Сравнение MBNE с THYM
MBNE (SPDR Nuveen Municipal Bond ESG ETF) and THYM (T. Rowe Price High Income Municipal ETF) are both exchange-traded funds - MBNE is a Municipal Bonds fund actively managed by State Street, while THYM is a High Yield Muni fund actively managed by T. Rowe Price. Both are actively managed. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. MBNE charges 0.43%/yr vs 0.32%/yr for THYM.
Доходность
Сравнение доходности MBNE и THYM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MBNE показывает доходность 0.84%, что значительно ниже, чем у THYM с доходностью 3.70%.
MBNE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.05%
- С начала года
- 0.84%
- 6 месяцев
- 0.94%
- 1 год
- 4.70%
- 3 года*
- 2.95%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
THYM
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- 1.53%
- С начала года
- 3.70%
- 6 месяцев
- 4.04%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MBNE и THYM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MBNE SPDR Nuveen Municipal Bond ESG ETF | 0.84% | -0.10% |
THYM T. Rowe Price High Income Municipal ETF | 3.70% | 0.27% |
Correlation
The correlation between MBNE and THYM is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2025 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MBNE vs. THYM — Ранг доходности на риск
MBNE
THYM
Сравнение MBNE c THYM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Nuveen Municipal Bond ESG ETF (MBNE) и T. Rowe Price High Income Municipal ETF (THYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MBNE | THYM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.34 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.16 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MBNE | THYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.67 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 1.77 | -1.15 |
Просадки
Сравнение просадок MBNE и THYM
Максимальная просадка MBNE за все время составила -6.19%, что больше максимальной просадки THYM в -2.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBNE и THYM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MBNE | THYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.19% | -2.93% | -3.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.02% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.04% | 0.00% | -1.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.41% | -0.49% | -0.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.66% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MBNE и THYM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MBNE | THYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.33% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.97% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.85% | 4.35% | -1.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.70% | 4.35% | -0.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.70% | 4.35% | -0.65% |
Сравнение комиссий MBNE и THYM
MBNE берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии THYM в 0.32%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MBNE и THYM
Дивидендная доходность MBNE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%, что больше доходности THYM в 2.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
MBNE SPDR Nuveen Municipal Bond ESG ETF | 3.15% | 3.63% | 3.32% | 3.01% | 1.81% |
THYM T. Rowe Price High Income Municipal ETF | 2.18% | 0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MBNE and THYM have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, THYM is cheaper at 0.32% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
THYM is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.43% for MBNE.
MBNE has the higher dividend yield at 3.15%, compared with 2.18% for THYM.
MBNE is categorized as Municipal Bonds, while THYM is High Yield Muni. They also come from different issuers: State Street and T. Rowe Price. Their fees differ too: 0.43% for MBNE and 0.32% for THYM.
Подберите оптимальное распределение для MBNE и THYM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор