Сравнение MCHS с CNQQ
MCHS (Matthews China Discovery Active ETF) and CNQQ (Rayliant-ChinaAMC Transformative China Tech ETF) are both China Equities funds. MCHS is actively managed, while CNQQ is passively managed. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MCHS charges 0.89%/yr vs 0.75%/yr for CNQQ.
Доходность
Сравнение доходности MCHS и CNQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MCHS показывает доходность 25.59%, что значительно выше, чем у CNQQ с доходностью 2.39%.
MCHS
- 1 день
- -4.60%
- 1 месяц
- -16.66%
- 6 месяцев
- 17.78%
- С начала года
- 25.59%
- 1 год
- 35.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CNQQ
- 1 день
- -4.06%
- 1 месяц
- -6.50%
- 6 месяцев
- -2.08%
- С начала года
- 2.39%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MCHS и CNQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MCHS Matthews China Discovery Active ETF | 25.59% | -2.41% |
CNQQ Rayliant-ChinaAMC Transformative China Tech ETF | 2.39% | -5.22% |
Correlation
The correlation between MCHS and CNQQ is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2025 г. | 0.73 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MCHS vs. CNQQ — Ранг доходности на риск
MCHS
CNQQ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение MCHS c CNQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews China Discovery Active ETF (MCHS) и Rayliant-ChinaAMC Transformative China Tech ETF (CNQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MCHS | CNQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.59 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.09 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MCHS и CNQQ
Максимальная просадка MCHS за все время составила -23.75%, что больше максимальной просадки CNQQ в -17.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCHS и CNQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MCHS | CNQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.75% | -17.82% | -5.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.50% | -11.30% | -11.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.56% | -8.44% | +0.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.04% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MCHS и CNQQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MCHS | CNQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.73% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.38% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.16% | 27.43% | +1.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.13% | 27.43% | +2.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.13% | 27.43% | +2.70% |
Сравнение комиссий MCHS и CNQQ
MCHS берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии CNQQ в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MCHS и CNQQ
Дивидендная доходность MCHS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что больше доходности CNQQ в 0.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CNQQ Rayliant-ChinaAMC Transformative China Tech ETF | 0.37% | 0.09% | 0.00% |
MCHS Matthews China Discovery Active ETF | 2.84% | 3.56% | 5.48% |
Часто задаваемые вопросы
MCHS and CNQQ have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CNQQ is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CNQQ is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.89% for MCHS.
MCHS has the higher dividend yield at 2.84%, compared with 0.37% for CNQQ.
They also come from different issuers: Matthews and Rayliant. Their fees differ too: 0.89% for MCHS and 0.75% for CNQQ.
Подберите оптимальное распределение для MCHS и CNQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор