Сравнение MCHN.L с HMCT.L
MCHN.L (Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF USD (Acc)) and HMCT.L (HSBC MSCI CHINA A UCITS ETF) are both China Equities funds - MCHN.L tracks the MSCI China All Shares Stock Connect Select Index while HMCT.L tracks the MSCI China A Onshore NR CNY. Both are passively managed. Over the past 5 years, MCHN.L returned -3.47%/yr vs -1.83%/yr for HMCT.L. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. MCHN.L charges 0.35%/yr vs 0.30%/yr for HMCT.L.
Доходность
Сравнение доходности MCHN.L и HMCT.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MCHN.L показывает доходность -4.08%, что значительно ниже, чем у HMCT.L с доходностью 0.64%.
MCHN.L
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- -1.46%
- 6 месяцев
- -6.73%
- С начала года
- -4.08%
- 1 год
- 7.10%
- 3 года*
- 9.00%
- 5 лет*
- -3.47%
- 10 лет*
- —
HMCT.L
- 1 день
- -3.51%
- 1 месяц
- -8.60%
- 6 месяцев
- -2.04%
- С начала года
- 0.64%
- 1 год
- 20.07%
- 3 года*
- 8.63%
- 5 лет*
- -1.83%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MCHN.L и HMCT.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MCHN.L Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF USD (Acc) | -4.08% | 28.12% | 16.91% | -12.79% | -24.06% | -19.70% |
HMCT.L HSBC MSCI CHINA A UCITS ETF | 0.64% | 25.91% | 11.74% | -13.89% | -25.90% | 0.23% |
Correlation
The correlation between MCHN.L and HMCT.L is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2021 г. | 0.85 |
The correlation between MCHN.L and HMCT.L has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MCHN.L vs. HMCT.L — Ранг доходности на риск
MCHN.L
HMCT.L
Сравнение MCHN.L c HMCT.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF USD (Acc) (MCHN.L) и HSBC MSCI CHINA A UCITS ETF (HMCT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MCHN.L | HMCT.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.19 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.60 | 1.84 | -1.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.21 | 6.43 | -5.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MCHN.L и HMCT.L
Максимальная просадка MCHN.L за все время составила -52.51%, что больше максимальной просадки HMCT.L в -49.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCHN.L и HMCT.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MCHN.L | HMCT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.51% | -49.07% | -3.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.42% | -10.89% | -1.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.72% | -28.42% | +3.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.86% | -44.11% | -3.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.59% | -19.30% | -4.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.33% | -21.48% | -9.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.20% | 3.11% | +3.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности MCHN.L и HMCT.L
Текущая волатильность для Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF USD (Acc) (MCHN.L) составляет 6.16%, в то время как у HSBC MSCI CHINA A UCITS ETF (HMCT.L) волатильность равна 9.41%. Это указывает на то, что MCHN.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HMCT.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MCHN.L | HMCT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.16% | 9.41% | -3.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.07% | 15.23% | -1.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.87% | 19.40% | -0.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.09% | 22.71% | +3.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.71% | 23.80% | +1.91% |
Сравнение комиссий MCHN.L и HMCT.L
MCHN.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии HMCT.L в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MCHN.L и HMCT.L
MCHN.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HMCT.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HMCT.L HSBC MSCI CHINA A UCITS ETF | 1.81% | 1.73% | 2.03% | 2.16% | 1.69% | 1.12% | 0.84% | 1.71% | 0.29% |
MCHN.L Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MCHN.L and HMCT.L have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HMCT.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HMCT.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.35% for MCHN.L.
MCHN.L tracks MSCI China All Shares Stock Connect Select Index, while HMCT.L tracks MSCI China A Onshore NR CNY. They also come from different issuers: Invesco and HSBC. Their fees differ too: 0.35% for MCHN.L and 0.30% for HMCT.L.
Подберите оптимальное распределение для MCHN.L и HMCT.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор