Сравнение MCHN.L с SGLP.L
MCHN.L (Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF USD (Acc)) and SGLP.L (Invesco Physical Gold A) are both exchange-traded funds - MCHN.L is a China Equities fund tracking the MSCI China All Shares Stock Connect Select Index, while SGLP.L is a Gold fund tracking the Gold. Both are passively managed. Over the past 5 years, MCHN.L returned -3.47%/yr vs 17.14%/yr for SGLP.L. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. MCHN.L charges 0.35%/yr vs 0.12%/yr for SGLP.L.
Доходность
Сравнение доходности MCHN.L и SGLP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
MCHN.L торгуется в USD, в то время как SGLP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SGLP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, MCHN.L показывает доходность -4.08%, что значительно выше, чем у SGLP.L с доходностью -6.93%.
MCHN.L
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- -1.46%
- 6 месяцев
- -6.73%
- С начала года
- -4.08%
- 1 год
- 7.10%
- 3 года*
- 9.00%
- 5 лет*
- -3.47%
- 10 лет*
- —
SGLP.L
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -7.19%
- 6 месяцев
- -12.64%
- С начала года
- -6.93%
- 1 год
- 20.01%
- 3 года*
- 26.46%
- 5 лет*
- 17.14%
- 10 лет*
- 11.48%
Сравнение доходности по годам MCHN.L и SGLP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MCHN.L Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF USD (Acc) | -4.08% | 28.12% | 16.91% | -12.79% | -24.06% | -19.70% |
SGLP.L Invesco Physical Gold A | -6.93% | 65.19% | 26.00% | 12.92% | -0.12% | 5.87% |
Correlation
The correlation between MCHN.L and SGLP.L is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2021 г. | 0.21 |
Over the past year, MCHN.L and SGLP.L have become more correlated (0.44) than their long-term average of 0.21, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MCHN.L vs. SGLP.L — Ранг доходности на риск
MCHN.L
SGLP.L
Сравнение MCHN.L c SGLP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF USD (Acc) (MCHN.L) и Invesco Physical Gold A (SGLP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MCHN.L | SGLP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.16 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.60 | 0.81 | -0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.21 | 1.94 | -0.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MCHN.L и SGLP.L
Максимальная просадка MCHN.L за все время составила -52.51%, что меньше максимальной просадки SGLP.L в -66.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCHN.L и SGLP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MCHN.L | SGLP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.51% | -66.38% | +13.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.42% | -24.56% | +12.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.72% | -24.56% | -0.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.86% | -24.56% | -23.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -24.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.59% | -24.49% | +0.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.33% | -39.66% | +8.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.20% | 10.30% | -4.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности MCHN.L и SGLP.L
Текущая волатильность для Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF USD (Acc) (MCHN.L) составляет 6.16%, в то время как у Invesco Physical Gold A (SGLP.L) волатильность равна 6.71%. Это указывает на то, что MCHN.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGLP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MCHN.L | SGLP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.16% | 6.71% | -0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.07% | 21.99% | -7.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.87% | 25.51% | -6.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.09% | 22.80% | +3.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.71% | 18.84% | +6.87% |
Сравнение комиссий MCHN.L и SGLP.L
MCHN.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SGLP.L в 0.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MCHN.L и SGLP.L
Ни MCHN.L, ни SGLP.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
MCHN.L and SGLP.L have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SGLP.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SGLP.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.35% for MCHN.L.
MCHN.L is categorized as China Equities, while SGLP.L is Gold. MCHN.L tracks MSCI China All Shares Stock Connect Select Index, while SGLP.L tracks Gold. Their fees differ too: 0.35% for MCHN.L and 0.12% for SGLP.L.
Подберите оптимальное распределение для MCHN.L и SGLP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор