PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CA3S.L с C500.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CA3S.L с C500.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CA3S.L (Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc) and C500.L (Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc) are both China Equities funds from Invesco - CA3S.L tracks the MSCI China A Onshore NR CNY while C500.L tracks the S&P China A MidCap 500 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, CA3S.L returned 13.88%/yr vs 19.93%/yr for C500.L. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.35% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности CA3S.L и C500.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc (CA3S.L) и Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc (C500.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CA3S.L торгуется в GBp, в то время как C500.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения C500.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CA3S.L показывает доходность 14.81%, что значительно ниже, чем у C500.L с доходностью 19.62%.

CA3S.L

1 день
-0.54%
1 месяц
4.48%
С начала года
14.81%
6 месяцев
18.71%
1 год
51.07%
3 года*
13.88%
5 лет*
—
10 лет*
—

C500.L

1 день
-0.02%
1 месяц
2.27%
С начала года
19.62%
6 месяцев
27.78%
1 год
71.20%
3 года*
19.93%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CA3S.L и C500.L

2026 (YTD)2025202420232022
CA3S.L
Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc		14.81%24.66%16.66%-16.63%-9.27%
C500.L
Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc		19.62%37.19%20.63%-14.32%-7.71%

Correlation

The correlation between CA3S.L and C500.L is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2022 г.

0.46

Over the past year, CA3S.L and C500.L have become more correlated (0.81) than their long-term average of 0.46, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc

Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с CA3S.L:
CA3S.L с RQFI.LCA3S.L с CM5S.LCA3S.L с AH50.LCA3S.L с JRCD.LCA3S.L с JRCE.LCA3S.L с CEBG.LCA3S.L с XCNA.L
Часто сравнивают с C500.L:
C500.L с JRCE.LC500.L с HMCT.LC500.L с CHIN.LC500.L с CM5S.LC500.L с C300.LC500.L с CNAA.LC500.L с CEBG.L

Доходность на риск

CA3S.L vs. C500.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CA3S.L
Ранг доходности на риск CA3S.L: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CA3S.L: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CA3S.L: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CA3S.L: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CA3S.L: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CA3S.L: 9393
Ранг коэф-та Мартина
C500.L
Ранг доходности на риск C500.L: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа C500.L: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино C500.L: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега C500.L: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара C500.L: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина C500.L: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CA3S.L c C500.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc (CA3S.L) и Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc (C500.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CA3S.LC500.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.22
3.36

-0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.12
4.04

+0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.57

1.56

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.16

5.42

+2.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.71

21.63

+2.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CA3S.L vs. C500.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CA3S.L на текущий момент составляет 3.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа C500.L равному 3.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CA3S.L и C500.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CA3S.LC500.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.22

3.36

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.75

-0.30

Просадки

Сравнение просадок CA3S.L и C500.L

Максимальная просадка CA3S.L за все время составила -35.12%, примерно равная максимальной просадке C500.L в -34.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CA3S.L и C500.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CA3S.LC500.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.12%

-34.70%

-0.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.23%

-13.06%

+6.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.15%

-23.07%

-3.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.01%

-4.27%

+3.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.51%

-7.90%

-7.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

3.28%

-1.13%

Волатильность

Сравнение волатильности CA3S.L и C500.L

Текущая волатильность для Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc (CA3S.L) составляет 5.37%, в то время как у Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc (C500.L) волатильность равна 6.43%. Это указывает на то, что CA3S.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с C500.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CA3S.LC500.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.37%

6.43%

-1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.58%

16.11%

-5.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.80%

21.08%

-5.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.98%

37.44%

-16.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.98%

37.44%

-16.46%

Сравнение комиссий CA3S.L и C500.L

И CA3S.L, и C500.L имеют комиссию равную 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CA3S.L и C500.L

Ни CA3S.L, ни C500.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

CA3S.L and C500.L have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CA3S.L and C500.L have the same expense ratio: 0.35% per year.

CA3S.L tracks MSCI China A Onshore NR CNY, while C500.L tracks S&P China A MidCap 500 Index.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CA3S.L и C500.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор