Сравнение MCHX с VTI

С начала года, MCHX показывает доходность -6.02%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью -3.29%. За последние 10 лет акции MCHX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: -8.55% против 13.69% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Marchex, Inc. (MCHX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MCHX на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа VTI равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCHX и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между MCHX и VTI составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

MCHX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%.

Максимальная просадка MCHX за все время составила -93.65%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCHX и VTI.

Marchex, Inc. (MCHX) имеет более высокую волатильность в 16.66% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 5.48%. Это указывает на то, что MCHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.