Сравнение MBDFX с NMKBX
MBDFX (AMG GW&K Core Bond ESG Fund) and NMKBX (North Square McKee Bond Fund) are both Intermediate Core Bond funds. Over the past 5 years, MBDFX returned -0.56%/yr vs 0.94%/yr for NMKBX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. MBDFX charges 0.56%/yr vs 0.28%/yr for NMKBX.
Доходность
Сравнение доходности MBDFX и NMKBX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MBDFX показывает доходность -0.28%, что значительно ниже, чем у NMKBX с доходностью 0.49%.
MBDFX
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 0.11%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- -0.28%
- 1 год
- 4.19%
- 3 года*
- 3.76%
- 5 лет*
- -0.56%
- 10 лет*
- 1.25%
NMKBX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.47%
- С начала года
- 0.49%
- 6 месяцев
- 0.33%
- 1 год
- 5.55%
- 3 года*
- 4.50%
- 5 лет*
- 0.94%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MBDFX и NMKBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MBDFX AMG GW&K Core Bond ESG Fund | -0.28% | 7.29% | 1.24% | 5.73% | -13.85% | -3.34% | 0.18% |
NMKBX North Square McKee Bond Fund | 0.49% | 7.26% | 1.78% | 5.96% | -9.46% | -1.24% | 0.10% |
Correlation
The correlation between MBDFX and NMKBX is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2020 г. | 0.94 |
The correlation between MBDFX and NMKBX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MBDFX vs. NMKBX — Ранг доходности на риск
MBDFX
NMKBX
Сравнение MBDFX c NMKBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG GW&K Core Bond ESG Fund (MBDFX) и North Square McKee Bond Fund (NMKBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MBDFX | NMKBX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.26 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 2.07 | -0.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.28 | 6.39 | -2.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MBDFX | NMKBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 1.48 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 | 0.17 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.14 | +0.34 |
Просадки
Сравнение просадок MBDFX и NMKBX
Максимальная просадка MBDFX за все время составила -20.66%, что больше максимальной просадки NMKBX в -14.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBDFX и NMKBX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MBDFX | NMKBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.66% | -14.25% | -6.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.25% | -2.69% | -0.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.99% | -6.84% | -0.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.54% | -14.25% | -6.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.72% | -1.34% | -3.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.96% | -4.53% | +0.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.12% | 0.87% | +0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности MBDFX и NMKBX
AMG GW&K Core Bond ESG Fund (MBDFX) имеет более высокую волатильность в 1.32% по сравнению с North Square McKee Bond Fund (NMKBX) с волатильностью 1.25%. Это указывает на то, что MBDFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NMKBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MBDFX | NMKBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.32% | 1.25% | +0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.80% | 2.66% | +0.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.87% | 3.77% | +0.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.15% | 5.42% | +0.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.05% | 5.24% | -0.19% |
Сравнение комиссий MBDFX и NMKBX
MBDFX берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии NMKBX в 0.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MBDFX и NMKBX
Дивидендная доходность MBDFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что меньше доходности NMKBX в 4.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MBDFX AMG GW&K Core Bond ESG Fund | 3.48% | 3.66% | 3.50% | 2.92% | 2.16% | 2.35% | 1.84% | 2.40% | 2.30% | 2.10% | 2.06% | 4.17% |
NMKBX North Square McKee Bond Fund | 4.19% | 4.25% | 4.19% | 3.54% | 2.12% | 0.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, MBDFX and NMKBX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
MBDFX has higher volatility (1.32%) compared to NMKBX (1.25%). In terms of maximum drawdown, MBDFX dropped -20.66% vs NMKBX's -14.25%.
NMKBX currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MBDFX и NMKBX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор