PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MCHFX с KORU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MCHFX с KORU

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

MCHFX (Matthews China Fund) and KORU (Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares) are both funds - MCHFX is a China Equities fund managed by Matthews, while KORU is a South Korea Equities fund tracking the MSCI Korea 25/50 Index. Over the past 10 years, MCHFX returned 6.61%/yr vs 4.90%/yr for KORU. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MCHFX charges 1.12%/yr vs 1.32%/yr for KORU.

Доходность

Сравнение доходности MCHFX и KORU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matthews China Fund (MCHFX) и Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares (KORU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MCHFX показывает доходность 0.46%, что значительно ниже, чем у KORU с доходностью 105.44%. За последние 10 лет акции MCHFX превзошли акции KORU по среднегодовой доходности: 6.61% против 4.90% соответственно.

MCHFX

1 день
1.11%
1 месяц
-2.15%
6 месяцев
-4.79%
С начала года
0.46%
1 год
13.38%
3 года*
10.79%
5 лет*
-6.09%
10 лет*
6.61%

KORU

1 день
-14.72%
1 месяц
-59.41%
6 месяцев
40.56%
С начала года
105.44%
1 год
347.48%
3 года*
53.48%
5 лет*
-0.18%
10 лет*
4.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MCHFX и KORU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MCHFX
Matthews China Fund		0.46%29.82%17.84%-19.21%-24.38%-19.41%43.07%34.57%-21.17%59.08%
KORU
Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares		105.44%432.73%-62.18%28.61%-70.16%-33.86%48.78%5.47%-59.89%167.08%

Correlation

The correlation between MCHFX and KORU is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2013 г.

0.54

The correlation between MCHFX and KORU shifts across timeframes, from 0.42 (3 years) to 0.55 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matthews China Fund

Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares

Часто сравнивают с MCHFX:
MCHFX с SMHMCHFX с ENTIXMCHFX с MCSMXMCHFX с CQQQMCHFX с SCHGMCHFX с KWEBMCHFX с CAF
Часто сравнивают с KORU:
KORU с EWYKORU с VOOKORU с SOXLKORU с QQQKORU с FLKRKORU с TQQQKORU с DPST

Доходность на риск

MCHFX vs. KORU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MCHFX
Ранг доходности на риск MCHFX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCHFX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCHFX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCHFX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCHFX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCHFX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
KORU
Ранг доходности на риск KORU: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KORU: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KORU: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KORU: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KORU: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KORU: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MCHFX c KORU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews China Fund (MCHFX) и Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares (KORU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MCHFXKORUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.63
2.31

-1.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.04
2.63

-1.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.37

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.87

4.97

-4.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.19

14.03

-11.84

MCHFX vs. KORU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MCHFX на текущий момент составляет 0.63, что ниже коэффициента Шарпа KORU равного 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCHFX и KORU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MCHFX и KORU

Максимальная просадка MCHFX за все время составила -67.02%, что меньше максимальной просадки KORU в -95.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCHFX и KORU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MCHFXKORUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.02%

-95.79%

+28.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.58%

-70.51%

+54.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.77%

-73.34%

+45.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.71%

-92.74%

+34.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.75%

-95.79%

+31.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.04%

-70.51%

+32.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.17%

-57.39%

+35.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.13%

24.92%

-18.79%

Волатильность

Сравнение волатильности MCHFX и KORU

Текущая волатильность для Matthews China Fund (MCHFX) составляет 8.49%, в то время как у Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares (KORU) волатильность равна 70.60%. Это указывает на то, что MCHFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KORU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MCHFXKORUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.49%

70.60%

-62.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.02%

147.53%

-130.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.54%

151.62%

-130.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.13%

94.03%

-63.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.72%

84.35%

-57.63%

Сравнение комиссий MCHFX и KORU

MCHFX берет комиссию в 1.12%, что меньше комиссии KORU в 1.32%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MCHFX и KORU

Дивидендная доходность MCHFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что больше доходности KORU в 0.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KORU
Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares		0.42%0.89%4.10%2.55%0.48%0.76%0.01%0.93%1.40%3.59%0.00%0.00%
MCHFX
Matthews China Fund		1.35%1.36%1.91%0.78%7.53%6.54%1.25%1.12%22.28%10.31%13.66%19.24%

Часто задаваемые вопросы

MCHFX and KORU have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KORU has higher volatility (70.60%) compared to MCHFX (8.49%). In terms of maximum drawdown, MCHFX dropped -67.02% vs KORU's -95.79%.

KORU currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MCHFX и KORU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор