PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MCFIX с GUGAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MCFIX с GUGAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MCFIX (Mercer Core Fixed Income Fund) and GUGAX (GMO Multi-Sector Fixed Income Fund) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. Over the past 5 years, MCFIX returned -0.03%/yr vs -0.35%/yr for GUGAX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. MCFIX charges 0.16%/yr vs 0.45%/yr for GUGAX.

Доходность

Сравнение доходности MCFIX и GUGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mercer Core Fixed Income Fund (MCFIX) и GMO Multi-Sector Fixed Income Fund (GUGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MCFIX показывает доходность -1.10%, что значительно ниже, чем у GUGAX с доходностью 0.96%.

MCFIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.11%
С начала года
-1.10%
6 месяцев
-1.02%
1 год
3.23%
3 года*
3.77%
5 лет*
-0.03%
10 лет*
—

GUGAX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.96%
6 месяцев
0.82%
1 год
5.93%
3 года*
4.32%
5 лет*
-0.35%
10 лет*
1.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MCFIX и GUGAX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
MCFIX
Mercer Core Fixed Income Fund		-1.10%6.64%2.02%6.47%-13.69%-1.05%4.75%3.31%
GUGAX
GMO Multi-Sector Fixed Income Fund		0.96%7.29%0.96%6.02%-14.52%-3.17%4.91%6.61%

Correlation

The correlation between MCFIX and GUGAX is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2019 г.

0.83

Over the past year, the correlation between MCFIX and GUGAX has dropped to 0.55 - well below their long-term average of 0.83, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mercer Core Fixed Income Fund

GMO Multi-Sector Fixed Income Fund

Часто сравнивают с MCFIX:
MCFIX с HOBIXMCFIX с PBMPXMCFIX с AMFIXMCFIX с NPCTMCFIX с JAFLXMCFIX с ANBAXMCFIX с JCPUX
Часто сравнивают с GUGAX:
GUGAX с GMGEXGUGAX с BCPIXGUGAX с JCPUXGUGAX с IYWGUGAX с GMCDXGUGAX с AMFIXGUGAX с AAIIX

Доходность на риск

MCFIX vs. GUGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MCFIX
Ранг доходности на риск MCFIX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCFIX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCFIX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCFIX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCFIX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCFIX: 99
Ранг коэф-та Мартина
GUGAX
Ранг доходности на риск GUGAX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUGAX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUGAX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUGAX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUGAX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUGAX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MCFIX c GUGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mercer Core Fixed Income Fund (MCFIX) и GMO Multi-Sector Fixed Income Fund (GUGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MCFIXGUGAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.89
2.13

-1.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.31
3.47

-2.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.47

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.98

5.57

-4.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.80

16.20

-13.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MCFIX vs. GUGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MCFIX на текущий момент составляет 0.89, что ниже коэффициента Шарпа GUGAX равного 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCFIX и GUGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MCFIXGUGAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

2.13

-1.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

-0.05

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.28

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.08

+0.06

Просадки

Сравнение просадок MCFIX и GUGAX

Максимальная просадка MCFIX за все время составила -21.68%, что меньше максимальной просадки GUGAX в -38.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCFIX и GUGAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MCFIXGUGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.68%

-38.57%

+16.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.75%

-1.16%

-2.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.32%

-6.12%

-0.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.72%

-20.53%

+1.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-23.06%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.08%

-6.72%

+0.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.54%

-11.27%

+2.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.27%

0.43%

+0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности MCFIX и GUGAX

Mercer Core Fixed Income Fund (MCFIX) имеет более высокую волатильность в 1.32% по сравнению с GMO Multi-Sector Fixed Income Fund (GUGAX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что MCFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GUGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MCFIXGUGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.32%

0.00%

+1.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.77%

1.43%

+1.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.12%

3.05%

+1.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.04%

6.57%

-0.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.12%

5.43%

+0.69%

Сравнение комиссий MCFIX и GUGAX

MCFIX берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии GUGAX в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MCFIX и GUGAX

Дивидендная доходность MCFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.31%, что меньше доходности GUGAX в 4.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GUGAX
GMO Multi-Sector Fixed Income Fund		4.52%3.69%4.34%0.00%1.94%2.90%7.96%5.74%5.08%2.43%3.29%1.76%
MCFIX
Mercer Core Fixed Income Fund		4.31%3.89%4.54%3.68%3.31%2.45%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MCFIX and GUGAX have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MCFIX has higher volatility (1.32%) compared to GUGAX (0.00%). In terms of maximum drawdown, MCFIX dropped -21.68% vs GUGAX's -38.57%.

GUGAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MCFIX и GUGAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор