PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MCHFX с MEGMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MCHFX с MEGMX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MCHFX (Matthews China Fund) and MEGMX (Matthews Emerging Markets Equity Fund) are both mutual funds - MCHFX is a China Equities fund managed by Matthews, while MEGMX is a Emerging Markets Diversified fund managed by Matthews. Over the past 5 years, MCHFX returned -6.40%/yr vs 8.69%/yr for MEGMX. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MCHFX charges 1.12%/yr vs 1.08%/yr for MEGMX.

Доходность

Сравнение доходности MCHFX и MEGMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matthews China Fund (MCHFX) и Matthews Emerging Markets Equity Fund (MEGMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MCHFX показывает доходность 1.74%, что значительно ниже, чем у MEGMX с доходностью 36.06%.

MCHFX

1 день
-1.24%
1 месяц
3.30%
С начала года
1.74%
6 месяцев
1.26%
1 год
22.17%
3 года*
12.28%
5 лет*
-6.40%
10 лет*
7.43%

MEGMX

1 день
-1.06%
1 месяц
9.64%
С начала года
36.06%
6 месяцев
38.48%
1 год
60.87%
3 года*
26.66%
5 лет*
8.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MCHFX и MEGMX

2026 (YTD)202520242023202220212020
MCHFX
Matthews China Fund		1.74%29.82%17.84%-19.21%-24.38%-19.41%45.66%
MEGMX
Matthews Emerging Markets Equity Fund		36.06%29.37%11.11%8.46%-20.94%-1.90%61.26%

Correlation

The correlation between MCHFX and MEGMX is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2020 г.

0.75

The correlation between MCHFX and MEGMX has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matthews China Fund

Matthews Emerging Markets Equity Fund

Часто сравнивают с MCHFX:
MCHFX с SMHMCHFX с ENTIXMCHFX с CQQQMCHFX с SCHGMCHFX с KWEBMCHFX с MCSMXMCHFX с CAF
Часто сравнивают с MEGMX:
MEGMX с SPYMEGMX с MAPTXMEGMX с ASIAMEGMX с MSMLXMEGMX с MJFOXMEGMX с MASGXMEGMX с MCSMX

Доходность на риск

MCHFX vs. MEGMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MCHFX
Ранг доходности на риск MCHFX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCHFX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCHFX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCHFX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCHFX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCHFX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
MEGMX
Ранг доходности на риск MEGMX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEGMX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEGMX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEGMX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEGMX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEGMX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MCHFX c MEGMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews China Fund (MCHFX) и Matthews Emerging Markets Equity Fund (MEGMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MCHFXMEGMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.28
3.36

-2.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.92
4.31

-2.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.62

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.65

4.27

-2.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.39

16.72

-12.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MCHFX vs. MEGMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MCHFX на текущий момент составляет 1.28, что ниже коэффициента Шарпа MEGMX равного 3.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCHFX и MEGMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MCHFXMEGMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

3.36

-2.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.22

0.50

-0.72

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.99

-0.67

Просадки

Сравнение просадок MCHFX и MEGMX

Максимальная просадка MCHFX за все время составила -67.02%, что больше максимальной просадки MEGMX в -37.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCHFX и MEGMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MCHFXMEGMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.02%

-37.64%

-29.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.58%

-15.34%

-0.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.77%

-18.39%

-9.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.96%

-37.03%

-22.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.75%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.25%

-1.06%

-36.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.11%

-14.57%

-7.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.76%

3.86%

+1.90%

Волатильность

Сравнение волатильности MCHFX и MEGMX

Текущая волатильность для Matthews China Fund (MCHFX) составляет 7.67%, в то время как у Matthews Emerging Markets Equity Fund (MEGMX) волатильность равна 9.60%. Это указывает на то, что MCHFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MEGMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MCHFXMEGMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.67%

9.60%

-1.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.20%

17.23%

-2.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.05%

19.50%

+0.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.97%

17.57%

+12.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.64%

17.73%

+8.91%

Сравнение комиссий MCHFX и MEGMX

MCHFX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии MEGMX в 1.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MCHFX и MEGMX

Дивидендная доходность MCHFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что меньше доходности MEGMX в 2.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MCHFX
Matthews China Fund		1.33%1.36%1.91%0.78%7.53%6.54%1.25%1.12%22.28%10.31%13.66%19.24%
MEGMX
Matthews Emerging Markets Equity Fund		2.19%2.97%0.92%1.82%1.81%7.76%2.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MCHFX and MEGMX have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MEGMX has higher volatility (9.60%) compared to MCHFX (7.67%). In terms of maximum drawdown, MCHFX dropped -67.02% vs MEGMX's -37.64%.

MEGMX currently has the higher Sharpe Ratio (3.36 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MCHFX и MEGMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор