Сравнение MBSF с LVLN
MBSF (Regan Floating Rate MBS ETF) and LVLN (SPDR S&P Leveraged Loan ETF) are both Bank Loan funds. MBSF is actively managed, while LVLN is passively managed. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. MBSF charges 0.49%/yr vs 0.40%/yr for LVLN.
Доходность
Сравнение доходности MBSF и LVLN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MBSF показывает доходность 2.07%, что значительно выше, чем у LVLN с доходностью 1.00%.
MBSF
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.93%
- С начала года
- 2.07%
- 6 месяцев
- 2.25%
- 1 год
- 5.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LVLN
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.05%
- С начала года
- 1.00%
- 6 месяцев
- 1.39%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MBSF и LVLN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MBSF Regan Floating Rate MBS ETF | 2.07% | 0.95% |
LVLN SPDR S&P Leveraged Loan ETF | 1.00% | 1.14% |
Correlation
The correlation between MBSF and LVLN is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | -0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MBSF vs. LVLN — Ранг доходности на риск
MBSF
LVLN
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение MBSF c LVLN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Regan Floating Rate MBS ETF (MBSF) и SPDR S&P Leveraged Loan ETF (LVLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MBSF | LVLN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.87 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.59 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MBSF и LVLN
Максимальная просадка MBSF за все время составила -0.97%, что меньше максимальной просадки LVLN в -2.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBSF и LVLN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MBSF | LVLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.97% | -2.34% | +1.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.08% | -0.16% | +0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.22% | -0.52% | +0.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.28% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MBSF и LVLN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MBSF | LVLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.57% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.12% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.94% | 2.68% | +0.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.31% | 2.68% | +0.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.31% | 2.68% | +0.63% |
Сравнение комиссий MBSF и LVLN
MBSF берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии LVLN в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MBSF и LVLN
Дивидендная доходность MBSF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.46%, что больше доходности LVLN в 3.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
LVLN SPDR S&P Leveraged Loan ETF | 3.71% | 0.49% | 0.00% |
MBSF Regan Floating Rate MBS ETF | 4.46% | 4.71% | 4.14% |
Часто задаваемые вопросы
MBSF and LVLN have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LVLN is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LVLN is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.49% for MBSF.
MBSF has the higher dividend yield at 4.46%, compared with 3.71% for LVLN.
They also come from different issuers: Regan and State Street. Their fees differ too: 0.49% for MBSF and 0.40% for LVLN.
Подберите оптимальное распределение для MBSF и LVLN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор