Сравнение MCHS с CNQQ
MCHS (Matthews China Discovery Active ETF) and CNQQ (Rayliant-ChinaAMC Transformative China Tech ETF) are both China Equities funds. MCHS is actively managed, while CNQQ is passively managed. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MCHS charges 0.89%/yr vs 0.75%/yr for CNQQ.
Доходность
Сравнение доходности MCHS и CNQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MCHS показывает доходность 45.47%, что значительно выше, чем у CNQQ с доходностью 12.03%.
MCHS
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- 9.15%
- С начала года
- 45.47%
- 6 месяцев
- 46.87%
- 1 год
- 73.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CNQQ
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 7.11%
- С начала года
- 12.03%
- 6 месяцев
- 12.44%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MCHS и CNQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MCHS Matthews China Discovery Active ETF | 45.47% | -1.41% |
CNQQ Rayliant-ChinaAMC Transformative China Tech ETF | 12.03% | -5.96% |
Correlation
The correlation between MCHS and CNQQ is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2025 г. | 0.68 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MCHS vs. CNQQ — Ранг доходности на риск
MCHS
CNQQ
Сравнение MCHS c CNQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews China Discovery Active ETF (MCHS) и Rayliant-ChinaAMC Transformative China Tech ETF (CNQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MCHS | CNQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.05 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.25 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MCHS | CNQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.24 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.23 | 0.33 | +0.90 |
Просадки
Сравнение просадок MCHS и CNQQ
Максимальная просадка MCHS за все время составила -23.75%, что больше максимальной просадки CNQQ в -17.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCHS и CNQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MCHS | CNQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.75% | -17.82% | -5.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.15% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.35% | -1.09% | -1.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.60% | -9.19% | +1.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.02% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MCHS и CNQQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MCHS | CNQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.81% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.21% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.75% | 24.37% | -1.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.22% | 24.37% | +3.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.22% | 24.37% | +3.85% |
Сравнение комиссий MCHS и CNQQ
MCHS берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии CNQQ в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MCHS и CNQQ
Дивидендная доходность MCHS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%, что больше доходности CNQQ в 0.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CNQQ Rayliant-ChinaAMC Transformative China Tech ETF | 0.23% | 0.09% | 0.00% |
MCHS Matthews China Discovery Active ETF | 2.45% | 3.56% | 5.48% |
Часто задаваемые вопросы
MCHS and CNQQ have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CNQQ is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CNQQ is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.89% for MCHS.
MCHS has the higher dividend yield at 2.45%, compared with 0.23% for CNQQ.
They also come from different issuers: Matthews and Rayliant. Their fees differ too: 0.89% for MCHS and 0.75% for CNQQ.
Подберите оптимальное распределение для MCHS и CNQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор