Сравнение MCHS с CNQQ
MCHS (Matthews China Discovery Active ETF) and CNQQ (Rayliant-ChinaAMC Transformative China Tech ETF) are both China Equities funds. MCHS is actively managed, while CNQQ is passively managed. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MCHS charges 0.89%/yr vs 0.75%/yr for CNQQ.
Доходность
Сравнение доходности MCHS и CNQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MCHS показывает доходность 57.13%, что значительно выше, чем у CNQQ с доходностью 13.02%.
MCHS
- 1 день
- 3.62%
- 1 месяц
- 7.32%
- С начала года
- 57.13%
- 6 месяцев
- 55.73%
- 1 год
- 84.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CNQQ
- 1 день
- 2.15%
- 1 месяц
- 1.27%
- С начала года
- 13.02%
- 6 месяцев
- 12.05%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MCHS и CNQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MCHS Matthews China Discovery Active ETF | 57.13% | -2.41% |
CNQQ Rayliant-ChinaAMC Transformative China Tech ETF | 13.02% | -5.22% |
Correlation
The correlation between MCHS and CNQQ is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2025 г. | 0.70 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MCHS vs. CNQQ — Ранг доходности на риск
MCHS
CNQQ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение MCHS c CNQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews China Discovery Active ETF (MCHS) и Rayliant-ChinaAMC Transformative China Tech ETF (CNQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MCHS | CNQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.97 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.28 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MCHS и CNQQ
Максимальная просадка MCHS за все время составила -23.75%, что больше максимальной просадки CNQQ в -17.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCHS и CNQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MCHS | CNQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.75% | -17.82% | -5.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.15% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.03% | -0.85% | -0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.51% | -8.73% | +1.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.17% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MCHS и CNQQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MCHS | CNQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.46% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.83% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.22% | 25.32% | -0.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.99% | 25.32% | +3.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.99% | 25.32% | +3.67% |
Сравнение комиссий MCHS и CNQQ
MCHS берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии CNQQ в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MCHS и CNQQ
Дивидендная доходность MCHS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что больше доходности CNQQ в 0.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CNQQ Rayliant-ChinaAMC Transformative China Tech ETF | 0.23% | 0.09% | 0.00% |
MCHS Matthews China Discovery Active ETF | 2.27% | 3.56% | 5.48% |
Часто задаваемые вопросы
MCHS and CNQQ have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CNQQ is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CNQQ is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.89% for MCHS.
MCHS has the higher dividend yield at 2.27%, compared with 0.23% for CNQQ.
They also come from different issuers: Matthews and Rayliant. Their fees differ too: 0.89% for MCHS and 0.75% for CNQQ.
Подберите оптимальное распределение для MCHS и CNQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор