Сравнение MBSF с USLN
MBSF (Regan Floating Rate MBS ETF) and USLN (iShares Broad USD Floating Rate Loan ETF) are both Bank Loan funds. MBSF is actively managed, while USLN is passively managed. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. MBSF charges 0.49%/yr vs 0.43%/yr for USLN.
Доходность
Сравнение доходности MBSF и USLN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MBSF
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 0.11%
- С начала года
- 1.70%
- 6 месяцев
- 2.56%
- 1 год
- 5.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USLN
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.54%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MBSF и USLN
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
MBSF Regan Floating Rate MBS ETF | 0.50% |
USLN iShares Broad USD Floating Rate Loan ETF | 1.89% |
Correlation
The correlation between MBSF and USLN is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 2026 г. | 0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MBSF vs. USLN — Ранг доходности на риск
MBSF
USLN
Сравнение MBSF c USLN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Regan Floating Rate MBS ETF (MBSF) и iShares Broad USD Floating Rate Loan ETF (USLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MBSF | USLN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.32 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.77 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MBSF | USLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.94 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.77 | 3.00 | -1.23 |
Просадки
Сравнение просадок MBSF и USLN
Максимальная просадка MBSF за все время составила -0.97%, что больше максимальной просадки USLN в -0.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBSF и USLN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MBSF | USLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.97% | -0.75% | -0.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.04% | +0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.23% | -0.21% | -0.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.28% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MBSF и USLN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MBSF | USLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.67% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.15% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.00% | 2.58% | +0.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.34% | 2.58% | +0.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.34% | 2.58% | +0.76% |
Сравнение комиссий MBSF и USLN
MBSF берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии USLN в 0.43%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MBSF и USLN
Дивидендная доходность MBSF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%, что больше доходности USLN в 1.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MBSF Regan Floating Rate MBS ETF | 4.48% | 4.71% | 4.14% |
USLN iShares Broad USD Floating Rate Loan ETF | 1.54% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MBSF and USLN have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, USLN is cheaper at 0.43% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
USLN is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 0.49% for MBSF.
MBSF has the higher dividend yield at 4.48%, compared with 1.54% for USLN.
They also come from different issuers: Regan and iShares. Their fees differ too: 0.49% for MBSF and 0.43% for USLN.
Подберите оптимальное распределение для MBSF и USLN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор