PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MCHFX с MEGMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MCHFX с MEGMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Matthews China Fund (MCHFX) и Matthews Emerging Markets Equity Fund (MEGMX).

MCHFX управляется Matthews. Фонд был запущен 18 февр. 1998 г.. MEGMX управляется Matthews. Фонд был запущен 29 апр. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности MCHFX и MEGMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matthews China Fund (MCHFX) и Matthews Emerging Markets Equity Fund (MEGMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MCHFX и MEGMX

2026 (YTD)202520242023202220212020
MCHFX
Matthews China Fund		-7.84%29.82%17.84%-19.21%-24.38%-19.41%45.66%
MEGMX
Matthews Emerging Markets Equity Fund		2.87%29.37%11.11%8.46%-20.94%-1.90%61.26%

Доходность по периодам

С начала года, MCHFX показывает доходность -7.84%, что значительно ниже, чем у MEGMX с доходностью 2.87%.

MCHFX

1 день
1.80%
1 месяц
-7.63%
С начала года
-7.84%
6 месяцев
-13.46%
1 год
8.06%
3 года*
4.29%
5 лет*
-7.85%
10 лет*
5.96%

MEGMX

1 день
3.18%
1 месяц
-10.03%
С начала года
2.87%
6 месяцев
5.08%
1 год
30.39%
3 года*
15.75%
5 лет*
3.86%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matthews China Fund

Matthews Emerging Markets Equity Fund

Часто сравнивают с MCHFX:
MCHFX с SMHMCHFX с SCHGMCHFX с CQQQMCHFX с ENTIXMCHFX с KWEBMCHFX с VOOMCHFX с MASGX
Часто сравнивают с MEGMX:
MEGMX с SPYMEGMX с ASIAMEGMX с MCSMXMEGMX с MJFOXMEGMX с MASGXMEGMX с MCDFXMEGMX с MINDX

Сравнение комиссий MCHFX и MEGMX

MCHFX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии MEGMX в 1.08%.

MCHFX
Matthews China Fund
MEGMX
Matthews Emerging Markets Equity Fund

Доходность на риск

MCHFX vs. MEGMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MCHFX
Ранг доходности на риск MCHFX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCHFX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCHFX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCHFX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCHFX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCHFX: 66
Ранг коэф-та Мартина
MEGMX
Ранг доходности на риск MEGMX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEGMX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEGMX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEGMX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEGMX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEGMX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MCHFX c MEGMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews China Fund (MCHFX) и Matthews Emerging Markets Equity Fund (MEGMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MCHFXMEGMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.39

1.78

-1.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.67

2.41

-1.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.34

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.09

1.67

-1.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.28

6.65

-6.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MCHFX vs. MEGMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MCHFX на текущий момент составляет 0.39, что ниже коэффициента Шарпа MEGMX равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCHFX и MEGMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MCHFXMEGMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

1.78

-1.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.27

0.23

-0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.23

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.73

-0.43

Корреляция

Корреляция между MCHFX и MEGMX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MCHFX и MEGMX

Дивидендная доходность MCHFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что меньше доходности MEGMX в 2.89%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MCHFX
Matthews China Fund		1.47%1.36%1.91%0.78%7.53%6.54%1.25%1.12%22.28%10.31%13.66%19.24%
MEGMX
Matthews Emerging Markets Equity Fund		2.89%2.97%0.92%1.82%1.81%7.76%2.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MCHFX и MEGMX

Максимальная просадка MCHFX за все время составила -67.02%, что больше максимальной просадки MEGMX в -37.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCHFX и MEGMX.

Загрузка...

Показатели просадок

MCHFXMEGMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.02%

-37.64%

-29.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.32%

-15.34%

-0.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-60.35%

-37.03%

-23.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.75%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-43.16%

-12.64%

-30.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.00%

-14.92%

-7.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.15%

3.86%

+2.29%

Волатильность

Сравнение волатильности MCHFX и MEGMX

Текущая волатильность для Matthews China Fund (MCHFX) составляет 7.37%, в то время как у Matthews Emerging Markets Equity Fund (MEGMX) волатильность равна 9.22%. Это указывает на то, что MCHFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MEGMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MCHFXMEGMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.37%

9.22%

-1.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.67%

13.52%

+0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.35%

18.04%

+4.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.85%

16.88%

+12.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.53%

17.27%

+9.26%