Сравнение MCHN.L с FWRA.L
MCHN.L (Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF USD (Acc)) and FWRA.L (Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation) are both exchange-traded funds - MCHN.L is a China Equities fund tracking the MSCI China All Shares Stock Connect Select Index, while FWRA.L is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, MCHN.L returned 9.00%/yr vs 18.35%/yr for FWRA.L. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. MCHN.L charges 0.35%/yr vs 0.15%/yr for FWRA.L.
Доходность
Сравнение доходности MCHN.L и FWRA.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MCHN.L показывает доходность -4.08%, что значительно ниже, чем у FWRA.L с доходностью 9.39%.
MCHN.L
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- -1.46%
- 6 месяцев
- -6.73%
- С начала года
- -4.08%
- 1 год
- 7.10%
- 3 года*
- 9.00%
- 5 лет*
- -3.47%
- 10 лет*
- —
FWRA.L
- 1 день
- -1.39%
- 1 месяц
- -2.13%
- 6 месяцев
- 7.35%
- С начала года
- 9.39%
- 1 год
- 21.05%
- 3 года*
- 18.35%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MCHN.L и FWRA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MCHN.L Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF USD (Acc) | -4.08% | 28.12% | 16.91% | -6.26% |
FWRA.L Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation | 9.39% | 22.42% | 18.04% | 10.02% |
Correlation
The correlation between MCHN.L and FWRA.L is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2023 г. | 0.47 |
The correlation between MCHN.L and FWRA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MCHN.L vs. FWRA.L — Ранг доходности на риск
MCHN.L
FWRA.L
Сравнение MCHN.L c FWRA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF USD (Acc) (MCHN.L) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation (FWRA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MCHN.L | FWRA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.30 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.60 | 2.40 | -1.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.21 | 9.53 | -8.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MCHN.L и FWRA.L
Максимальная просадка MCHN.L за все время составила -52.51%, что больше максимальной просадки FWRA.L в -16.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCHN.L и FWRA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MCHN.L | FWRA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.51% | -16.50% | -36.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.42% | -8.78% | -3.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.72% | -16.50% | -8.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.59% | -2.65% | -20.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.33% | -1.92% | -29.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.20% | 2.21% | +3.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности MCHN.L и FWRA.L
Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF USD (Acc) (MCHN.L) имеет более высокую волатильность в 6.16% по сравнению с Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation (FWRA.L) с волатильностью 3.46%. Это указывает на то, что MCHN.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FWRA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MCHN.L | FWRA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.16% | 3.46% | +2.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.07% | 10.67% | +3.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.87% | 12.95% | +5.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.09% | 13.61% | +12.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.71% | 13.61% | +12.10% |
Сравнение комиссий MCHN.L и FWRA.L
MCHN.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии FWRA.L в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MCHN.L и FWRA.L
Ни MCHN.L, ни FWRA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
MCHN.L and FWRA.L have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FWRA.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FWRA.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.35% for MCHN.L.
MCHN.L is categorized as China Equities, while FWRA.L is Global Equities. MCHN.L tracks MSCI China All Shares Stock Connect Select Index, while FWRA.L tracks FTSE All-World Index. Their fees differ too: 0.35% for MCHN.L and 0.15% for FWRA.L.
Подберите оптимальное распределение для MCHN.L и FWRA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор