Сравнение MCHFX с EVCGX
MCHFX (Matthews China Fund) and EVCGX (Eaton Vance Greater China Growth Fund) are both China Equities funds. Over the past 10 years, MCHFX returned 7.60%/yr vs 4.80%/yr for EVCGX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. MCHFX charges 1.12%/yr vs 1.53%/yr for EVCGX.
Доходность
Сравнение доходности MCHFX и EVCGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MCHFX показывает доходность 1.10%, что значительно выше, чем у EVCGX с доходностью -9.97%. За последние 10 лет акции MCHFX превзошли акции EVCGX по среднегодовой доходности: 7.60% против 4.80% соответственно.
MCHFX
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- -0.57%
- С начала года
- 1.10%
- 6 месяцев
- 0.12%
- 1 год
- 16.74%
- 3 года*
- 12.72%
- 5 лет*
- -6.66%
- 10 лет*
- 7.60%
EVCGX
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -5.91%
- С начала года
- -9.97%
- 6 месяцев
- -10.77%
- 1 год
- -3.49%
- 3 года*
- 5.07%
- 5 лет*
- -7.31%
- 10 лет*
- 4.80%
Сравнение доходности по годам MCHFX и EVCGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCHFX Matthews China Fund | 1.10% | 29.82% | 17.84% | -19.21% | -24.38% | -19.41% | 43.07% | 34.57% | -21.17% | 59.08% |
EVCGX Eaton Vance Greater China Growth Fund | -9.97% | 26.06% | 9.30% | -17.33% | -22.53% | -9.61% | 25.22% | 23.32% | -9.90% | 49.26% |
Correlation
The correlation between MCHFX and EVCGX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 1998 г. | 0.86 |
The correlation between MCHFX and EVCGX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MCHFX vs. EVCGX — Ранг доходности на риск
MCHFX
EVCGX
Сравнение MCHFX c EVCGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews China Fund (MCHFX) и Eaton Vance Greater China Growth Fund (EVCGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MCHFX | EVCGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 0.98 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | -0.21 | +1.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.05 | -0.43 | +3.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MCHFX и EVCGX
Максимальная просадка MCHFX за все время составила -67.02%, примерно равная максимальной просадке EVCGX в -68.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCHFX и EVCGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MCHFX | EVCGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.02% | -68.37% | +1.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.58% | -17.66% | +2.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.77% | -27.32% | -0.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.96% | -53.13% | -6.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.75% | -56.84% | -7.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.64% | -37.00% | -0.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.14% | -28.07% | +5.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.92% | 8.62% | -2.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности MCHFX и EVCGX
Matthews China Fund (MCHFX) имеет более высокую волатильность в 8.33% по сравнению с Eaton Vance Greater China Growth Fund (EVCGX) с волатильностью 5.68%. Это указывает на то, что MCHFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EVCGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MCHFX | EVCGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.33% | 5.68% | +2.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.30% | 13.84% | +2.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.83% | 18.67% | +2.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.08% | 25.75% | +4.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.68% | 22.13% | +4.55% |
Сравнение комиссий MCHFX и EVCGX
MCHFX берет комиссию в 1.12%, что меньше комиссии EVCGX в 1.53%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MCHFX и EVCGX
Дивидендная доходность MCHFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что меньше доходности EVCGX в 1.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVCGX Eaton Vance Greater China Growth Fund | 1.76% | 1.58% | 2.15% | 8.47% | 6.09% | 5.43% | 9.85% | 3.19% | 9.89% | 11.34% | 0.94% | 6.33% |
MCHFX Matthews China Fund | 1.34% | 1.36% | 1.91% | 0.78% | 7.53% | 6.54% | 1.25% | 1.12% | 22.28% | 10.31% | 13.66% | 19.24% |
Часто задаваемые вопросы
MCHFX and EVCGX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MCHFX has higher volatility (8.33%) compared to EVCGX (5.68%). In terms of maximum drawdown, MCHFX dropped -67.02% vs EVCGX's -68.37%.
MCHFX currently has the higher Sharpe Ratio (0.89 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MCHFX и EVCGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор