Сравнение MBNE с AUSM
MBNE (SPDR Nuveen Municipal Bond ESG ETF) and AUSM (Allspring Ultra Short Municipal ETF) are both Municipal Bonds funds. Both are actively managed. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. MBNE charges 0.43%/yr vs 0.18%/yr for AUSM.
Доходность
Сравнение доходности MBNE и AUSM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MBNE показывает доходность 0.84%, что значительно ниже, чем у AUSM с доходностью 1.02%.
MBNE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.05%
- С начала года
- 0.84%
- 6 месяцев
- 0.94%
- 1 год
- 4.70%
- 3 года*
- 2.95%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AUSM
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 1.02%
- 6 месяцев
- 1.36%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MBNE и AUSM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MBNE SPDR Nuveen Municipal Bond ESG ETF | 0.84% | 3.12% |
AUSM Allspring Ultra Short Municipal ETF | 1.02% | 1.63% |
Correlation
The correlation between MBNE and AUSM is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2025 г. | 0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MBNE vs. AUSM — Ранг доходности на риск
MBNE
AUSM
Сравнение MBNE c AUSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Nuveen Municipal Bond ESG ETF (MBNE) и Allspring Ultra Short Municipal ETF (AUSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MBNE | AUSM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.34 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.16 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MBNE | AUSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.67 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 4.03 | -3.40 |
Просадки
Сравнение просадок MBNE и AUSM
Максимальная просадка MBNE за все время составила -6.19%, что больше максимальной просадки AUSM в -0.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBNE и AUSM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MBNE | AUSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.19% | -0.42% | -5.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.02% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.04% | 0.00% | -1.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.41% | -0.09% | -1.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.66% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MBNE и AUSM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MBNE | AUSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.33% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.97% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.85% | 0.73% | +2.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.70% | 0.73% | +2.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.70% | 0.73% | +2.97% |
Сравнение комиссий MBNE и AUSM
MBNE берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии AUSM в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MBNE и AUSM
Дивидендная доходность MBNE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%, что больше доходности AUSM в 2.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
AUSM Allspring Ultra Short Municipal ETF | 2.39% | 1.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MBNE SPDR Nuveen Municipal Bond ESG ETF | 3.15% | 3.63% | 3.32% | 3.01% | 1.81% |
Часто задаваемые вопросы
MBNE and AUSM have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AUSM is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AUSM is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.43% for MBNE.
MBNE has the higher dividend yield at 3.15%, compared with 2.39% for AUSM.
They also come from different issuers: State Street and Allspring. Their fees differ too: 0.43% for MBNE and 0.18% for AUSM.
Подберите оптимальное распределение для MBNE и AUSM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор