PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MCD с SMSN.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MCD с SMSN.L

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

MCD (McDonald's Corporation) and SMSN.L (Samsung Electronics Co. Ltd) are both stocks. MCD operates in Restaurants (Consumer Cyclical), while SMSN.L operates in Consumer Electronics (Technology). Over the past 10 years, MCD returned 11.19%/yr vs 27.10%/yr for SMSN.L. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MCD и SMSN.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в McDonald's Corporation (MCD) и Samsung Electronics Co. Ltd (SMSN.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MCD показывает доходность -7.98%, что значительно ниже, чем у SMSN.L с доходностью 149.32%. За последние 10 лет акции MCD уступали акциям SMSN.L по среднегодовой доходности: 11.19% против 27.10% соответственно.

MCD

1 день
-0.74%
1 месяц
1.42%
С начала года
-7.98%
6 месяцев
-9.22%
1 год
-7.43%
3 года*
1.30%
5 лет*
6.13%
10 лет*
11.19%

SMSN.L

1 день
1.28%
1 месяц
5.20%
С начала года
149.32%
6 месяцев
179.18%
1 год
379.61%
3 года*
57.37%
5 лет*
25.51%
10 лет*
27.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MCD и SMSN.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MCD
McDonald's Corporation		-7.98%7.89%0.14%15.06%0.51%27.79%11.30%13.97%5.78%45.05%
SMSN.L
Samsung Electronics Co. Ltd		149.32%130.81%-37.94%38.34%-31.32%-8.01%60.01%41.56%-25.35%62.93%

Correlation

The correlation between MCD and SMSN.L is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2006 г.

0.08

The correlation between MCD and SMSN.L shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.09 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MCD:

$198.20B

SMSN.L:

$1.39T

EPS

MCD:

$12.13

SMSN.L:

$320.04K

Коэффициент P/E

MCD:

22.90

SMSN.L:

0.02

Коэффициент PEG

MCD:

3.68

SMSN.L:

0.00

Коэффициент P/S

MCD:

7.24

SMSN.L:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

MCD:

$27.45B

SMSN.L:

$389.99T

Валовая прибыль (12 мес.)

MCD:

$12.10B

SMSN.L:

$152.35T

EBITDA (12 мес.)

MCD:

$14.46B

SMSN.L:

$68.67T

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

McDonald's Corporation

Samsung Electronics Co. Ltd

Часто сравнивают с MCD:
MCD с KOMCD с SPYMCD с COKEMCD с SBUXMCD с WENMCD с PEPMCD с YUM
Часто сравнивают с SMSN.L:
SMSN.L с MUSMSN.L с AAPLSMSN.L с CXSMSN.L с MSFTSMSN.L с SONYSMSN.L с TSMSMSN.L с VOD

Доходность на риск

MCD vs. SMSN.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MCD
Ранг доходности на риск MCD: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCD: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCD: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCD: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCD: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCD: 2121
Ранг коэф-та Мартина
SMSN.L
Ранг доходности на риск SMSN.L: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMSN.L: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMSN.L: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMSN.L: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMSN.L: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMSN.L: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MCD c SMSN.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для McDonald's Corporation (MCD) и Samsung Electronics Co. Ltd (SMSN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MCDSMSN.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.45
7.44

-7.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.53
5.67

-6.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.74

-0.80

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.39

17.15

-17.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.02

56.85

-57.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MCD vs. SMSN.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MCD на текущий момент составляет -0.45, что ниже коэффициента Шарпа SMSN.L равного 7.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCD и SMSN.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MCDSMSN.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.45

7.44

-7.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.74

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.82

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.53

0.00

Просадки

Сравнение просадок MCD и SMSN.L

Максимальная просадка MCD за все время составила -73.20%, что больше максимальной просадки SMSN.L в -55.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCD и SMSN.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MCDSMSN.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.20%

-55.59%

-17.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.05%

-21.96%

+2.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.05%

-44.52%

+25.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.05%

-49.12%

+30.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.90%

-54.44%

+17.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.54%

-12.96%

-4.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.90%

-17.36%

+2.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.34%

6.62%

+0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности MCD и SMSN.L

Текущая волатильность для McDonald's Corporation (MCD) составляет 5.54%, в то время как у Samsung Electronics Co. Ltd (SMSN.L) волатильность равна 23.24%. Это указывает на то, что MCD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMSN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MCDSMSN.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.54%

23.24%

-17.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.10%

43.27%

-31.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.64%

50.70%

-34.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.28%

34.66%

-17.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.41%

32.88%

-12.47%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MCD и SMSN.L

Дивидендная доходность MCD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%, что больше доходности SMSN.L в 0.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MCD
McDonald's Corporation		2.65%2.35%2.34%2.10%2.15%1.96%2.35%2.39%2.36%2.23%2.97%2.91%
SMSN.L
Samsung Electronics Co. Ltd		0.37%0.94%2.88%1.79%2.50%1.85%3.60%2.47%3.65%1.62%1.68%1.71%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MCD и SMSN.L

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели McDonald's Corporation и Samsung Electronics Co. Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00T40.00T60.00T80.00T100.00T120.00T140.00T20222023202420252026
6.52B
133.87T
(MCD) Общая выручка
(SMSN.L) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MCD и SMSN.L

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности McDonald's Corporation и Samsung Electronics Co. Ltd.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%202220232024202520260
61.2%
Активы портфеля
MCD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McDonald's Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 6.52B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

SMSN.L - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Samsung Electronics Co. Ltd сообщила о валовой прибыли в 81.91T при выручке в 133.87T, что соответствует валовой рентабельности в 61.2%.

MCD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McDonald's Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.95B при выручке в 6.52B, что соответствует операционной рентабельности 45.3%.

SMSN.L - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Samsung Electronics Co. Ltd сообщила об операционной прибыли в 58.98T при выручке в 133.87T, что соответствует операционной рентабельности 44.1%.

MCD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McDonald's Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.98B при выручке в 6.52B, что соответствует чистой рентабельности 30.4%.

SMSN.L - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Samsung Electronics Co. Ltd сообщила о чистой прибыли в 48.66T при выручке в 133.87T, что соответствует чистой рентабельности 36.4%.

Часто задаваемые вопросы

MCD and SMSN.L have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MCD и SMSN.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор