Сравнение MCFIX с JCPUX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mercer Core Fixed Income Fund (MCFIX) и JPMorgan Core Plus Bond Fund Class R6 (JCPUX).
MCFIX управляется Mercer Funds. Фонд был запущен 15 авг. 2005 г.. JCPUX - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Index. Фонд был запущен 23 февр. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности MCFIX и JCPUX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MCFIX и JCPUX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCFIX Mercer Core Fixed Income Fund | -0.88% | 6.64% | 2.02% | 6.47% | -13.69% | -1.05% | 4.75% | 3.31% |
JCPUX JPMorgan Core Plus Bond Fund Class R6 | 0.26% | 8.07% | 2.87% | 6.46% | -12.73% | -0.10% | 7.87% | 5.57% |
Доходность по периодам
С начала года, MCFIX показывает доходность -0.88%, что значительно ниже, чем у JCPUX с доходностью 0.26%.
MCFIX
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -1.88%
- С начала года
- -0.88%
- 6 месяцев
- -0.58%
- 1 год
- 2.54%
- 3 года*
- 3.62%
- 5 лет*
- 0.17%
- 10 лет*
- —
JCPUX
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -1.49%
- С начала года
- 0.26%
- 6 месяцев
- 1.23%
- 1 год
- 5.00%
- 3 года*
- 4.62%
- 5 лет*
- 1.09%
- 10 лет*
- 2.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MCFIX и JCPUX
MCFIX берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии JCPUX в 0.38%.
Доходность на риск
MCFIX vs. JCPUX — Ранг доходности на риск
MCFIX
JCPUX
Сравнение MCFIX c JCPUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mercer Core Fixed Income Fund (MCFIX) и JPMorgan Core Plus Bond Fund Class R6 (JCPUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MCFIX | JCPUX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.70 | 1.26 | -0.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.01 | 1.80 | -0.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.23 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 2.09 | -0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.00 | 6.20 | -1.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MCFIX | JCPUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | 1.26 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | 0.19 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.94 | -0.79 |
Корреляция
Корреляция между MCFIX и JCPUX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MCFIX и JCPUX
Дивидендная доходность MCFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, что меньше доходности JCPUX в 5.04%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCFIX Mercer Core Fixed Income Fund | 4.30% | 3.89% | 4.54% | 3.68% | 3.31% | 2.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JCPUX JPMorgan Core Plus Bond Fund Class R6 | 5.04% | 4.94% | 4.96% | 4.10% | 3.45% | 3.32% | 4.43% | 3.30% | 3.15% | 2.89% | 2.84% | 3.49% |
Просадки
Сравнение просадок MCFIX и JCPUX
Максимальная просадка MCFIX за все время составила -21.68%, что больше максимальной просадки JCPUX в -16.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCFIX и JCPUX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MCFIX | JCPUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.68% | -16.81% | -4.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.09% | -2.61% | -0.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.72% | -16.81% | -1.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -16.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.87% | -1.89% | -3.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.61% | -2.31% | -6.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.07% | 0.88% | +0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности MCFIX и JCPUX
Mercer Core Fixed Income Fund (MCFIX) и JPMorgan Core Plus Bond Fund Class R6 (JCPUX) имеют волатильность 1.54% и 1.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MCFIX | JCPUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.54% | 1.60% | -0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.68% | 2.47% | +0.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.81% | 4.22% | +0.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.01% | 5.66% | +0.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.16% | 4.62% | +1.54% |