PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MBOAX с NMKBX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MBOAX с NMKBX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MBOAX (Madison Core Bond Fund) and NMKBX (North Square McKee Bond Fund) are both Intermediate Core Bond funds. Over the past 5 years, MBOAX returned 0.05%/yr vs 0.94%/yr for NMKBX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. MBOAX charges 0.85%/yr vs 0.28%/yr for NMKBX.

Доходность

Сравнение доходности MBOAX и NMKBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Madison Core Bond Fund (MBOAX) и North Square McKee Bond Fund (NMKBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MBOAX показывает доходность 0.12%, что значительно ниже, чем у NMKBX с доходностью 0.49%.

MBOAX

1 день
0.11%
1 месяц
0.51%
С начала года
0.12%
6 месяцев
0.02%
1 год
5.02%
3 года*
3.92%
5 лет*
0.05%
10 лет*
1.61%

NMKBX

1 день
0.00%
1 месяц
0.47%
С начала года
0.49%
6 месяцев
0.33%
1 год
5.55%
3 года*
4.50%
5 лет*
0.94%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MBOAX и NMKBX

2026 (YTD)202520242023202220212020
MBOAX
Madison Core Bond Fund		0.12%6.96%1.14%5.63%-12.82%-1.85%0.28%
NMKBX
North Square McKee Bond Fund		0.49%7.26%1.78%5.96%-9.46%-1.24%0.10%

Correlation

The correlation between MBOAX and NMKBX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2020 г.

0.93

The correlation between MBOAX and NMKBX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Madison Core Bond Fund

North Square McKee Bond Fund

Часто сравнивают с MBOAX:
MBOAX с MCNAXMBOAX с MBLAXMBOAX с BVAOXMBOAX с QDVBXMBOAX с GTFHXMBOAX с MIIBXMBOAX с BHBFX
Часто сравнивают с NMKBX:
NMKBX с ADVGXNMKBX с ORIGXNMKBX с ORILXNMKBX с ADVNXNMKBX с ORSIXNMKBX с NSIVXNMKBX с ORDNX

Доходность на риск

MBOAX vs. NMKBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MBOAX
Ранг доходности на риск MBOAX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MBOAX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MBOAX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MBOAX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MBOAX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MBOAX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
NMKBX
Ранг доходности на риск NMKBX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NMKBX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NMKBX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NMKBX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NMKBX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NMKBX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MBOAX c NMKBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison Core Bond Fund (MBOAX) и North Square McKee Bond Fund (NMKBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MBOAXNMKBXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.35
1.48

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.01
2.21

-0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.26

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.76

2.07

-0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.40

6.39

-0.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MBOAX vs. NMKBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MBOAX на текущий момент составляет 1.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NMKBX равному 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MBOAX и NMKBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MBOAXNMKBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

1.48

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.17

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.14

+0.60

Просадки

Сравнение просадок MBOAX и NMKBX

Максимальная просадка MBOAX за все время составила -17.78%, что больше максимальной просадки NMKBX в -14.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBOAX и NMKBX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MBOAXNMKBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.78%

-14.25%

-3.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.93%

-2.69%

-0.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.10%

-6.84%

+0.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.55%

-14.25%

-3.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.78%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.11%

-1.34%

-0.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.36%

-4.53%

+2.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.95%

0.87%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности MBOAX и NMKBX

Madison Core Bond Fund (MBOAX) имеет более высокую волатильность в 1.45% по сравнению с North Square McKee Bond Fund (NMKBX) с волатильностью 1.25%. Это указывает на то, что MBOAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NMKBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MBOAXNMKBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.45%

1.25%

+0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.78%

2.66%

+0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.81%

3.77%

+0.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.61%

5.42%

+0.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.65%

5.24%

-0.59%

Сравнение комиссий MBOAX и NMKBX

MBOAX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии NMKBX в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MBOAX и NMKBX

Дивидендная доходность MBOAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что меньше доходности NMKBX в 4.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MBOAX
Madison Core Bond Fund		3.49%3.39%3.27%2.73%1.88%1.85%3.77%2.42%2.48%2.28%2.72%4.60%
NMKBX
North Square McKee Bond Fund		4.19%4.25%4.19%3.54%2.12%0.77%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, MBOAX and NMKBX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

MBOAX has higher volatility (1.45%) compared to NMKBX (1.25%). In terms of maximum drawdown, MBOAX dropped -17.78% vs NMKBX's -14.25%.

NMKBX currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MBOAX и NMKBX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор