Сравнение MBS с DBND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF (MBS) и DoubleLine Opportunistic Bond ETF (DBND).
MBS и DBND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MBS - это активно управляемый фонд от Angel Oak. Фонд был запущен 4 июн. 2021 г.. DBND - это пассивный фонд от DoubleLine, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 31 мар. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности MBS и DBND
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MBS и DBND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MBS Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF | 0.52% | 8.13% | 5.78% |
DBND DoubleLine Opportunistic Bond ETF | -0.46% | 7.41% | 4.27% |
Доходность по периодам
С начала года, MBS показывает доходность 0.52%, что значительно выше, чем у DBND с доходностью -0.46%.
MBS
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -1.56%
- С начала года
- 0.52%
- 6 месяцев
- 1.97%
- 1 год
- 5.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DBND
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -1.75%
- С начала года
- -0.46%
- 6 месяцев
- 0.50%
- 1 год
- 3.85%
- 3 года*
- 4.31%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MBS и DBND
MBS берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии DBND в 0.50%.
Доходность на риск
MBS vs. DBND — Ранг доходности на риск
MBS
DBND
Сравнение MBS c DBND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF (MBS) и DoubleLine Opportunistic Bond ETF (DBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MBS | DBND | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.61 | 1.04 | +0.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.19 | 1.48 | +0.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.19 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.21 | 1.46 | +0.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.13 | 4.57 | +1.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MBS | DBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.61 | 1.04 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.68 | 0.48 | +1.20 |
Корреляция
Корреляция между MBS и DBND составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MBS и DBND
Дивидендная доходность MBS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.46%, что больше доходности DBND в 4.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MBS Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF | 5.46% | 5.28% | 4.52% | 0.00% | 0.00% |
DBND DoubleLine Opportunistic Bond ETF | 4.80% | 4.78% | 5.19% | 4.39% | 2.74% |
Просадки
Сравнение просадок MBS и DBND
Максимальная просадка MBS за все время составила -4.09%, что меньше максимальной просадки DBND в -9.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBS и DBND.
Загрузка...
Показатели просадок
| MBS | DBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.09% | -9.39% | +5.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.54% | -2.78% | +0.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.56% | -2.04% | +0.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.00% | -2.29% | +1.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.91% | 0.89% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности MBS и DBND
Текущая волатильность для Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF (MBS) составляет 1.03%, в то время как у DoubleLine Opportunistic Bond ETF (DBND) волатильность равна 1.46%. Это указывает на то, что MBS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MBS | DBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.03% | 1.46% | -0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.03% | 2.18% | -0.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.58% | 3.71% | -0.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.08% | 5.15% | -1.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.08% | 5.15% | -1.07% |