Сравнение MCDWX с PYTRX
MCDWX (Manning & Napier Credit Series) and PYTRX (Putnam Fixed Income Absolute Return Fund) are both Intermediate Core Bond funds. Over the past 5 years, MCDWX returned 1.55%/yr vs 0.98%/yr for PYTRX. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MCDWX charges 0.10%/yr vs 0.46%/yr for PYTRX.
Доходность
Сравнение доходности MCDWX и PYTRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MCDWX показывает доходность 0.45%, что значительно выше, чем у PYTRX с доходностью -0.15%.
MCDWX
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 0.17%
- С начала года
- 0.45%
- 6 месяцев
- 0.69%
- 1 год
- 4.88%
- 3 года*
- 5.50%
- 5 лет*
- 1.55%
- 10 лет*
- —
PYTRX
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -0.01%
- С начала года
- -0.15%
- 6 месяцев
- -0.01%
- 1 год
- 4.30%
- 3 года*
- 4.01%
- 5 лет*
- 0.98%
- 10 лет*
- 2.44%
Сравнение доходности по годам MCDWX и PYTRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCDWX Manning & Napier Credit Series | 0.45% | 7.57% | 4.13% | 7.31% | -11.13% | 0.01% | 8.77% |
PYTRX Putnam Fixed Income Absolute Return Fund | -0.15% | 6.98% | 1.81% | 4.35% | -2.17% | -4.78% | 7.56% |
Correlation
The correlation between MCDWX and PYTRX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2020 г. | 0.66 |
Over the past year, MCDWX and PYTRX have become more correlated (0.92) than their long-term average of 0.66, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MCDWX vs. PYTRX — Ранг доходности на риск
MCDWX
PYTRX
Сравнение MCDWX c PYTRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Manning & Napier Credit Series (MCDWX) и Putnam Fixed Income Absolute Return Fund (PYTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MCDWX | PYTRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.24 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.48 | 1.60 | +0.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.03 | 4.78 | +3.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MCDWX | PYTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.83 | 1.30 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.20 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.58 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок MCDWX и PYTRX
Максимальная просадка MCDWX за все время составила -15.96%, что больше максимальной просадки PYTRX в -12.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCDWX и PYTRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MCDWX | PYTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.96% | -12.75% | -3.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.17% | -3.11% | +0.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.22% | -6.07% | +1.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.96% | -11.85% | -4.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -12.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.06% | -2.04% | +0.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.15% | -2.46% | -1.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.67% | 1.04% | -0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности MCDWX и PYTRX
Текущая волатильность для Manning & Napier Credit Series (MCDWX) составляет 1.04%, в то время как у Putnam Fixed Income Absolute Return Fund (PYTRX) волатильность равна 1.23%. Это указывает на то, что MCDWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PYTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MCDWX | PYTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.04% | 1.23% | -0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.16% | 2.82% | -0.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.94% | 3.83% | -0.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.63% | 4.86% | -0.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.38% | 4.01% | +0.37% |
Сравнение комиссий MCDWX и PYTRX
MCDWX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии PYTRX в 0.46%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MCDWX и PYTRX
Дивидендная доходность MCDWX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.47%, что больше доходности PYTRX в 4.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCDWX Manning & Napier Credit Series | 4.47% | 4.83% | 4.41% | 4.48% | 3.25% | 4.45% | 2.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PYTRX Putnam Fixed Income Absolute Return Fund | 4.02% | 4.02% | 4.31% | 4.43% | 4.38% | 3.67% | 3.44% | 4.02% | 2.49% | 4.76% | 3.40% | 4.96% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, MCDWX and PYTRX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
PYTRX has higher volatility (1.23%) compared to MCDWX (1.04%). In terms of maximum drawdown, MCDWX dropped -15.96% vs PYTRX's -12.75%.
MCDWX currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MCDWX и PYTRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор