Сравнение MCHX с SPYG

С начала года, MCHX показывает доходность -6.02%, что значительно выше, чем у SPYG с доходностью -6.91%. За последние 10 лет акции MCHX уступали акциям SPYG по среднегодовой доходности: -8.55% против 15.90% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Marchex, Inc. (MCHX) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MCHX на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа SPYG равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCHX и SPYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между MCHX и SPYG составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

MCHX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPYG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%.

Максимальная просадка MCHX за все время составила -93.65%, что больше максимальной просадки SPYG в -67.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCHX и SPYG.

Marchex, Inc. (MCHX) имеет более высокую волатильность в 16.66% по сравнению с State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) с волатильностью 7.32%. Это указывает на то, что MCHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.