Сравнение MCHX с SPYG
MCHX (Marchex, Inc.) is a stock, while SPYG (State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Growth Index. Over the past 10 years, MCHX returned -3.93%/yr vs 17.32%/yr for SPYG. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MCHX и SPYG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MCHX показывает доходность 9.04%, что значительно ниже, чем у SPYG с доходностью 9.54%. За последние 10 лет акции MCHX уступали акциям SPYG по среднегодовой доходности: -3.93% против 17.32% соответственно.
MCHX
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- 23.97%
- 6 месяцев
- 4.02%
- С начала года
- 9.04%
- 1 год
- -10.84%
- 3 года*
- -2.12%
- 5 лет*
- -6.84%
- 10 лет*
- -3.93%
- Всё время*
- -4.91%
SPYG
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -2.35%
- 6 месяцев
- 8.95%
- С начала года
- 9.54%
- 1 год
- 20.50%
- 3 года*
- 24.35%
- 5 лет*
- 13.41%
- 10 лет*
- 17.32%
- Всё время*
- 7.44%
Сравнение доходности по годам MCHX и SPYG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCHX Marchex, Inc. | 9.04% | -5.14% | 28.68% | -15.00% | -35.48% | 26.53% | -48.15% | 42.64% | -3.81% | 21.89% |
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 9.54% | 22.09% | 35.99% | 30.02% | -29.41% | 32.01% | 33.46% | 30.84% | -0.12% | 27.24% |
Correlation
The correlation between MCHX and SPYG is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2004 г. | 0.36 |
Over the past year, the correlation between MCHX and SPYG has dropped to 0.14 - well below their long-term average of 0.36, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MCHX vs. SPYG — Ранг доходности на риск
MCHX
SPYG
Сравнение MCHX c SPYG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Marchex, Inc. (MCHX) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MCHX | SPYG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.21 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.29 | 1.50 | -1.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.50 | 5.68 | -6.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MCHX и SPYG
Максимальная просадка MCHX за все время составила -93.65%, что больше максимальной просадки SPYG в -67.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCHX и SPYG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MCHX | SPYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.65% | -67.63% | -26.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.09% | -13.76% | -23.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.45% | -22.14% | -18.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.25% | -32.67% | -32.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.31% | -32.67% | -44.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.65% | -4.79% | -85.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.38% | -24.22% | -49.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.65% | 3.62% | +18.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности MCHX и SPYG
Marchex, Inc. (MCHX) имеет более высокую волатильность в 12.46% по сравнению с State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) с волатильностью 5.71%. Это указывает на то, что MCHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MCHX | SPYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.46% | 5.71% | +6.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.72% | 14.44% | +14.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.36% | 17.66% | +24.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.24% | 21.43% | +33.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.87% | 20.75% | +33.12% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MCHX и SPYG
MCHX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPYG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCHX Marchex, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 18.87% | 0.00% | 0.00% | 1.03% |
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 0.50% | 0.52% | 0.60% | 1.15% | 1.03% | 0.62% | 0.90% | 1.37% | 1.51% | 1.41% | 1.55% | 1.57% |
Часто задаваемые вопросы
MCHX and SPYG have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MCHX has higher volatility (12.46%) compared to SPYG (5.71%). In terms of maximum drawdown, MCHX dropped -93.65% vs SPYG's -67.63%.
SPYG currently has the higher Sharpe Ratio (1.17 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MCHX и SPYG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор