PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MCNAX с FRGAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MCNAX с FRGAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Madison Conservative Allocation Fund (MCNAX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX).

MCNAX управляется Madison Funds. Фонд был запущен 29 июн. 2006 г.. FRGAX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 1 янв. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности MCNAX и FRGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Madison Conservative Allocation Fund (MCNAX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MCNAX и FRGAX

2026 (YTD)2025202420232022
MCNAX
Madison Conservative Allocation Fund		-0.98%9.31%4.55%7.96%-0.84%
FRGAX
Fidelity 70% Allocation Fund		-1.44%17.10%12.91%17.57%-1.63%

Доходность по периодам

С начала года, MCNAX показывает доходность -0.98%, что значительно выше, чем у FRGAX с доходностью -1.44%.

MCNAX

1 день
0.80%
1 месяц
-3.61%
С начала года
-0.98%
6 месяцев
0.45%
1 год
6.69%
3 года*
5.72%
5 лет*
1.76%
10 лет*
3.78%

FRGAX

1 день
2.16%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-1.44%
6 месяцев
0.52%
1 год
15.52%
3 года*
13.10%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Madison Conservative Allocation Fund

Fidelity 70% Allocation Fund

Часто сравнивают с MCNAX:
MCNAX с ARCCMCNAX с LQDMCNAX с JEPIMCNAX с CFAIXMCNAX с BVAOXMCNAX с MBOAXMCNAX с MMDAX
Часто сравнивают с FRGAX:
FRGAX с SICIXFRGAX с MAPOXFRGAX с CONWXFRGAX с NWQIXFRGAX с QBDSXFRGAX с STDAXFRGAX с ATLAX

Сравнение комиссий MCNAX и FRGAX

MCNAX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии FRGAX в 0.02%.

MCNAX
Madison Conservative Allocation Fund
FRGAX
Fidelity 70% Allocation Fund

Доходность на риск

MCNAX vs. FRGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MCNAX
Ранг доходности на риск MCNAX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCNAX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCNAX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCNAX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCNAX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCNAX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
FRGAX
Ранг доходности на риск FRGAX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRGAX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRGAX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRGAX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRGAX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRGAX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MCNAX c FRGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison Conservative Allocation Fund (MCNAX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MCNAXFRGAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

1.33

-0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

1.93

-0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.28

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.40

1.74

-0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.49

7.96

-2.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MCNAX vs. FRGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MCNAX на текущий момент составляет 1.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRGAX равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCNAX и FRGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MCNAXFRGAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

1.33

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

1.27

-0.72

Корреляция

Корреляция между MCNAX и FRGAX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MCNAX и FRGAX

Дивидендная доходность MCNAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что больше доходности FRGAX в 2.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MCNAX
Madison Conservative Allocation Fund		2.37%2.63%2.81%2.40%1.49%6.65%7.32%3.75%5.24%4.24%3.43%4.51%
FRGAX
Fidelity 70% Allocation Fund		2.03%2.00%2.01%1.77%1.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MCNAX и FRGAX

Максимальная просадка MCNAX за все время составила -27.65%, что больше максимальной просадки FRGAX в -11.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCNAX и FRGAX.

Загрузка...

Показатели просадок

MCNAXFRGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.65%

-11.77%

-15.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.10%

-8.53%

+3.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.20%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.20%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.16%

-5.02%

+0.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.45%

-1.62%

-2.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.30%

1.87%

-0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности MCNAX и FRGAX

Текущая волатильность для Madison Conservative Allocation Fund (MCNAX) составляет 2.84%, в то время как у Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX) волатильность равна 4.51%. Это указывает на то, что MCNAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MCNAXFRGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.84%

4.51%

-1.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.21%

7.04%

-2.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.74%

12.09%

-5.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.57%

10.33%

-2.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.79%

10.33%

-3.54%