PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MCFIX с PTSAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MCFIX с PTSAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mercer Core Fixed Income Fund (MCFIX) и PIMCO Total Return ESG Fund (PTSAX).

MCFIX управляется Mercer Funds. Фонд был запущен 15 авг. 2005 г.. PTSAX управляется PIMCO. Фонд был запущен 1 мая 1991 г..

Доходность

Сравнение доходности MCFIX и PTSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mercer Core Fixed Income Fund (MCFIX) и PIMCO Total Return ESG Fund (PTSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MCFIX и PTSAX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
MCFIX
Mercer Core Fixed Income Fund		-0.88%6.64%2.02%6.47%-13.69%-1.05%4.75%3.31%
PTSAX
PIMCO Total Return ESG Fund		-0.67%8.56%2.31%5.50%-16.17%-1.07%8.98%6.17%

Доходность по периодам

С начала года, MCFIX показывает доходность -0.88%, что значительно ниже, чем у PTSAX с доходностью -0.67%.

MCFIX

1 день
0.23%
1 месяц
-1.88%
С начала года
-0.88%
6 месяцев
-0.58%
1 год
2.54%
3 года*
3.62%
5 лет*
0.17%
10 лет*
—

PTSAX

1 день
0.39%
1 месяц
-2.14%
С начала года
-0.67%
6 месяцев
0.57%
1 год
4.04%
3 года*
4.21%
5 лет*
-0.16%
10 лет*
1.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mercer Core Fixed Income Fund

PIMCO Total Return ESG Fund

Часто сравнивают с MCFIX:
MCFIX с AMFIXMCFIX с HOBIXMCFIX с JAFLXMCFIX с JCPUXMCFIX с NPCTMCFIX с GUGAXMCFIX с ANBAX
Часто сравнивают с PTSAX:
PTSAX с TGLMXPTSAX с DVYPTSAX с SPYPTSAX с SCHDPTSAX с FTHRXPTSAX с TGRNXPTSAX с VGSBX

Сравнение комиссий MCFIX и PTSAX

MCFIX берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии PTSAX в 0.51%.

PTSAX
PIMCO Total Return ESG Fund
MCFIX
Mercer Core Fixed Income Fund

Доходность на риск

MCFIX vs. PTSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MCFIX
Ранг доходности на риск MCFIX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCFIX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCFIX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCFIX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCFIX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCFIX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
PTSAX
Ранг доходности на риск PTSAX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTSAX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTSAX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTSAX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTSAX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTSAX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MCFIX c PTSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mercer Core Fixed Income Fund (MCFIX) и PIMCO Total Return ESG Fund (PTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MCFIXPTSAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.70

0.90

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.01

1.26

-0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.17

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.73

1.51

+0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.00

4.54

+0.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MCFIX vs. PTSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MCFIX на текущий момент составляет 0.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PTSAX равному 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCFIX и PTSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MCFIXPTSAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

0.90

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

-0.03

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.36

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

1.10

-0.95

Корреляция

Корреляция между MCFIX и PTSAX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MCFIX и PTSAX

Дивидендная доходность MCFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, что больше доходности PTSAX в 3.58%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MCFIX
Mercer Core Fixed Income Fund		4.30%3.89%4.54%3.68%3.31%2.45%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PTSAX
PIMCO Total Return ESG Fund		3.58%3.87%3.89%3.32%3.68%2.96%4.60%3.48%2.56%2.03%2.96%4.71%

Просадки

Сравнение просадок MCFIX и PTSAX

Максимальная просадка MCFIX за все время составила -21.68%, примерно равная максимальной просадке PTSAX в -21.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCFIX и PTSAX.

Загрузка...

Показатели просадок

MCFIXPTSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.68%

-21.12%

-0.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.09%

-3.63%

+0.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.72%

-21.12%

+2.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-21.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.87%

-3.75%

-2.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.61%

-2.47%

-6.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.07%

1.21%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности MCFIX и PTSAX

Текущая волатильность для Mercer Core Fixed Income Fund (MCFIX) составляет 1.54%, в то время как у PIMCO Total Return ESG Fund (PTSAX) волатильность равна 1.96%. Это указывает на то, что MCFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PTSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MCFIXPTSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.54%

1.96%

-0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.68%

2.93%

-0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.81%

4.84%

-0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.01%

6.05%

-0.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.16%

5.06%

+1.10%