Сравнение MCFIX с JCPUX
MCFIX (Mercer Core Fixed Income Fund) and JCPUX (JPMorgan Core Plus Bond Fund Class R6) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. Over the past 5 years, MCFIX returned -0.07%/yr vs 1.05%/yr for JCPUX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. MCFIX charges 0.16%/yr vs 0.38%/yr for JCPUX.
Доходность
Сравнение доходности MCFIX и JCPUX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MCFIX показывает доходность -0.76%, что значительно ниже, чем у JCPUX с доходностью 1.45%.
MCFIX
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- 0.57%
- С начала года
- -0.76%
- 6 месяцев
- -0.40%
- 1 год
- 2.09%
- 3 года*
- 3.81%
- 5 лет*
- -0.07%
- 10 лет*
- —
JCPUX
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 0.84%
- С начала года
- 1.45%
- 6 месяцев
- 1.33%
- 1 год
- 5.59%
- 3 года*
- 5.26%
- 5 лет*
- 1.05%
- 10 лет*
- 2.44%
Сравнение доходности по годам MCFIX и JCPUX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCFIX Mercer Core Fixed Income Fund | -0.76% | 6.64% | 2.02% | 6.47% | -13.69% | -1.05% | 4.75% | 3.31% |
JCPUX JPMorgan Core Plus Bond Fund Class R6 | 1.45% | 8.07% | 2.87% | 6.46% | -12.73% | -0.10% | 7.87% | 5.44% |
Correlation
The correlation between MCFIX and JCPUX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 апр. 2019 г. | 0.90 |
The correlation between MCFIX and JCPUX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MCFIX vs. JCPUX — Ранг доходности на риск
MCFIX
JCPUX
Сравнение MCFIX c JCPUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mercer Core Fixed Income Fund (MCFIX) и JPMorgan Core Plus Bond Fund Class R6 (JCPUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MCFIX | JCPUX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.29 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.62 | 2.18 | -1.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.59 | 6.26 | -4.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MCFIX и JCPUX
Максимальная просадка MCFIX за все время составила -21.68%, что больше максимальной просадки JCPUX в -16.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCFIX и JCPUX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MCFIX | JCPUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.68% | -16.81% | -4.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.75% | -2.64% | -1.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.32% | -6.05% | -0.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.72% | -16.81% | -1.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -16.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.76% | -0.72% | -5.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.52% | -2.30% | -6.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.39% | 0.92% | +0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности MCFIX и JCPUX
Текущая волатильность для Mercer Core Fixed Income Fund (MCFIX) составляет 1.12%, в то время как у JPMorgan Core Plus Bond Fund Class R6 (JCPUX) волатильность равна 1.18%. Это указывает на то, что MCFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JCPUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MCFIX | JCPUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.12% | 1.18% | -0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.81% | 2.79% | +0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.06% | 3.72% | +0.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.05% | 5.71% | +0.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.10% | 4.64% | +1.46% |
Сравнение комиссий MCFIX и JCPUX
MCFIX берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии JCPUX в 0.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MCFIX и JCPUX
Дивидендная доходность MCFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, что меньше доходности JCPUX в 5.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JCPUX JPMorgan Core Plus Bond Fund Class R6 | 5.04% | 4.94% | 4.96% | 4.10% | 3.45% | 3.32% | 4.43% | 3.30% | 3.15% | 2.89% | 2.84% | 3.49% |
MCFIX Mercer Core Fixed Income Fund | 4.30% | 3.89% | 4.54% | 3.68% | 3.31% | 2.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MCFIX and JCPUX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JCPUX has higher volatility (1.18%) compared to MCFIX (1.12%). In terms of maximum drawdown, MCFIX dropped -21.68% vs JCPUX's -16.81%.
JCPUX currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs 0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MCFIX и JCPUX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор