Сравнение MCHN.L с JRCE.L
MCHN.L (Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF USD (Acc)) and JRCE.L (JPMorgan China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc)) are both China Equities funds - MCHN.L tracks the MSCI China All Shares Stock Connect Select Index while JRCE.L tracks the MSCI China A Onshore NR CNY. Both are passively managed. Over the past 3 years, MCHN.L returned 9.00%/yr vs 10.73%/yr for JRCE.L. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MCHN.L charges 0.35%/yr vs 0.40%/yr for JRCE.L.
Доходность
Сравнение доходности MCHN.L и JRCE.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
MCHN.L торгуется в USD, в то время как JRCE.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JRCE.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, MCHN.L показывает доходность -4.08%, что значительно ниже, чем у JRCE.L с доходностью 10,612.97%.
MCHN.L
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- -1.46%
- 6 месяцев
- -6.73%
- С начала года
- -4.08%
- 1 год
- 7.10%
- 3 года*
- 9.00%
- 5 лет*
- -3.47%
- 10 лет*
- —
JRCE.L
- 1 день
- -2.63%
- 1 месяц
- -3.89%
- 6 месяцев
- 4.24%
- С начала года
- 10,612.97%
- 1 год
- 29.73%
- 3 года*
- 10.73%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MCHN.L и JRCE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MCHN.L Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF USD (Acc) | -4.08% | 28.12% | 16.91% | -12.79% | -20.83% |
JRCE.L JPMorgan China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) | 10,612.97% | -98.71% | 9.53% | -13.40% | -19.45% |
Correlation
The correlation between MCHN.L and JRCE.L is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2022 г. | 0.79 |
The correlation between MCHN.L and JRCE.L has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MCHN.L vs. JRCE.L — Ранг доходности на риск
MCHN.L
JRCE.L
Сравнение MCHN.L c JRCE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF USD (Acc) (MCHN.L) и JPMorgan China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) (JRCE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MCHN.L | JRCE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -263.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 88.66 | -87.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.60 | 0.31 | +0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.21 | 0.71 | +0.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MCHN.L и JRCE.L
Максимальная просадка MCHN.L за все время составила -52.51%, что меньше максимальной просадки JRCE.L в -99.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCHN.L и JRCE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MCHN.L | JRCE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.51% | -99.18% | +46.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.42% | -99.05% | +86.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.72% | -99.13% | +74.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.59% | -7.24% | -16.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.33% | -23.12% | -8.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.20% | 43.28% | -37.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности MCHN.L и JRCE.L
Текущая волатильность для Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF USD (Acc) (MCHN.L) составляет 6.16%, в то время как у JPMorgan China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) (JRCE.L) волатильность равна 9.25%. Это указывает на то, что MCHN.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JRCE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MCHN.L | JRCE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.16% | 9.25% | -3.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.07% | 654.42% | -640.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.87% | 26,048.76% | -26,029.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.09% | 12,518.49% | -12,492.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.71% | 12,518.49% | -12,492.78% |
Сравнение комиссий MCHN.L и JRCE.L
MCHN.L берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии JRCE.L в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MCHN.L и JRCE.L
Ни MCHN.L, ни JRCE.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
MCHN.L and JRCE.L have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MCHN.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MCHN.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.40% for JRCE.L.
MCHN.L tracks MSCI China All Shares Stock Connect Select Index, while JRCE.L tracks MSCI China A Onshore NR CNY. They also come from different issuers: Invesco and JPMorgan. Their fees differ too: 0.35% for MCHN.L and 0.40% for JRCE.L.
Подберите оптимальное распределение для MCHN.L и JRCE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор