PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MCFIX с PGSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MCFIX с PGSIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mercer Core Fixed Income Fund (MCFIX) и Putnam Mortgage Securities Fund (PGSIX).

MCFIX управляется Mercer Funds. Фонд был запущен 15 авг. 2005 г.. PGSIX управляется Putnam. Фонд был запущен 8 февр. 1984 г..

Доходность

Сравнение доходности MCFIX и PGSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mercer Core Fixed Income Fund (MCFIX) и Putnam Mortgage Securities Fund (PGSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MCFIX и PGSIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
MCFIX
Mercer Core Fixed Income Fund		-0.88%6.64%2.02%6.47%-13.69%-1.05%4.75%3.31%
PGSIX
Putnam Mortgage Securities Fund		1.26%9.36%3.52%3.66%-10.79%-4.31%-0.73%8.13%

Доходность по периодам

С начала года, MCFIX показывает доходность -0.88%, что значительно ниже, чем у PGSIX с доходностью 1.26%.

MCFIX

1 день
0.23%
1 месяц
-1.88%
С начала года
-0.88%
6 месяцев
-0.58%
1 год
2.54%
3 года*
3.62%
5 лет*
0.17%
10 лет*
—

PGSIX

1 день
0.38%
1 месяц
-1.24%
С начала года
1.26%
6 месяцев
2.71%
1 год
6.13%
3 года*
5.95%
5 лет*
-0.05%
10 лет*
1.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mercer Core Fixed Income Fund

Putnam Mortgage Securities Fund

Часто сравнивают с MCFIX:
MCFIX с AMFIXMCFIX с HOBIXMCFIX с JAFLXMCFIX с JCPUXMCFIX с GUGAXMCFIX с NPCTMCFIX с ANBAX
Часто сравнивают с PGSIX:
PGSIX с FSPGXPGSIX с ETVPGSIX с FXAIXPGSIX с EBABXPGSIX с NPCTPGSIX с CTRIXPGSIX с AMFIX

Сравнение комиссий MCFIX и PGSIX

MCFIX берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии PGSIX в 0.89%.

PGSIX
Putnam Mortgage Securities Fund
MCFIX
Mercer Core Fixed Income Fund

Доходность на риск

MCFIX vs. PGSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MCFIX
Ранг доходности на риск MCFIX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCFIX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCFIX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCFIX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCFIX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCFIX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
PGSIX
Ранг доходности на риск PGSIX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGSIX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGSIX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGSIX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGSIX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGSIX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MCFIX c PGSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mercer Core Fixed Income Fund (MCFIX) и Putnam Mortgage Securities Fund (PGSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MCFIXPGSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.70

1.17

-0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.01

1.64

-0.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.22

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.73

1.84

-0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.00

5.63

-0.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MCFIX vs. PGSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MCFIX на текущий момент составляет 0.70, что ниже коэффициента Шарпа PGSIX равного 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCFIX и PGSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MCFIXPGSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

1.17

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

-0.01

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.24

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.84

-0.69

Корреляция

Корреляция между MCFIX и PGSIX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MCFIX и PGSIX

Дивидендная доходность MCFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, что меньше доходности PGSIX в 5.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MCFIX
Mercer Core Fixed Income Fund		4.30%3.89%4.54%3.68%3.31%2.45%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PGSIX
Putnam Mortgage Securities Fund		5.14%5.67%16.88%8.38%12.83%4.30%4.21%4.50%3.94%3.10%2.92%2.51%

Просадки

Сравнение просадок MCFIX и PGSIX

Максимальная просадка MCFIX за все время составила -21.68%, примерно равная максимальной просадке PGSIX в -22.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCFIX и PGSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

MCFIXPGSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.68%

-22.28%

+0.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.09%

-3.85%

+0.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.72%

-21.57%

+2.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.28%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.87%

-1.49%

-4.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.61%

-2.62%

-5.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.07%

1.26%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности MCFIX и PGSIX

Текущая волатильность для Mercer Core Fixed Income Fund (MCFIX) составляет 1.54%, в то время как у Putnam Mortgage Securities Fund (PGSIX) волатильность равна 1.96%. Это указывает на то, что MCFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PGSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MCFIXPGSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.54%

1.96%

-0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.68%

3.45%

-0.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.81%

5.95%

-1.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.01%

6.96%

-0.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.16%

5.91%

+0.25%