Сравнение MCFIX с SAVYX
MCFIX (Mercer Core Fixed Income Fund) and SAVYX (Virtus Newfleet Core Plus Bond Fund) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. Over the past 5 years, MCFIX returned -0.07%/yr vs 0.99%/yr for SAVYX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. MCFIX charges 0.16%/yr vs 0.55%/yr for SAVYX.
Доходность
Сравнение доходности MCFIX и SAVYX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MCFIX показывает доходность -0.76%, что значительно ниже, чем у SAVYX с доходностью 1.01%.
MCFIX
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- 0.57%
- С начала года
- -0.76%
- 6 месяцев
- -0.40%
- 1 год
- 2.09%
- 3 года*
- 3.81%
- 5 лет*
- -0.07%
- 10 лет*
- —
SAVYX
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 0.90%
- С начала года
- 1.01%
- 6 месяцев
- 1.25%
- 1 год
- 5.13%
- 3 года*
- 4.78%
- 5 лет*
- 0.99%
- 10 лет*
- 2.62%
Сравнение доходности по годам MCFIX и SAVYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCFIX Mercer Core Fixed Income Fund | -0.76% | 6.64% | 2.02% | 6.47% | -13.69% | -1.05% | 4.75% | 3.31% |
SAVYX Virtus Newfleet Core Plus Bond Fund | 1.01% | 7.28% | 2.55% | 6.65% | -11.94% | -0.60% | 7.58% | 6.46% |
Correlation
The correlation between MCFIX and SAVYX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.88 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 апр. 2019 г. | 0.88 |
The correlation between MCFIX and SAVYX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MCFIX vs. SAVYX — Ранг доходности на риск
MCFIX
SAVYX
Сравнение MCFIX c SAVYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mercer Core Fixed Income Fund (MCFIX) и Virtus Newfleet Core Plus Bond Fund (SAVYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MCFIX | SAVYX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.26 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.62 | 1.89 | -1.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.59 | 5.83 | -4.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MCFIX и SAVYX
Максимальная просадка MCFIX за все время составила -21.68%, что больше максимальной просадки SAVYX в -16.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCFIX и SAVYX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MCFIX | SAVYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.68% | -16.46% | -5.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.75% | -2.78% | -0.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.32% | -5.79% | -0.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.72% | -16.46% | -2.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -16.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.76% | -0.73% | -5.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.52% | -1.74% | -6.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.39% | 0.90% | +0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности MCFIX и SAVYX
Mercer Core Fixed Income Fund (MCFIX) и Virtus Newfleet Core Plus Bond Fund (SAVYX) имеют волатильность 1.12% и 1.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MCFIX | SAVYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.12% | 1.12% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.81% | 2.69% | +0.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.06% | 3.61% | +0.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.05% | 5.08% | +0.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.10% | 4.31% | +1.79% |
Сравнение комиссий MCFIX и SAVYX
MCFIX берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии SAVYX в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MCFIX и SAVYX
Дивидендная доходность MCFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, что меньше доходности SAVYX в 4.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCFIX Mercer Core Fixed Income Fund | 4.30% | 3.89% | 4.54% | 3.68% | 3.31% | 2.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SAVYX Virtus Newfleet Core Plus Bond Fund | 4.92% | 5.03% | 4.42% | 4.00% | 3.10% | 3.11% | 2.62% | 3.23% | 3.67% | 3.47% | 3.19% | 3.50% |
Часто задаваемые вопросы
MCFIX and SAVYX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SAVYX has higher volatility (1.12%) compared to MCFIX (1.12%). In terms of maximum drawdown, MCFIX dropped -21.68% vs SAVYX's -16.46%.
SAVYX currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs 0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MCFIX и SAVYX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор