Сравнение MBSX с CERY
MBSX (Regan Fixed Rate MBS ETF) and CERY (SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF) are both exchange-traded funds - MBSX is a Mortgage Backed Securities fund actively managed by Regan, while CERY is a Commodities fund tracking the Bloomberg Enhanced Roll Yield Total Return Index. MBSX is actively managed, while CERY is passively managed. Over the past year, MBSX returned 13.81% vs 44.30% for CERY. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions. MBSX charges 0.40%/yr vs 0.28%/yr for CERY.
Доходность
Сравнение доходности MBSX и CERY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MBSX показывает доходность 6.22%, что значительно ниже, чем у CERY с доходностью 29.88%.
MBSX
- 1 день
- 9.68%
- 1 месяц
- 3.16%
- С начала года
- 6.22%
- 6 месяцев
- 6.79%
- 1 год
- 13.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CERY
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -1.63%
- С начала года
- 29.88%
- 6 месяцев
- 30.50%
- 1 год
- 44.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MBSX и CERY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MBSX Regan Fixed Rate MBS ETF | 6.22% | 8.23% |
CERY SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF | 29.88% | 14.24% |
Correlation
The correlation between MBSX and CERY is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2025 г. | -0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MBSX vs. CERY — Ранг доходности на риск
MBSX
CERY
Сравнение MBSX c CERY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Regan Fixed Rate MBS ETF (MBSX) и SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF (CERY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MBSX | CERY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.51 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.50 | 6.38 | -5.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.08 | 20.66 | -18.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MBSX | CERY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 | 2.90 | -2.64 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 2.00 | -1.75 |
Просадки
Сравнение просадок MBSX и CERY
Максимальная просадка MBSX за все время составила -27.57%, что больше максимальной просадки CERY в -10.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBSX и CERY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MBSX | CERY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.57% | -10.05% | -17.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.57% | -6.98% | -20.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.56% | -3.71% | -16.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.02% | -2.11% | -3.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.64% | 2.15% | +4.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности MBSX и CERY
Regan Fixed Rate MBS ETF (MBSX) имеет более высокую волатильность в 41.45% по сравнению с SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF (CERY) с волатильностью 4.94%. Это указывает на то, что MBSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CERY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MBSX | CERY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 41.45% | 4.94% | +36.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.89% | 13.29% | +37.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.40% | 15.37% | +38.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.70% | 14.71% | +39.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.70% | 14.71% | +39.99% |
Сравнение комиссий MBSX и CERY
MBSX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии CERY в 0.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MBSX и CERY
Дивидендная доходность MBSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%, что меньше доходности CERY в 3.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CERY SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF | 3.85% | 4.99% | 0.52% |
MBSX Regan Fixed Rate MBS ETF | 3.36% | 2.77% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MBSX and CERY have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MBSX has higher volatility (41.45%) compared to CERY (4.94%). In terms of maximum drawdown, MBSX dropped -27.57% vs CERY's -10.05%.
On 1-year performance, CERY leads with 44.30% vs 13.81% for MBSX. On fees, CERY is cheaper at 0.28% per year. On volatility, CERY has been the lower-risk option at 4.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CERY has performed better with a 44.30% return vs 13.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CERY is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.40% for MBSX.
CERY has the higher dividend yield at 3.85%, compared with 3.36% for MBSX.
MBSX is categorized as Mortgage Backed Securities, while CERY is Commodities. They also come from different issuers: Regan and State Street. Their fees differ too: 0.40% for MBSX and 0.28% for CERY.
CERY currently has the higher Sharpe Ratio (2.90 vs 0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MBSX и CERY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор