PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MCHFX с EVCGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MCHFX с EVCGX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

MCHFX (Matthews China Fund) and EVCGX (Eaton Vance Greater China Growth Fund) are both China Equities funds. Over the past 10 years, MCHFX returned 6.61%/yr vs 4.42%/yr for EVCGX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. MCHFX charges 1.12%/yr vs 1.53%/yr for EVCGX.

Доходность

Сравнение доходности MCHFX и EVCGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matthews China Fund (MCHFX) и Eaton Vance Greater China Growth Fund (EVCGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MCHFX показывает доходность 0.46%, что значительно выше, чем у EVCGX с доходностью -5.94%. За последние 10 лет акции MCHFX превзошли акции EVCGX по среднегодовой доходности: 6.61% против 4.42% соответственно.

MCHFX

1 день
1.11%
1 месяц
-2.15%
6 месяцев
-4.79%
С начала года
0.46%
1 год
13.38%
3 года*
10.79%
5 лет*
-6.09%
10 лет*
6.61%

EVCGX

1 день
1.33%
1 месяц
1.33%
6 месяцев
-10.07%
С начала года
-5.94%
1 год
-0.17%
3 года*
5.38%
5 лет*
-5.75%
10 лет*
4.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MCHFX и EVCGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MCHFX
Matthews China Fund		0.46%29.82%17.84%-19.21%-24.38%-19.41%43.07%34.57%-21.17%59.08%
EVCGX
Eaton Vance Greater China Growth Fund		-5.94%26.06%9.30%-17.33%-22.53%-9.61%25.22%23.32%-9.90%49.26%

Correlation

The correlation between MCHFX and EVCGX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 1998 г.

0.86

The correlation between MCHFX and EVCGX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matthews China Fund

Eaton Vance Greater China Growth Fund

Часто сравнивают с MCHFX:
MCHFX с SMHMCHFX с ENTIXMCHFX с MCSMXMCHFX с CQQQMCHFX с SCHGMCHFX с KWEBMCHFX с CAF
Часто сравнивают с EVCGX:
EVCGX с CAFEVCGX с CHILXEVCGX с OBCHXEVCGX с TRCLXEVCGX с EHSTXEVCGX с EELDXEVCGX с ICHKX

Доходность на риск

MCHFX vs. EVCGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MCHFX
Ранг доходности на риск MCHFX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCHFX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCHFX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCHFX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCHFX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCHFX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
EVCGX
Ранг доходности на риск EVCGX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVCGX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVCGX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVCGX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVCGX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVCGX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MCHFX c EVCGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews China Fund (MCHFX) и Eaton Vance Greater China Growth Fund (EVCGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MCHFXEVCGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.63
-0.02

+0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.04
0.11

+0.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.01

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.87

-0.02

+0.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.19

-0.04

+2.22

MCHFX vs. EVCGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MCHFX на текущий момент составляет 0.63, что выше коэффициента Шарпа EVCGX равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCHFX и EVCGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MCHFX и EVCGX

Максимальная просадка MCHFX за все время составила -67.02%, примерно равная максимальной просадке EVCGX в -68.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCHFX и EVCGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MCHFXEVCGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.02%

-68.37%

+1.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.58%

-19.19%

+3.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.77%

-27.32%

-0.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.71%

-51.24%

-7.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.75%

-56.84%

-7.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.04%

-34.17%

-3.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.17%

-28.08%

+5.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.13%

9.47%

-3.34%

Волатильность

Сравнение волатильности MCHFX и EVCGX

Matthews China Fund (MCHFX) имеет более высокую волатильность в 8.49% по сравнению с Eaton Vance Greater China Growth Fund (EVCGX) с волатильностью 5.81%. Это указывает на то, что MCHFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EVCGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MCHFXEVCGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.49%

5.81%

+2.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.02%

13.87%

+3.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.54%

19.10%

+2.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.13%

25.81%

+4.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.72%

22.15%

+4.57%

Сравнение комиссий MCHFX и EVCGX

MCHFX берет комиссию в 1.12%, что меньше комиссии EVCGX в 1.53%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MCHFX и EVCGX

Дивидендная доходность MCHFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что меньше доходности EVCGX в 1.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EVCGX
Eaton Vance Greater China Growth Fund		1.68%1.58%2.15%8.47%6.09%5.43%9.85%3.19%9.89%11.34%0.94%6.33%
MCHFX
Matthews China Fund		1.35%1.36%1.91%0.78%7.53%6.54%1.25%1.12%22.28%10.31%13.66%19.24%

Часто задаваемые вопросы

MCHFX and EVCGX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MCHFX has higher volatility (8.49%) compared to EVCGX (5.81%). In terms of maximum drawdown, MCHFX dropped -67.02% vs EVCGX's -68.37%.

MCHFX currently has the higher Sharpe Ratio (0.63 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MCHFX и EVCGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор