PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MBDFX с MGSEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MBDFX с MGSEX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MBDFX (AMG GW&K Core Bond ESG Fund) and MGSEX (AMG Veritas Asia Pacific Fund) are both mutual funds - MBDFX is a Intermediate Core Bond fund managed by AMG, while MGSEX is a Asia Pacific Equities fund managed by AMG. Over the past 10 years, MBDFX returned 1.27%/yr vs 18.06%/yr for MGSEX. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. MBDFX charges 0.56%/yr vs 1.18%/yr for MGSEX.

Доходность

Сравнение доходности MBDFX и MGSEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AMG GW&K Core Bond ESG Fund (MBDFX) и AMG Veritas Asia Pacific Fund (MGSEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MBDFX показывает доходность -0.05%, что значительно ниже, чем у MGSEX с доходностью 53.60%. За последние 10 лет акции MBDFX уступали акциям MGSEX по среднегодовой доходности: 1.27% против 18.06% соответственно.

MBDFX

1 день
0.00%
1 месяц
0.56%
С начала года
-0.05%
6 месяцев
-0.28%
1 год
5.01%
3 года*
3.84%
5 лет*
-0.46%
10 лет*
1.27%

MGSEX

1 день
0.38%
1 месяц
11.88%
С начала года
53.60%
6 месяцев
57.44%
1 год
97.71%
3 года*
31.14%
5 лет*
8.51%
10 лет*
18.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MBDFX и MGSEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MBDFX
AMG GW&K Core Bond ESG Fund		-0.05%7.29%1.24%5.73%-13.85%-3.34%7.33%9.70%-1.11%3.88%
MGSEX
AMG Veritas Asia Pacific Fund		53.60%41.56%7.23%-4.82%-27.91%0.83%38.74%80.58%-3.77%20.26%

Correlation

The correlation between MBDFX and MGSEX is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 1993 г.

-0.07

The correlation between MBDFX and MGSEX shifts across timeframes, from -0.07 (all time) to 0.18 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AMG GW&K Core Bond ESG Fund

AMG Veritas Asia Pacific Fund

Часто сравнивают с MBDFX:
MBDFX с VBTLXMBDFX с MSSCXMBDFX с FEDUXMBDFX с ARDEXMBDFX с CHTTXMBDFX с SKSEXMBDFX с GWMEX
Часто сравнивают с MGSEX:
MGSEX с FIQPXMGSEX с MSAQXMGSEX с FERIXMGSEX с FEATXMGSEX с DFRSXMGSEX с PRASXMGSEX с FSEAX

Доходность на риск

MBDFX vs. MGSEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MBDFX
Ранг доходности на риск MBDFX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MBDFX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MBDFX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MBDFX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MBDFX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MBDFX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
MGSEX
Ранг доходности на риск MGSEX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGSEX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGSEX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGSEX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGSEX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGSEX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MBDFX c MGSEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG GW&K Core Bond ESG Fund (MBDFX) и AMG Veritas Asia Pacific Fund (MGSEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MBDFXMGSEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.31
4.10

-2.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.92
4.56

-2.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.69

-0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.56

6.88

-5.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.52

23.18

-18.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MBDFX vs. MGSEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MBDFX на текущий момент составляет 1.31, что ниже коэффициента Шарпа MGSEX равного 4.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MBDFX и MGSEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MBDFXMGSEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

4.10

-2.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

0.43

-0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

0.70

-0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.52

-0.04

Просадки

Сравнение просадок MBDFX и MGSEX

Максимальная просадка MBDFX за все время составила -20.66%, что меньше максимальной просадки MGSEX в -62.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBDFX и MGSEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MBDFXMGSEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.66%

-62.06%

+41.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.25%

-14.34%

+11.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.99%

-19.30%

+12.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.54%

-43.13%

+22.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.66%

-45.32%

+24.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.51%

0.00%

-4.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.96%

-13.88%

+9.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.11%

4.24%

-3.13%

Волатильность

Сравнение волатильности MBDFX и MGSEX

Текущая волатильность для AMG GW&K Core Bond ESG Fund (MBDFX) составляет 1.35%, в то время как у AMG Veritas Asia Pacific Fund (MGSEX) волатильность равна 11.11%. Это указывает на то, что MBDFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MGSEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MBDFXMGSEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.35%

11.11%

-9.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.79%

19.66%

-16.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.87%

24.07%

-20.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.15%

19.88%

-13.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.06%

25.96%

-20.90%

Сравнение комиссий MBDFX и MGSEX

MBDFX берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии MGSEX в 1.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MBDFX и MGSEX

Дивидендная доходность MBDFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.47%, что больше доходности MGSEX в 0.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MBDFX
AMG GW&K Core Bond ESG Fund		3.47%3.66%3.50%2.92%2.16%2.35%1.84%2.40%2.30%2.10%2.06%4.17%
MGSEX
AMG Veritas Asia Pacific Fund		0.09%0.14%0.47%0.11%0.00%83.77%4.35%59.30%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MBDFX and MGSEX have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MGSEX has higher volatility (11.11%) compared to MBDFX (1.35%). In terms of maximum drawdown, MBDFX dropped -20.66% vs MGSEX's -62.06%.

MGSEX currently has the higher Sharpe Ratio (4.10 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MBDFX и MGSEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор