Сравнение MCHN.L с HMCH.L
MCHN.L (Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF USD (Acc)) and HMCH.L (HSBC MSCI China UCITS ETF) are both China Equities funds - MCHN.L tracks the MSCI China All Shares Stock Connect Select Index while HMCH.L tracks the MSCI China NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, MCHN.L returned -3.47%/yr vs -5.06%/yr for HMCH.L. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. MCHN.L charges 0.35%/yr vs 0.30%/yr for HMCH.L.
Доходность
Сравнение доходности MCHN.L и HMCH.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
MCHN.L торгуется в USD, в то время как HMCH.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HMCH.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, MCHN.L показывает доходность -4.08%, что значительно выше, чем у HMCH.L с доходностью -11.87%.
MCHN.L
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- -1.46%
- 6 месяцев
- -6.73%
- С начала года
- -4.08%
- 1 год
- 7.10%
- 3 года*
- 9.00%
- 5 лет*
- -3.47%
- 10 лет*
- —
HMCH.L
- 1 день
- -2.67%
- 1 месяц
- -0.94%
- 6 месяцев
- -14.41%
- С начала года
- -11.87%
- 1 год
- -4.89%
- 3 года*
- 8.13%
- 5 лет*
- -5.06%
- 10 лет*
- 4.00%
Сравнение доходности по годам MCHN.L и HMCH.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MCHN.L Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF USD (Acc) | -4.08% | 28.12% | 16.91% | -12.79% | -24.06% | -19.70% |
HMCH.L HSBC MSCI China UCITS ETF | -11.87% | 32.14% | 18.72% | -11.92% | -22.66% | -26.46% |
Correlation
The correlation between MCHN.L and HMCH.L is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2021 г. | 0.94 |
The correlation between MCHN.L and HMCH.L has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MCHN.L vs. HMCH.L — Ранг доходности на риск
MCHN.L
HMCH.L
Сравнение MCHN.L c HMCH.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF USD (Acc) (MCHN.L) и HSBC MSCI China UCITS ETF (HMCH.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MCHN.L | HMCH.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 0.98 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.60 | -0.21 | +0.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.21 | -0.45 | +1.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MCHN.L и HMCH.L
Максимальная просадка MCHN.L за все время составила -52.51%, что меньше максимальной просадки HMCH.L в -62.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCHN.L и HMCH.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MCHN.L | HMCH.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.51% | -62.58% | +10.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.42% | -23.25% | +10.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.72% | -25.44% | +0.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.86% | -53.18% | +5.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -62.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.59% | -38.05% | +14.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.33% | -23.96% | -7.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.20% | 10.78% | -4.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности MCHN.L и HMCH.L
Текущая волатильность для Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF USD (Acc) (MCHN.L) составляет 6.16%, в то время как у HSBC MSCI China UCITS ETF (HMCH.L) волатильность равна 6.75%. Это указывает на то, что MCHN.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HMCH.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MCHN.L | HMCH.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.16% | 6.75% | -0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.07% | 14.98% | -0.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.87% | 20.19% | -1.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.09% | 29.49% | -3.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.71% | 26.27% | -0.56% |
Сравнение комиссий MCHN.L и HMCH.L
MCHN.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии HMCH.L в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MCHN.L и HMCH.L
MCHN.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HMCH.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HMCH.L HSBC MSCI China UCITS ETF | 2.26% | 2.34% | 2.17% | 2.12% | 1.85% | 1.28% | 0.92% | 1.65% | 1.36% | 0.78% | 1.89% | 2.84% |
MCHN.L Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, MCHN.L and HMCH.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, HMCH.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HMCH.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.35% for MCHN.L.
MCHN.L tracks MSCI China All Shares Stock Connect Select Index, while HMCH.L tracks MSCI China NR USD. They also come from different issuers: Invesco and HSBC. Their fees differ too: 0.35% for MCHN.L and 0.30% for HMCH.L.
Подберите оптимальное распределение для MCHN.L и HMCH.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор