Сравнение MCHN.L с CA3S.L
MCHN.L (Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF USD (Acc)) and CA3S.L (Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc) are both China Equities funds from Invesco - MCHN.L tracks the MSCI China All Shares Stock Connect Select Index while CA3S.L tracks the MSCI China A Onshore NR CNY. Both are passively managed. Over the past 3 years, MCHN.L returned 9.00%/yr vs 14.96%/yr for CA3S.L. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.35% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности MCHN.L и CA3S.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
MCHN.L торгуется в USD, в то время как CA3S.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CA3S.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, MCHN.L показывает доходность -4.08%, что значительно ниже, чем у CA3S.L с доходностью 9.27%.
MCHN.L
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- -1.46%
- 6 месяцев
- -6.73%
- С начала года
- -4.08%
- 1 год
- 7.10%
- 3 года*
- 9.00%
- 5 лет*
- -3.47%
- 10 лет*
- —
CA3S.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -4.33%
- 6 месяцев
- 6.39%
- С начала года
- 9.27%
- 1 год
- 33.61%
- 3 года*
- 14.96%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MCHN.L и CA3S.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MCHN.L Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF USD (Acc) | -4.08% | 28.12% | 16.91% | -12.79% | -2.57% |
CA3S.L Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc | 9.27% | 34.07% | 14.71% | -12.23% | 7,752.02% |
Correlation
The correlation between MCHN.L and CA3S.L is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2022 г. | 0.80 |
The correlation between MCHN.L and CA3S.L has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MCHN.L vs. CA3S.L — Ранг доходности на риск
MCHN.L
CA3S.L
Сравнение MCHN.L c CA3S.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF USD (Acc) (MCHN.L) и Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc (CA3S.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MCHN.L | CA3S.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -136.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 62.63 | -61.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.60 | 0.34 | +0.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.21 | 1.31 | -0.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MCHN.L и CA3S.L
Максимальная просадка MCHN.L за все время составила -52.51%, что меньше максимальной просадки CA3S.L в -99.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCHN.L и CA3S.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MCHN.L | CA3S.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.51% | -99.22% | +46.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.42% | -99.22% | +86.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.72% | -99.22% | +74.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.59% | -15.70% | -7.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.33% | -17.62% | -13.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.20% | 25.57% | -19.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности MCHN.L и CA3S.L
Текущая волатильность для Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF USD (Acc) (MCHN.L) составляет 6.16%, в то время как у Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc (CA3S.L) волатильность равна 9.52%. Это указывает на то, что MCHN.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CA3S.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MCHN.L | CA3S.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.16% | 9.52% | -3.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.07% | 923.43% | -909.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.87% | 13,935.15% | -13,916.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.09% | 7,827.72% | -7,801.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.71% | 7,827.72% | -7,802.01% |
Сравнение комиссий MCHN.L и CA3S.L
И MCHN.L, и CA3S.L имеют комиссию равную 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MCHN.L и CA3S.L
Ни MCHN.L, ни CA3S.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
MCHN.L and CA3S.L have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MCHN.L and CA3S.L have the same expense ratio: 0.35% per year.
MCHN.L tracks MSCI China All Shares Stock Connect Select Index, while CA3S.L tracks MSCI China A Onshore NR CNY.
Подберите оптимальное распределение для MCHN.L и CA3S.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор