Сравнение MCHN.L с KSTR.L
MCHN.L (Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF USD (Acc)) and KSTR.L (KraneShares ICBCCS SSE STAR Market 50 Index UCITS ETF USD (Acc)) are both China Equities funds - MCHN.L tracks the MSCI China All Shares Stock Connect Select Index while KSTR.L tracks the SSE Science and Technology Innovation Board 50 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, MCHN.L returned -3.47%/yr vs -1.43%/yr for KSTR.L. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MCHN.L charges 0.35%/yr vs 0.82%/yr for KSTR.L.
Доходность
Сравнение доходности MCHN.L и KSTR.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MCHN.L показывает доходность -4.08%, что значительно ниже, чем у KSTR.L с доходностью 33.13%.
MCHN.L
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- -1.46%
- 6 месяцев
- -6.73%
- С начала года
- -4.08%
- 1 год
- 7.10%
- 3 года*
- 9.00%
- 5 лет*
- -3.47%
- 10 лет*
- —
KSTR.L
- 1 день
- -5.63%
- 1 месяц
- -7.01%
- 6 месяцев
- 17.12%
- С начала года
- 33.13%
- 1 год
- 79.93%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- -1.43%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MCHN.L и KSTR.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MCHN.L Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF USD (Acc) | -4.08% | 28.12% | 16.91% | -12.79% | -24.06% | -15.21% |
KSTR.L KraneShares ICBCCS SSE STAR Market 50 Index UCITS ETF USD (Acc) | 33.13% | 42.76% | 5.23% | -18.80% | -38.16% | 2.78% |
Correlation
The correlation between MCHN.L and KSTR.L is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2021 г. | 0.61 |
The correlation between MCHN.L and KSTR.L has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MCHN.L vs. KSTR.L — Ранг доходности на риск
MCHN.L
KSTR.L
Сравнение MCHN.L c KSTR.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF USD (Acc) (MCHN.L) и KraneShares ICBCCS SSE STAR Market 50 Index UCITS ETF USD (Acc) (KSTR.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MCHN.L | KSTR.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.34 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.60 | 3.37 | -2.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.21 | 10.31 | -9.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MCHN.L и KSTR.L
Максимальная просадка MCHN.L за все время составила -52.51%, что меньше максимальной просадки KSTR.L в -66.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCHN.L и KSTR.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MCHN.L | KSTR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.51% | -66.67% | +14.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.42% | -23.57% | +11.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.72% | -35.82% | +11.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.86% | -66.38% | +18.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.59% | -23.57% | -0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.33% | -39.82% | +8.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.20% | 7.73% | -1.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности MCHN.L и KSTR.L
Текущая волатильность для Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF USD (Acc) (MCHN.L) составляет 6.16%, в то время как у KraneShares ICBCCS SSE STAR Market 50 Index UCITS ETF USD (Acc) (KSTR.L) волатильность равна 19.71%. Это указывает на то, что MCHN.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KSTR.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MCHN.L | KSTR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.16% | 19.71% | -13.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.07% | 34.05% | -19.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.87% | 41.03% | -22.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.09% | 34.61% | -8.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.71% | 34.55% | -8.84% |
Сравнение комиссий MCHN.L и KSTR.L
MCHN.L берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии KSTR.L в 0.82%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MCHN.L и KSTR.L
Ни MCHN.L, ни KSTR.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
MCHN.L and KSTR.L have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MCHN.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MCHN.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.82% for KSTR.L.
MCHN.L tracks MSCI China All Shares Stock Connect Select Index, while KSTR.L tracks SSE Science and Technology Innovation Board 50 Index. They also come from different issuers: Invesco and KraneShares. Their fees differ too: 0.35% for MCHN.L and 0.82% for KSTR.L.
Подберите оптимальное распределение для MCHN.L и KSTR.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор