PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MCHN.L с M9SV.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MCHN.L с M9SV.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

MCHN.L (Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF USD (Acc)) and M9SV.L (Market Access STOXX China A Minimum Variance UCITS ETF) are both China Equities funds - MCHN.L tracks the MSCI China All Shares Stock Connect Select Index while M9SV.L tracks the MSCI China A Onshore NR CNY. Both are passively managed. Over the past 5 years, MCHN.L returned -3.47%/yr vs 3.89%/yr for M9SV.L. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MCHN.L charges 0.35%/yr vs 0.45%/yr for M9SV.L.

Доходность

Сравнение доходности MCHN.L и M9SV.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF USD (Acc) (MCHN.L) и Market Access STOXX China A Minimum Variance UCITS ETF (M9SV.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

MCHN.L торгуется в USD, в то время как M9SV.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения M9SV.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MCHN.L показывает доходность -4.08%, что значительно выше, чем у M9SV.L с доходностью -6.81%.

MCHN.L

1 день
-1.04%
1 месяц
-1.46%
6 месяцев
-6.73%
С начала года
-4.08%
1 год
7.10%
3 года*
9.00%
5 лет*
-3.47%
10 лет*
—

M9SV.L

1 день
-0.86%
1 месяц
-3.36%
6 месяцев
-5.70%
С начала года
-6.81%
1 год
-0.11%
3 года*
7.66%
5 лет*
3.89%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MCHN.L и M9SV.L

2026 (YTD)20252024202320222021
MCHN.L
Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF USD (Acc)		-4.08%28.12%16.91%-12.79%-24.06%-19.70%
M9SV.L
Market Access STOXX China A Minimum Variance UCITS ETF		-6.81%8.52%28.13%6.19%-16.41%3.79%

Correlation

The correlation between MCHN.L and M9SV.L is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2021 г.

0.55

The correlation between MCHN.L and M9SV.L has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.55 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF USD (Acc)

Market Access STOXX China A Minimum Variance UCITS ETF

Часто сравнивают с MCHN.L:
MCHN.L с C300.LMCHN.L с C500.LMCHN.L с CEBG.LMCHN.L с CM5S.LMCHN.L с CNSG.LMCHN.L с EQGB.LMCHN.L с EQQQ.L
Часто сравнивают с M9SV.L:
M9SV.L с CHIN.LM9SV.L с JRCE.LM9SV.L с XCX6.LM9SV.L с CM5S.LM9SV.L с LCCN.LM9SV.L с GOLB.LM9SV.L с IASH.L

Доходность на риск

MCHN.L vs. M9SV.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MCHN.L
Ранг доходности на риск MCHN.L: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCHN.L: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCHN.L: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCHN.L: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCHN.L: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCHN.L: 1818
Ранг коэф-та Мартина
M9SV.L
Ранг доходности на риск M9SV.L: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа M9SV.L: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино M9SV.L: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега M9SV.L: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара M9SV.L: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина M9SV.L: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MCHN.L c M9SV.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF USD (Acc) (MCHN.L) и Market Access STOXX China A Minimum Variance UCITS ETF (M9SV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MCHN.LM9SV.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.40
-0.00

+0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.69
0.08

+0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.01

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.60

-0.01

+0.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.21

-0.01

+1.22

MCHN.L vs. M9SV.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MCHN.L на текущий момент составляет 0.40, что выше коэффициента Шарпа M9SV.L равного -0.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCHN.L и M9SV.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MCHN.L и M9SV.L

Максимальная просадка MCHN.L за все время составила -52.51%, что больше максимальной просадки M9SV.L в -30.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCHN.L и M9SV.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MCHN.LM9SV.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.51%

-30.47%

-22.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.42%

-8.65%

-3.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.72%

-23.59%

-1.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.86%

-30.22%

-17.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.59%

-13.93%

-9.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.33%

-9.91%

-21.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.20%

3.34%

+2.86%

Волатильность

Сравнение волатильности MCHN.L и M9SV.L

Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF USD (Acc) (MCHN.L) имеет более высокую волатильность в 6.16% по сравнению с Market Access STOXX China A Minimum Variance UCITS ETF (M9SV.L) с волатильностью 3.12%. Это указывает на то, что MCHN.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с M9SV.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MCHN.LM9SV.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.16%

3.12%

+3.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.07%

8.39%

+5.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.87%

12.67%

+6.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.09%

20.78%

+5.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.71%

20.90%

+4.81%

Сравнение комиссий MCHN.L и M9SV.L

MCHN.L берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии M9SV.L в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MCHN.L и M9SV.L

Ни MCHN.L, ни M9SV.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

MCHN.L and M9SV.L have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, MCHN.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

MCHN.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.45% for M9SV.L.

MCHN.L tracks MSCI China All Shares Stock Connect Select Index, while M9SV.L tracks MSCI China A Onshore NR CNY. They also come from different issuers: Invesco and China Post Global. Their fees differ too: 0.35% for MCHN.L and 0.45% for M9SV.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MCHN.L и M9SV.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор