth Fund (WICGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MCSMX | WICGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 1.23 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.34 | 2.05 | +4.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.74 | 5.71 | +13.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MCSMX | WICGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.55 | 1.28 | +2.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | -0.16 | +0.58 |
Просадки
Сравнение просадок MCSMX и WICGX
Максимальная просадка MCSMX за все время составила -55.77%, что больше максимальной просадки WICGX в -50.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCSMX и WICGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MCSMX | WICGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.77% | -50.35% | -5.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.32% | -13.55% | +1.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.50% | -25.23% | -1.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.98% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.21% | -17.14% | +13.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.21% | -32.34% | +12.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.11% | 4.83% | -0.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности MCSMX и WICGX
Matthews China Small Companies Fund (MCSMX) имеет более высокую волатильность в 9.07% по сравнению с William Blair China Growth Fund (WICGX) с волатильностью 7.71%. Это указывает на то, что MCSMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WICGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MCSMX | WICGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.07% | 7.71% | +1.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.91% | 15.49% | +2.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.02% | 21.58% | +0.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.45% | 24.83% | -0.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.32% | 24.83% | -2.51% |
Сравнение комиссий MCSMX и WICGX
MCSMX берет комиссию в 1.41%, что несколько больше комиссии WICGX в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MCSMX и WICGX
Дивидендная доходность MCSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что больше доходности WICGX в 0.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCSMX Matthews China Small Companies Fund | 1.56% | 2.23% | 1.35% | 2.36% | 1.78% | 26.38% | 16.98% | 1.03% | 2.25% | 5.66% | 4.79% | 8.88% |
WICGX William Blair China Growth Fund | 0.76% | 0.84% | 1.38% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MCSMX and WICGX have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MCSMX has higher volatility (9.07%) compared to WICGX (7.71%). In terms of maximum drawdown, MCSMX dropped -55.77% vs WICGX's -50.35%.
MCSMX currently has the higher Sharpe Ratio (3.55 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MCSMX и WICGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор