PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MBDFX с UMMGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MBDFX с UMMGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AMG GW&K Core Bond ESG Fund (MBDFX) и Columbia Bond Fund (UMMGX).

MBDFX управляется AMG. Фонд был запущен 30 апр. 1993 г.. UMMGX управляется Columbia. Фонд был запущен 9 янв. 1986 г..

Доходность

Сравнение доходности MBDFX и UMMGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AMG GW&K Core Bond ESG Fund (MBDFX) и Columbia Bond Fund (UMMGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MBDFX и UMMGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MBDFX
AMG GW&K Core Bond ESG Fund		-0.71%7.29%1.24%5.73%-13.85%-3.34%7.33%9.70%-1.11%3.88%
UMMGX
Columbia Bond Fund		0.03%8.03%2.06%6.73%-15.66%-0.79%9.10%9.23%-0.50%3.73%

Доходность по периодам

С начала года, MBDFX показывает доходность -0.71%, что значительно ниже, чем у UMMGX с доходностью 0.03%. За последние 10 лет акции MBDFX уступали акциям UMMGX по среднегодовой доходности: 1.33% против 2.07% соответственно.

MBDFX

1 день
0.22%
1 месяц
-2.06%
С начала года
-0.71%
6 месяцев
0.01%
1 год
3.46%
3 года*
3.35%
5 лет*
-0.49%
10 лет*
1.33%

UMMGX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.43%
С начала года
0.03%
6 месяцев
0.77%
1 год
4.54%
3 года*
4.20%
5 лет*
0.12%
10 лет*
2.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AMG GW&K Core Bond ESG Fund

Columbia Bond Fund

Часто сравнивают с MBDFX:
MBDFX с VBTLXMBDFX с CHTTXMBDFX с GWMEXMBDFX с FEDUXMBDFX с MSSCXMBDFX с ARSVXMBDFX с SKSEX
Часто сравнивают с UMMGX:
UMMGX с PTTRXUMMGX с DFXIXUMMGX с PCGTXUMMGX с TRLVXUMMGX с FEDUXUMMGX с JIBEXUMMGX с ABNDX

Сравнение комиссий MBDFX и UMMGX

MBDFX берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии UMMGX в 0.52%.

MBDFX
AMG GW&K Core Bond ESG Fund
UMMGX
Columbia Bond Fund

Доходность на риск

MBDFX vs. UMMGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MBDFX
Ранг доходности на риск MBDFX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MBDFX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MBDFX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MBDFX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MBDFX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MBDFX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
UMMGX
Ранг доходности на риск UMMGX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMMGX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMMGX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMMGX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMMGX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMMGX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MBDFX c UMMGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG GW&K Core Bond ESG Fund (MBDFX) и Columbia Bond Fund (UMMGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MBDFXUMMGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

1.31

-0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.19

1.95

-0.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.23

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.42

2.09

-0.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.72

6.63

-1.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MBDFX vs. UMMGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MBDFX на текущий момент составляет 0.85, что ниже коэффициента Шарпа UMMGX равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MBDFX и UMMGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MBDFXUMMGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

1.31

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

0.02

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

0.40

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.94

-0.46

Корреляция

Корреляция между MBDFX и UMMGX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MBDFX и UMMGX

Дивидендная доходность MBDFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что меньше доходности UMMGX в 4.08%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MBDFX
AMG GW&K Core Bond ESG Fund		3.43%3.66%3.50%2.92%2.16%2.35%1.84%2.40%2.30%2.10%2.06%4.17%
UMMGX
Columbia Bond Fund		4.08%4.20%3.70%3.73%2.73%1.76%4.77%4.21%2.71%1.88%4.66%3.56%

Просадки

Сравнение просадок MBDFX и UMMGX

Максимальная просадка MBDFX за все время составила -20.66%, примерно равная максимальной просадке UMMGX в -20.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBDFX и UMMGX.

Загрузка...

Показатели просадок

MBDFXUMMGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.66%

-20.86%

+0.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.24%

-2.76%

-0.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.54%

-20.86%

+0.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.66%

-20.86%

+0.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.14%

-2.58%

-2.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.96%

-2.73%

-1.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.98%

0.87%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности MBDFX и UMMGX

AMG GW&K Core Bond ESG Fund (MBDFX) имеет более высокую волатильность в 1.64% по сравнению с Columbia Bond Fund (UMMGX) с волатильностью 1.05%. Это указывает на то, что MBDFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UMMGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MBDFXUMMGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.64%

1.05%

+0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.65%

2.35%

+0.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.39%

4.43%

-0.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.13%

6.31%

-0.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.05%

5.18%

-0.13%